Оценка торговой системы основана на глубоком анализе бектеста, выгруженного из торговой платформы. Принципы анализа системы:
- анализ бектеста позволяет проанализировать уровень риска применения системы (стратегии, торгового советника) и оценить целесообразность её применения на реальном счете;
- период тестирования должен быть не менее 6 месяцев (не менее 100-150 сделок);
- для графического анализа рекомендуется выгрузка бектеста в дневник трейдера;
- в случае покупки советника обязательно просите данные с монитора MyFxBook с предоставлением трейдерского доступа к аккаунту. Бектест МТ4 легко подделывается, бектест монитора подделать сложно, но он может быть привязан к демо счету.
Оценка торговой системы по бектесту МТ4
Эффективность торговой системы определяется по кривой депозита (эквити). Эквити должна быть плавно восходящей вверх без сильных просадок и перепадов. Идеально ровная кривая — признак тестирования системы на демо счете, резкие быстрые просадки, похожие на кардиограмму — признак Мартингейла. Ниже пример бектеста, выгруженного с МТ4.
Чистая прибыль. Разница между чистой прибылью и чистым убытком. Служит для общего понимания эффективности системы, должен быть не менее 20 пунктов в месяц. На основе параметра оценивается форвардная эффективность (WFE), на основе которой принимается решение об остановке системы и оптимизации.
Прибыльность. Соотношение чистой прибыли к чистому убытку. Косвенный параметр, оценивающийся вместе с % прибыльных сделок и средним значением просадки. Оптимальное значение — не меньше 2.
Общее количество сделок. Чем больше, тем лучше. Для консервативных стратегий тестирование может составлять 1-3 года (300-400 сделок), для усреднения и Мартингейла — 1-3 месяца.
Максимальное количество непрерывных прибыльных и убыточных позиций. Параметр, который не только позволяет оценить устойчивость системы, но и является сигналом для остановки стратегии для оптимизации.
Самая большая прибыльная (убыточная) сделка. Информационный параметр, однако несколько крупных просадок (выигрышей) могут оказаться аномалиями (случайностями). При подтверждении аномалии такие сделки исключают из анализа.
Максимальная просадка. Нормой считается просадка до 15%, однако высокорисковые системы могут достигать 40-50%. Важно оценить, насколько быстро система восстанавливается после просадки.
Фактор восстановления. Отношение чистого дохода к размеру максимальной просадки. Значение должно быть более 3, привязывается к периоду тестирования, поскольку значение не должно превышать допустимый годовой риск.
Резюме. Оценка торговой системы по этим параметрам позволит создать хотя бы общее представление о её устойчивости. Для глубокого анализа оценивают интегральные параметры вероятности провала, отношение суммы среднего дохода к среднему убытку и т.д. Любая система постепенно деградирует и о том, как оптимизировать торговые системы и с какой частотой мы расскажем в следующей статье.