Эквити Форекс (кривая депозита в бектесте) отражает динамику роста депозита с момента старта торговой системы. Её восходящий тренд — повод для более глубокого анализа, так как не всегда идеальное восхождение эквити является признаком стабильной результативной стратегии. По характеру просадок и темпов роста можно сделать предварительный вывод о типе идеи, положенной в основу торгового советника. Подходящий характер кривой депозита каждый для себя определяет индивидуально в соответствии с риск-менеджментом, но об общих принципах её построения мы расскажем дальше.
Эквити Форекс: принципы построения
- Эквити Форекс должна быть восходящего характера и максимально прямой. Резкие скачки вверх могут быть ошибочно приняты за высокую результативность системы, по факту же быть случайностью или реакцией на аномалию. Наличие просадок не является проблемой, если они систематичны (то есть являются неотъемлемой частью системы). Пример оптимальной эквити на рисунке ниже.
- Просадки и полки (горизонтальные участки) должны быть как можно короче. Короткая просадка показывает высокую устойчивость системы, её способность восстанавливаться. Разовые глубокие просадки и подъемы могут не являться проблемой (аномалии), но могут давать погрешность на статистические результаты. Важно учесть, что просадки и полки на реальном счете будут только увеличиваться.
- Каждый следующее пиковое значение эквити Форекс должно быть выше предыдущего. Из этого следует, что на каждом последующем участке торговли система приносит доход больше, чем убыток. На горизонтальных участках возможна ручная корректировка настроек с целью оптимизации.
- Самый важный участок эквити Форекс — последний год (или месяцы — в зависимости от характера стратегии). Именно на этом участке кривая депозита должна быть максимально восходящей и ровной. Линейный характер эквити — пример того, что система сохраняет свою эффективность.
Если на последнем отрезке кривая депозита переходит в горизонталь или же понемногу загибается вниз, это свидетельство того, что скоро система станет убыточной и требуется её переоптимизация для адаптации к новым рыночным условиям.
Эквити Форекс — это отражение характера стратегии, потому по её перепадам можно судить о применяемых инструментах. Например:
- ступенчатый рост кривой говорит о том, что в данной стратегии используются длинные ордера Take Profit (длинный шаг вверх) и короткие Stop Loss (закрытие позиции при малейшем развороте эквити вниз);
- этот график свидетельствует о работе без стоп-лосса, а почти горизонтальный график говорит о стратегии пипсовщика, работающего на небольшие суммы;
- на этом графике пример скальпинговой стратегии с длинными стопами. Частые ступени говорят о частоте открытия позиции, а характерная резкая просадка — срабатывание стопов;
- резкая глубокая просадка с высокой частотой появления говорит о применении стратегии Мартингейла.
Эти примеры позволяют сформировать по эквити Форекс общую картину поведения торговой системы. Более глубокий анализ возможен только на основании статистических данных после выгрузки бектеста.