Как повысить устойчивость торговой системы

17 Апр
Автор: fxcash | Категории: Автоматические торговые системы

Как повысить устойчивость торговой системы

Под устойчивостью автоматической торговой системы подразумевается её способность адаптироваться под волатильность рынка и информационные всплески. Любая система, показывающая прибыль, но не способная противостоять внезапным фундаментальным факторам, не рекомендуется к использованию, так как в случае форс-мажора буквально за несколько сделок она сольет не только годовой заработок, но и весь депозит. Параметры устойчивости торговой системы:

  • относительная и максимальная просадка. Значение максимальной просадки более 15% считается предельным;
  • отношение максимального и усредненного убытка к прибыли;
  • способность системы быстро восстанавливаться после просадки (анализ эквити);
  • процент прибыльных и убыточных сделок. Большой разрыв в пользу убыточных сделок свидетельствует о нестабильности системы, несмотря на то, что убыток перекрывается высокодоходными позициями.

Принципы устойчивой торговой системы

  1. Торговая система не должна быть сложной. Громоздкие сочетания моделей цены, фильтры — все это только усложняет и дестабилизирует систему. Чем больше индикаторов и подтверждающих сигналов, тем ниже статистическая достоверность, тем реже система открывает позицию и тем больше вероятность убыточных сделок. Система, построенная на 1-2 индикаторах — другая крайность. Оптимальным количеством считается ТС, работающая с 3-5 фильтрами.
  2. Положительный результат с первого тестирования. Торговая идея в основе советника должна давать прибыль в первый же период тестирования. Это означает, что выявленная закономерность объективна и может быть отточена дальше. Пусть первоначальные настройки индикаторов будут далеки от идеала, но система рабочая. Если в самом начале система дает сбой и корректировка параметров быстро не решает проблемы, то ТС не жизнеспособна, а дальнейшая оптимизация будет означать подгонку параметров.
  • Длительность участка тестового периода определяется в зависимости от стратегии. Для скальперских тактик достаточно 5-7 дней, для внутридневных — 30-40 сделок.
  1. Результативные настройки не должны быть случайностью. Мало добиться доходности системы в тестовом режиме — нужно убедиться, что полученные результаты не являются случайностью. Цель оптимизации стратегии — найти широкую область с высокой результативностью. Поможет это сделать встроенный в МТ4 тестер, строящий двумерные диаграммы (устанавливаем во вкладке «График оптимизации» галочку «Двумерная поверхность»). Участки с наибольшей устойчивостью будут самыми насыщенными.карта тестирования торговой системы
  2. Реальная торговля отличается от тестирования. После запуска советника на реальном счете необходим контроль за тем, чтобы реальные результаты не отклонялись от тестовых. Средний период «жизни» ТС без переоптимизации составляет от 0,1 до 0,25 тестового периода. Иными словами, из-за изменения рыночной ситуации время жизни ТС 7-15 месяцев при тестировании на длине 5 лет.
  3. Чем больше диверсифицирована ТС, тем она устойчивее. Система должна показывать результативность на нескольких инструментах (мультивалютное тестирование).

Остались вопросы? Спрашивайте, мы ответим вам как можно быстрее!

google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru
Комментарии (0):

%d такие блоггеры, как: