Сколько должно быть сделок для проверки устойчивости системы

26 Апр
Автор: fxcash | Категории: Автоматические торговые системы

торговая система Форекс

Статистические данные не отображают полной картины эффективности торговой системы Форекс без информации о количестве сделок. Релевантная выборка должна содержать такое количество сделок, которого будет достаточно для определения устойчивости стратегии, её быстрой адаптации к разного рода изменениям и т.д. Причем не только количество сделок определяет результативность системы, но и временной участок. Например, внутридневная стратегия, тестируемая на годовом интервале со 120 сделками, будет точнее отображать фактические результаты, чем скальперская тактика с 300 сделками на интервале в 1 месяц.

Как оценить релевантность выборки для торговой системы Форекс

Ответ: «Чем больше, тем лучше»  — не является точным и правильным с точки зрения математической статистики. Для долгосрочных стратегий на недельных графиках достаточно тестирования на истории 5-6 лет с входом в рынок 30-50 раз, для скальпинга, пипсовки или усреднения временной период можно брать меньший, но с большим количеством сделок. Точность выборки можно улучшить мультивалютным тестированием, но:

  • одна и та же стратегия может дать разные результаты на инструментах с разной ликвидностью;
  • большинство платформ не имеют функционала мультивалютного тестирования.

количество сделок

На этом рисунке приведен пример зависимости стандартной статистической ошибки от объема открытых позиций. С графика видно, что после участка 100-200 сделок происходит насыщение. Если до этого участка для снижения ошибки на 5% достаточно было увеличить выборку на 20-50 сделок, то после этого участка для снижения ошибки еще на 5% выборку нужно увеличивать на 200-300 сделок.

И еще один пример необходимости расширения выборки хорошо иллюстрирует следующий рисунок:

тестирование торговой системы

Из него видно, что при равном количестве открытых позиций в первом случае обе системы кажутся устойчивыми, но при увеличении количества сделок вторая торговая система Форекс осталась практически неизменной, а первая показывает нестабильность.

Вывод. Оптимальный период тестирования по параметру «время» — от 1 года (3-5 лет), по «количеству сделок» — свыше 150-200 сделок. Самый эффективный способ проверки торговой системы Форекс — мультивалютное тестирование. Если при незначительной корректировке настроек индикаторов эквити сильно не меняется, стратегию можно назвать устойчивой. Оценка эквити и оптимизация настроек индикаторов проводится только в комплексе с анализом параметров оценки торговых систем. Если у вас остались вопросы, задавайте их нашим аналитикам в комментариях после статьи!

google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru
Комментарии (0):

%d такие блоггеры, как: