Standard Deviation — стратегия по математическому анализу

12 Мар
Автор: fxcash | Категории: Торговые стратегии

Standard Deviation

Индикатор Standard Deviation измеряет рыночную волатильность, описывая диапазон колебаний котировок по отношению к МА. Чем выше его показатель, тем выше волатильность, которую можно использовать в своих целях. Формула этого индикатора может использоваться для промежуточных расчетов других сигнализаторов (например, он используется в полосах Боллинджера) или как самостоятельный инструмент.

Порядок расчета стандартного отклонения следующий:

  • находится среднее арифметическое выборки. Причем саму выборку определяет пользователь. Например, для расчета годовой волатильности могут браться значения на конец каждого месяца, недели или дня. Логично, что, чем больше будет данных в выборке, тем точнее будет расчет;
  • полученное среднее арифметическое вычитается из каждого числа выборки;
  • результат поочередно возводится в квадрат и складывается;
  • из общей суммы извлекается квадратный корень, который и будет являться стандартным отклонением.

Сама по себе волатильность не позволяет определить дальнейшее направление тренда. Standard Deviation этот момент исправляет. Считается, что если его значение близко к нулю, то скоро произойдет всплеск (правда, в какую сторону неизвестно). Если значение максимально относительно последних периодов, то следует ожидать спад.

Стратегия торговли на основе Standard Deviation

Предлагаемая стратегия построена на индикаторе Juice New, в основе которого лежит Standard Deviation. Можно использовать и другой инструмент, вопрос исключительно в правильно подобранных настройках, соответствующих рынку. Вести торговлю лучше всего на паре EUR/USD с таймфреймом М15.

Настройки Juice New:

  • period = 7;
  • thresholdLevel = 120;
  • soSoLevel = 4;
  • уровни: 0 и 120.

Самый удобный временной торговый диапазон — с 09.00 до 16.00 по восточноевропейскому времени. В понедельник и в пятницу лучше не торговать из-за непредсказуемости рынка.

Условия открытия позиции на покупку:

  • Juice New рисует на графике зеленый столбик выше уровня 120;
  • свеча, на которой индикатор рисует зеленый столбик, должна быть не только растущей, но и иметь тело (разница между ценой открытия и закрытия) не менее 3 пунктов;
  • открываем позицию на следующей свече.

торговый советник Deviation

Длина стоп лосса — 7-15 пунктов. Как только прибыль вырастет до 7 пунктов, стоп лосс перетягивается на уровень безубытка и ставится трейлинг длиной 7 пунктов.

Условия открытия позиции на продажу:

  • Juice New рисует на графике зеленый столбик выше уровня 120;
  • свеча, на которой индикатор рисует зеленый столбик, должна быть не только падающей, но и иметь тело (разница между ценой открытия и закрытия) не менее 3 пунктов;
  • открываем сделку на следующей свече.

технический индикатор Deviation

Выход из позиции аналогичен предыдущему варианту. Дабы не испытывать судьбу, работать лучше только по первому индикатору за день. Остальные, как показывает практика, могут быть ложными. Чем длиннее сигнальная свеча, тем лучше. Например, если тело свечи 20-30 пунктов, можно увеличить границу дохода до 15 пунктов и на столько же установить трейлинг. Стратегия консервативная, но дает довольно точные сигналы. Потому рекомендуем взять её на вооружение!

google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru
Комментарии (0):

%d такие блоггеры, как: