Стратегия по коэффициенту ранговой корреляции Спирмена

06 Июн
Автор: fxcash | Категории: Торговые стратегии

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена

Технический анализ в Форексе глубок и многогранен. Здесь есть индикаторы, построенные на паттернах (визуально появляющихся фигурах), на трендовых и прогнозных индикатор, фрактальных теориях. И в отдельную группу можно объединить инструменты, основанные на статистико-математических методах, представляющих собой поиск закономерностей и исследование корреляции между определенного рода событиями. Один из таких инструментов — индикатор «Коэффициент ранговой корреляции Спирмена», применяемый в математическом анализе, но также используемый и в Форексе. В этом обзоре, не вдаваясь глубоко в математические дебри, мы познакомим вас с этим индикатором и покажем, как зарабатывать с его помощью.

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена

Этот индикатор относится к осцилляторам, хотя имеет отличную от них формулу расчета. В сравнении со стохастиком он более гладкий и не имеет запаздываний в точках разворота. Он является непараметрическим методом определения связей между какими-либо событиями. Каждому типу событий присваивается определенный ранг, по которому определяется степень важности событий.

В Форексе это выглядит так:

  • Индикатор находит два участка, на которых есть похожая тенденция. Например, участки, на которых 15 свечей нарисовали приблизительно одинаковый рисунок. Каждой свече обоих участков присваивается ранг от 1 до 15, чем ниже цена закрытия, тем ниже ранг свечи. Таким образом свеча, закрывшаяся ниже всех имеет ранг 1, свеча с самым высоким минимумом — 15.
  • Индикатор рассчитывает разности рангов по каждой паре значений, которые сравниваются между собой.
  • Полученный результат разности возводится в квадрат, итоги суммируются.
  • Конечная формула расчета итогового коэффициента: 1 — 6*сумма квадратов разностей рангов/(n(n^2-1)), где n — число парных наблюдений.

Значение коэффициента ранговой корреляции Спирмена 0,3 и ниже приравнивается к слабому уровню связи, 0,4-0,6 — умеренному уровню, 0,7 и более — к высокому.

Торговые условия:

  • таймфрейм — Н1;
  • актив — EUR/GBP;

Настройки индикатора

  • уровни: 0,9, -0,9.

Условия открытия длинной позиции:

  • оранжевая линия пересекает синюю снизу вверх, находясь ниже отметки -0,9;
  • на следующей свече открываем позицию. Стоп-лосс ставим на расстоянии 15-30 пунктов. Целевой уровень прибыли — 10 пунктов.

пересечение линий индикатора

Короткая позиция открывается тогда, когда  оранжевая линия пересекает синюю сверху вниз, находясь выше отметки 0,9.

Уровни нужно будет определять визуально, так как для индикаторов с разными периодами они будут разные. В пятницу и понедельник от торговли лучше воздержаться. Количество сигналов по стратегии с коэффициентом ранговой корреляции Спирмена небольшое, потому её лучше использовать в качестве дополнительной. Также можно изменить уровни, сузив коридор, но тогда может появиться больше ложных сигналов. Если вам нужен шаблон этого индикатора, пишите об этом в комментариях и мы вышлем вам его бесплатно на электронную почту.

google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru
Комментарии (0):

%d такие блоггеры, как: