Как защитить себя от алгоритмов маркетмейкера

14 Мар
Автор: fxcash | Категории: Обучение

алгоритмы маркетмейкера

В момент тестирования стратегии или просто попыток торговли на демо-счете вроде бы принцип ценообразования кажется логичным. Движение цены кажется обоснованным, соответствует прогнозу по уровням, паттернам или индикаторам. Все меняется в режиме реального времени. Цена внезапно меняет направление вопреки любой логике и прогнозам. Первая мысль: «Это все происки брокера, который всячески ставит палки в колеса». Возможно. А может и нет.

Рынок — это вечная конкуренция между покупателями и продавцами. И те, и те стараются переиграть друг друга, ведь одни зарабатывают на росте, другие — на падении. Пусть теории всемирного заговора — это плод больного воображения, но алгоритмы маркетмейкеров действительно существуют. Это рыночные локальные ловушки, представляющие наибольшую опасность для трейдеров с относительно небольшим капиталом, мыслящим по стандартным шаблонам. Их мы и разберем в обзоре.

Алгоритмы маркетмейкеров: риск-менеджмент вопреки психологии

Классическая ловушка — следование трейдерами общих правил торговли. Большинство выполняет одни и те же рекомендации, выставляя стопы и тейк-профиты на одинаковых уровнях. Влив в рынок крупный капитал, маркетмейкер додавливает цену до стопов, срывая куш. Например, один из распространенных методов постановки стопов — чуть ниже локального экстремума. Цене достаточно немного переписать этот самый локальный экстремум, чтобы оставить трейдеров за бортом.

Алгоритмы маркетмейкеров, являющиеся ловушками для трейдеров:

  1. Ловушки на новостях. В момент публикации статистики цена образует две длинные тени в обе стороны, выбивая трейдеров. Теоретически, когда факт не совпадает с прогнозом, цена должна уходить в конкретном направлении, но вместо этого на рынке в первые секунды видна высокая волатильность. Можно услышать объяснение: «Трейдеры в первые секунды не знают, как трактовать статистику». Согласитесь, когда фактическое количество новосозданных рабочих мест явно больше прогноза, то трактовка тут одна. На самом деле все это происки маркетмейкеров. Они видят заявки мелких трейдеров и, раскачивая на новости рынок, забирают их деньги.
  2. Ложная смена тренда. Один из сигналов на разворот цены — перепись последнего локального экстремума. Например, перепись минимума на растущем рынке. Но на самом деле рынок только заманивает трейдера в ловушку мнимым ростом. Алгоритм маркетмейкеров следующий:
  • Трейдер видит не слишком активное нисходящее движение, занимающее приблизительно 1/4-1/5 часть графика. То есть снижение цены продолжается относительно долго.
  • В поиске точки на вход с длинной позицией трейдер строит уровни сопротивления и поддержки.
  • Цена уходит сначала в горизонтальный флет, затем поднимается вверх, пробивая уровень сопротивления, построенный по последнему максимуму. Перерисовка максимумов — признак направленного тренда.
  • Трейдер входит в рынок, пробой оказывается ложным. Капитала маркетмейкеров достаточно, чтобы сдержать мелких участников рынка с их длинными позициями. Удовлетворив их заявки, маркетмейкеры разворачивают цену вниз, снимая сливки.
  1. Двойная вершина. Ошибка начинающих трейдеров в идеализации паттернов, которые очень редко совпадают так, как рассказывается в теории. По их мнению, обе вершины (разворотная модель) должны находиться на одном уровне.

Например, есть восходящий тренд, на котором рисуется первый максимум. Теория гласит, что после того как цена попробует нарисовать вторую вершину, произойдет разворот вниз. Трейдеры акцентируют внимание на первой вершине, что является ошибкой. Они привязывают стопы по классическому правилу «чуть дальше последнего локального максимума». А локальным максимумом оказывается первая вершина. Маркетмейкеры этим пользуются. Вторая формируемая вершина оказывается на 15-25 пунктов выше, чего достаточно для сбора стопов, набора ликвидности и движения вниз.

Также есть приемы формирования ложного движения на начале сессии. Создав иллюзию зарождающегося утреннего направления (формирование настроения рынков), маркетмейкеры разворачивают тренд. Здесь алгоритм маркетмейкеров построен на том, что есть внутридневные стратегии: трейдеры ловят утреннее направление, оставляют сделку в рынке и не отслеживают локальное движение, изредка проверяя график (не все же постоянно находятся у компьютеров).

Как противостоять алгоритмам маркетмейкеров:

  • Не доверять слепо паттернам и любым видам анализа.
  • Аккуратно следовать общим рекомендациям. Понимать, что этим рекомендациям также последуют и другие.
  • Ставить длинные стопы, но следить за сделкой. Жестко рассчитывать объем позиции по отношению к депозиту, чтобы длинные стопы не стали проблемой.
  • Не открывать сделки в первые 5 минут после выхода новостей. Не открывать сделки в первые 30 минут начала сессии, не торопиться открывать сделки утром в понедельник (в первый час).

Рынок динамичен. Здесь никогда не будет таких идеальных ситуаций, которые рассматривает теория. Будьте аккуратны, последовательны, не принимайте поспешных решений и алгоритмы маркетмейкеров будут вам не страшны. Остались вопросы — спрашивайте, мы всегда готовы помочь вам!

google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru
Комментарии (0):

%d такие блоггеры, как: