Методы тестирования стратегий

25 Мар
Автор: fxcash | Категории: Обучение

тестирование стратегий форекс

Скажите, по каким критериям вы оцениваете эффективность стратегии? Ведь для понимания того, подходит вам тактика или нет (а их в интернете можно найти сотни, если не тысячи), не достаточно только лишь доходности. А сложность тактики — уж точно не показатель, тем более многое зависит от брокера и платформы.

Критерии оценки торговой системы:

  • соотношение прибыли и риска. Классическое правило «чем больше прибыль, тем больше риск» действует редко. Есть примеры торговых советников, где при доходности 30% максимальная просадка может доходить до 80-85%. Они популярны среди азартных трейдеров. Оценка соотношения проводится по методу Шарпа. Если риски необоснованны, стратегия не применяется;
  • соотношение максимальной прибыли и максимального убытка;
  • соотношение серии прибыльных и убыточных сделок.

Подробнее о критериях вы можете прочитать в этой статье. Тестирование стратегий Форекс дает возможность получить базовые результаты по вышеперечисленным критериям, отклонение от которых будет сигналом для их остановки. Также тестирование дает сравнительный анализ использования одной и той же системы на разных активах, помогает определить, в какие моменты стратегия работает лучше всего, а когда её стоит отключить.

Тестирование стратегий Форекс

Методы тестирования стратегий можно условно разделить на три группы:

  • визуальное тестирование;
  • оценка стратегии в тестере;
  • тестирование на торговом счете.
  1. Визуальное тестирование. Это ознакомительный метод, который позволяет составить общую картину. Трейдер после подгрузки котировок оценивает исторические данные, сравнивает частоту и точность сигналов вплоть до того, сколько пунктов прибыли принес каждый вход в рынок. На основании данных трейдер формирует стратегию риск-менеджмента, определяя длину стопов и тейк профита. Уже на этом этапе можно увидеть неэффективность стратегии, хотя торопиться не стоит. Например, визуально может показаться, что 2/3 позиций убыточны. Но если оставшиеся 1/3 позиций в несколько раз дает больше прибыли, то это можно отнести к специфике стратегии.

Преимущества визуального тестирования:

  • возможность сравнить график с фундаментальными факторами и оценить их влияние;
  • возможность оценить результативность сигналов в разные моменты рынка: флет, всплески, форс-мажор и т.д.;
  • возможность сравнить поведение котировок в разные временные периоды.

Оценивается период не менее 2 лет. Да, это долго, но оно того стоит.

  1. Оценка стратегий в тестере. В МТ4 предусмотрен свой встроенный тестер, где формируется бектест. Стратегия может быть оценена только тогда, когда она превратится в советник, то есть требуется написание кода. Есть платные услуги программистов, но нет гарантии, что написанный советник будет работать. Можно тестировать сразу советник, а можно создать его в программе System Creator. Вторая проблема — нужен архив котировок за 2-5 лет. А вот его-то и найти непросто. В данном случае лучше скачать несколько архивов, в том числе на независимых ресурсах. Бектест позволяет оценить статистику и проанализировать математическим способом эффективность стратегии.
  2. Тестирование стратегий Форекс на торговом счете. Заключительный этап, который является обязательным, но проводится исключительно после первых двух методов. Стратегия запускается на счете на определенный отрезок времени (у каждой стратегии это индивидуально, но желательно, чтобы было не менее 200-300 сделок). Считается, что тестирование нужно проводить на демо счете, так как разница только в психологическом восприятии. Это не так. Реальные счета и демо сильно отличаются исполнением ордеров: скоростью, проскальзыванием, перерисовками и т.д. Потому для тестирования стратегий Форекс используем центовые счета.

Пусть все эти три метода не дают гарантии того, что на выходе будет получен надежный инструмент для извлечения прибыли, но системный подход к трейдингу снижает риски и поддерживает дисциплину. А без этого успеха добиться нельзя. И помните, что любая стратегия время от времени требует переоптимизации, то есть повторного прохождения тестирования. Удачи вам!

google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru
Комментарии (0):

%d такие блоггеры, как: