Как зарабатывать с валютами-поводырями

29 Июл
Автор: fxcash | Категории: Обучение

корреляция валютных пар

Какую выбрать валютную пару? Классический вопрос начинающего трейдера. Не разбираясь в корреляции валютных пар, трейдеры полагаются на удачу и перебирают все возможные варианты. Кто-то ведет торговлю несколькими парами наугад, называя это диверсификацией рисков. Между тем в Форексе у движения котировок валютных пар есть взаимные закономерности, которые можно использовать в качестве подсказок. Об одной такой закономерности читайте дальше.

Корреляция валютных пар и как на ней заработать

Корреляция валютных пар — это статистическое соотношение движения цены одной валютной пары к другой. Некоторые пары настолько тесно взаимосвязаны, что движение курса одной валюты относительно другой происходит одновременно:

  • в случае прямой зависимости курсы обеих пар реагируют на новость одновременно в одном направлении;
  • в случае обратной зависимости курс обеих пар при одновременном начале движения разнонаправленный.

Когда говорят о корреляции валютных пар, подразумевают, что возникновение основного тренда у взаимосвязанных пар появляется одновременно. Но есть пары, которые хотя и имеют взаимосвязь, начинают движение во временном интервале с небольшим относительно друг друга сдвигом. Первая валютная пара называется парой-поводырем, именно она позволяет трейдерам понять основное направление коррелирующих пар, которые пойдут за ней следом.

В качестве примера можно привести EUR/USD и USD/DKK, где пары имеют зеркальную разнонаправленню корреляцию. Одна из стратегий подразумевает использование между этими парами незначительной задержки. Если трейдер видит, что пара EUR/USD растет и между реакцией курсов есть задержка в несколько минут, то он открывает обратную сделку по USD/DKK. Минутной задержки достаточно для оценки ситуации и выставления ордеров. Аналогично и с выходом из рынка. Если трейдер видит по EUR/USD разворот, у него еще есть немного времени, чтобы успеть свернуть сделку по USD/DKK.

Основные правила торговли по корреляции валютных пар:

  • Важно понимание момента корреляции. Например, она может наблюдаться только в момент публикации определенного вида статистики (отчеты ЦБ, макростатистика), тогда как во флете связи между поведением курсов не будет.
  • Не рекомендуется открывать сделки одновременно по 2-м парам с явной корреляцией. Если связи между курсами нет (анализируется длительный период истории), открытие сделки по второй паре — это диверсификация рисков. Если корреляция есть, то это удвоение риска, так как в случае ошибки убыток будет получен по обеим парам одновременно.
  • Пара-поводырь используется только для анализа, сделки по ней не открываются.

Один из вариантов стратегии — поиск корреляции между парами с разной ликвидностью и волатильностью. Если EUR/USD относится к парам с умеренной волатильностью и высокой ликвидностью, то в дополнение к ней рассматривают более спокойные пары с канадским и австралийским долларами. Обратная корреляция с EUR/USD периодически просматривается в паре с JPY.

Сильно зависят от основных котировок экзотические пары, и даже есть стратегии, построенные на их корреляции, но здесь исключен скальпинг из-за высокого спреда.

И последний вариант трейдинга — это заработок на кросс-курсах, которые, как правило, также запаздывают от пар-поводырей. Например, если GBP/USD и USD/JPY растут, то GBP/JPY также будет расти. Для оценки корреляции пар есть калькуляторы. Правда, показывают они только сиюминутную корреляцию и далеки от идеала. Потому надежнее будет оценка поведения выбранных пар на как минимум годовом интервале.

Корреляция в валютах

Вывод. Торговля по парам-поводырям и по корреляции валютных пар — одна из стратегий, применяющихся в совокупности с фундаментальным анализом. Наиболее ясно корреляция и ее тип просматриваются в момент выхода новостей. Также можно рассмотреть зависимость курсов между разными по сути активами. Например, в момент роста учетной ставки ФРС и геополитической стабильности инвесторы выводят деньги из «защитной гавани», вкладывая их в доллар США. Как результат — обратная корреляция золота и USD.

google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru
Комментарии (0):

%d такие блоггеры, как: