К  сожалению, на блоге мы пока еще не разу не касались темы статистического арбитража. А ведь интересная тема. Тем более, что по данной стратегии (ее еще называют торговлей парами, или же спредовой торговлей) успешно работают не только наши соотечественники, но и многие известные западные трейдеры. Поэтому сначала взглянем на простой пример для наглядности, а потом рассмотрим на практике эксперт-советник, реализующий данную тактику.

Вот простой пример указанной тактики.
Не мудрствуя лукаво, берем графики двух различных типов нефтяных носителей, например — Brent или Crude OIL,  и западнотехасскую WTI. Далее, совмещаем два графика (под MT4 это можно сделать при помощи индикаторов, или воспользоваться средствами MetaStock), и смотрим на полученную картину. В глаза сразу бросается закономерность: два инструмента сильно коррелянтны, то есть периодически сходятся-расходятся с течением времени.

Думаю, вы уже догадались, как это можно использовать. А именно: ждем момент, когда один тип нефти становится максимально дорогим по отношению к другому, и далее  — продаем первый тип, одновременно покупая второй одинаковыми объемами. То есть, создаем эдакий лок, который принято называть нейтральной рыночной позицией. Нейтральная она потому, что не имеет зависимости от направления движения нефтяных курсов. Значение профита/убытка зависит лишь от ширины корридора между графиками двух коррелянтных инструментов. Также большой плюс данного метода торговли: можно применять усреднение. Если ситуация продолжает развиваться в нежелательном направлении (этот подход отлично работает в статистическом арбитраже, в отличие от торговли одним финансовым инструментом). Таким образом, мы можем создать дополнительные точки входа в рынок.

Как логический итог — ждем, когда ситуация разворачивается, и закрываем позиции в плюсе.

Помимо нефтяных инструментов, можно использывать и фонды, к примеру CHEVRON/TEXACO, COCA COLA/PEPSI,  валюты, и так далее.

Теперь касательно советника. Недавно нами был получен экземпляр GenStarb V2 от авторов. Вообще говоря, статистический арбитраж — как раз та стратегия, которая лучше всего подходит к торговле «руками», поэтому золотых гор от эксперта мы не ожидаем. Бектеста нет — mt4 не поддерживает мультивалютное тестирование на истории (в перспективе будем пробовать mt5), а вот на форвард данный код уже выставлен.

Приветствуются любые замечания и комментарии как по стратегии в общем, так и по советнику Generic Statistical Arbitrage в частости.