Виды средних скользящих

12 Июл
Автор: fxcash | Категории: Индикаторы

виды средних скользящих

Средние скользящие (Moving Averages) — простейший инструмент технического анализа, входящий в качестве базового во все торговые платформы. Индикатор является одним из наиболее часто используемых при создании трендовых стратегий, а также других комбинированных индикаторов. Создание нового инструмента происходит с помощью накладывания скользящих с целью сглаживания.

В этом обзоре вы узнаете:

  • Что такое средняя скользящая и как она рассчитывается.
  • Какие существуют виды средних скользящих.
  • Преимущества и недостатки индикатора.

Что такое средняя скользящая и ее разновидности

Простая средняя скользящая — классический индикатор для прогнозирования направления движения цены на трендовом рынке. Задача индикатора — усреднение цены в соответствии с ее значением за прошлые периоды времени. Линия индикатора идет вслед за ценой на определенном расстоянии в зависимости от выставленного в настройках периода. Скользящие с разными периодами могут пересекаться как друг с другом, так и с ценой.

Виды средних скользящих и их формулы:

  1. SMA. Среднее арифметическое значение цены за указанный период, включая текущий. За временной интервал, указанный в настройках, цены закрытия каждого периода суммируются и делятся на количество периодов. С каждым новым периодом значение самого первого интервала убирается из расчета и добавляется цена закрытия последнего интервала:
  • Чем больше в расчете временных интервалов (так называемая «медленная МА»), тем медленнее скользящая реагирует на изменения. Это риск того, что индикатор даст слишком поздний сигнал на вход.
  • Чем меньше в расчете временных интервалов («быстрая МА), тем быстрее и резче реагирует скользящая. Здесь есть риск ошибки за счет ценового шума (локального резкого отклонения цены от среднего значения).

Например, есть 5 часовых периодов с ценами закрытия «6, 8, 7, 3, 5». Значение МА с периодом 5 будет равно (6+8+7+3+5)/5 = 5,8. Если в следующем периоде цена закрытия будет равна 7, то значение МА составит (8+7+3+5+7)/5 = 6. Берем МА (2). В первом случае значение скользящей будет (3+5)/2 = 4, во втором — (5+7)/2 = 6. Разница в динамике изменения значения скользящей видна и задача трейдера в том, чтобы подобрать оптимальное значение периода МА для каждой валютной пары.

      2. SMMA. Сглаженное среднее скользящее. Аналог простой МА, где вес каждого более раннего периода убывает. Используется редко, так как является гибридом SMA и EMA.

      3. EMA. Экспоненциальная средняя скользящая, которая отличается от простой МА разной взвешенностью периодов. Если в простой МА все периоды имеют на итог равное влияние, то в ЕМА более ранние цены имеют меньшее значение, более поздние — большее. Благодаря этому можно ставить в настройках большее количество периодов с меньшим риском запаздывания.

      4. WMA. Взвешенное среднее скользящее, которое также, как и ЕМА, придает более поздним периодам больший вес, только в более упрощенном виде. Из 5-ти периодов текущая цена имеет 5-тикратные вес, предыдущая — 4-кратный и т.д. Вся сумма делится на сумму добавленного веса. Для медленной WMA формула будет следующей: (1*6 + 2*8 + 3*7 + 4*3 + 5*5)/(1+2+3+4+5).

     5. LWMA. Линейно-взвешенное среднее скользящее. Одна из модификаций WMA, где распределение веса каждого периода происходит линейным способом. В других модификациях WMA для расчета веса периодов может применяться логарифмическая, параболическая и другие функции.

     6. SWMA. Синус-взвешенное среднее скользящее. В формулу добавлена синусная функция.

Расположение каждого вида средних скользящих зависит от динамики цен. Какой вид лучше, ответа нет. Считается, что на коротких таймфреймах лучше применять ЕМА, на длинных — SMA. Стратегии на основе скользящих — открытие сделки в момент расхождения пучка простых МА из одной точки. Или же пересечение МА с ценой и одновременным подтверждением осцилляторами. Остались вопросы — пишите их в комментариях!

google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru
Комментарии (0):

%d такие блоггеры, как: