Рынок может быть трендовый или флетовый. Трендовый рынок может быть умеренно волатильный и с высокой волатильностью. Изменяя настройки индикаторов, вы можете добиться повышения качества сигналов, но уменьшить их частотность. В какую сторону их менять, разбираем на примере двух осцилляторов RSI и стохастик.
Настройки RSI и стохастик для трендового рынка и флета
Динамическая адаптация параметров индикаторов для различных фаз рынка — это техника, направленная на улучшение точности сигналов путем подбора параметров индикаторов в зависимости от текущих рыночных условий.
Основная идея заключается в том, что рынок может находиться в разных фазах: тренд, флет или высокая/низкая волатильность, и одни и те же параметры индикаторов не всегда эффективно отражают поведение цены в этих условиях.
1. Основные принципы динамической адаптации
Динамическая адаптация предполагает, что вместо использования фиксированных параметров трейдер или алгоритм изменяет параметры в зависимости от фазы рынка:
- Трендовый рынок: для более точного выявления перекупленности или перепроданности параметры RSI и стохастика могут быть увеличены, чтобы сгладить колебания и исключить ложные сигналы.
- Флетовый рынок: параметры могут быть уменьшены, чтобы индикаторы быстрее реагировали на изменения цен в условиях низкой волатильности.
- Высокая волатильность: можно использовать меньшие периоды для повышения чувствительности индикатора к рыночным изменениям, но с дополнительными фильтрами.
- Низкая волатильность: большие периоды помогают избежать ложных сигналов в условиях, когда цена движется в узком диапазоне.
2. Адаптация параметров RSI
Параметры и их адаптация:
- Обычный период: 14.
- Трендовый рынок: период увеличивается (например, 21 или 25), чтобы сигналы RSI были более устойчивыми.
- Флетовый рынок: период уменьшается (например, до 7 или 10), чтобы реагировать на более частые колебания.
- Динамические уровни: вместо стандартных уровней 70/30 можно использовать, например, 80/20 в сильном тренде или 60/40 во флете.
Пример:
- На трендовом рынке с RSI (21): перекупленность > 80, перепроданность < 20.
- Во флете с RSI (10): перекупленность > 60, перепроданность < 40.
3. Адаптация параметров Stochastic Oscillator
Параметры и их адаптация:
- Обычные настройки: %K = 14, %D = 3.
- Трендовый рынок: увеличивается %K (например, 21), чтобы исключить ложные сигналы, и применяется сглаживание %D.
- Флетовый рынок: уменьшается %K (например, 9 или даже 5) для повышения чувствительности.
- Динамические уровни: в тренде можно использовать уровни 85/15, во флете — 65/35.
Пример:
- В тренде с Stochastic (21, 3): уровень перекупленности выше 85, перепроданности ниже 15.
- Во флете с Stochastic (9, 3): уровни 65/35.
Факторы, влияющие на частоту пересмотра:
- Тип рынка:
- Трендовые рынки: параметры можно пересматривать реже, так как тренды обычно устойчивы и изменения происходят медленно.
- Флет: более частый пересмотр может быть необходим, так как рынок может быстро переходить в трендовое состояние и обратно.
2. Таймфреймы:
- Краткосрочные (1M, 5M, 15M): настройки нужно пересматривать чаще, так как краткосрочные рынки более волатильны и подвержены частым изменениям.
- Среднесрочные (H1, H4): адаптация может происходить раз в несколько дней или неделю.
- Долгосрочные (D1, W1): пересмотр раз в месяц или квартал, так как тренды и динамика изменяются медленнее.
3. Волатильность. Уровень волатильности можно отслеживать с помощью индикаторов ATR и ADX. Волатильность растет – настройки индикаторов меняются соответственно. Как вариант, в тестере стратегий или на демо-счете можно подобрать диапазоны ATR и ADX, для которых будут соответствующие настройки осцилляторов.
Рекомендации по частоте пересмотра:
| Таймфрейм | Рекомендуемая частота пересмотра | Комментарий |
| 1M, 5M, 15M | Каждый день или каждые 1-2 торговые сессии | Для краткосрочной торговли с частыми сделками |
| H1, H4 | Каждые 2-5 дней | Для свинг-торговли или умеренной активности |
| D1, W1 | Раз в месяц | Для долгосрочных стратегий и спокойных рынков |
Вывод. Подобная практика изменения настроек работает и на других инструментах. Общая идея: во флете период снижается, на тренде – увеличивается. Малый период на трендовом рынке приведет к резкому изменению значения индикатора, что даст ложный сигнал.
Есть два варианта:
- Разрабатывать стратегию только под конкретное состояние рынка. Например, под умеренный тренд, волатильность которого оценивается диапазоном значений ATR или ADX.
- Постоянно следить за графиком и вручную менять настройки, также ориентируясь на изменение значений индикаторов волатильности.
В советниках можно пересмотреть вариант автоматического перехода на новый блок настроек при переходе индикаторов волатильности в другой диапазон.
