Идея торговли на пробой уровней предполагает открытие сделки в сторону тренда при пробое ключевого уровня. На уровнях часто наблюдается скопление отложенных ордеров. Срабатывает психология: если в предыдущий раз цена развернулась на этой отметке, значит она может развернуться на ней и в этот раз. Лучше не рисковать и поставить тейк-профит рядом. Аналогично работает психология и со стопами – их скопление на одном уровне и формирует силу этого самого уровня. Это может быть круглый уровень, предыдущий экстремум и т.д.
Пробой уровня в теории означает сильное движение. Например, объемы покупателей поглотили объемы продаж на сильном уровне и цена продолжила расти. Но остается проблем ложных пробоев.
На днях ВТС совершил историческое событие – пересек отметку 100К. Сильный психологический уровень, пробой которого некоторые аналитики называли платформой для «туземун» к 150-200К. Но большинство предпочло на всякий случай закрыть сделки, пока не повторилась ситуация 2018 и 2021 годов. Итог: Пробой ложный, новая попытка пробоя – и снова пробой ложный. Движения около 100К, но движения после пробоя нет. Еще и тень на фоне южнокорейского кризиса нарисовалась.
Ошибка – нельзя торговать только лишь по одному пробою. Идея торговли на пробое в том, чтобы понять суть ценового прорыва. Фундаментальную или техническую. Просто появление прорыва еще ни о чем не говорит, ему должна предшествовать какая-то ситуация – выход новости или формирование технически логичного графика.
Примеры стратегии торговли на пробоях
- Торговля по пробою флета.
Флет – боковое движение цены. Может возникать после окончания тренда или как временная пауза на затяжном тренде. Пробой флета – это сигнал нового тренда или возобновление старого движения, но только этого одного сигнала недостаточно. Дополнительные сильные сигналы:
- Ретест границы флета. Сделка открывается, если после пробоя цена прошла более 3х свечей одного цвета. Если их нет, ждем ретест. Цена должна пробить границу флета, развернуться, коснуться границы и, оттолкнувшись, снова уйти в сторону начавшегося движения.
- Разворотные паттерны.
Пример.
- На восходящем тренде сформировался флет – цена несколько раз корректировалась, позволив сформировать явную поддержу S1. Сильного сопротивления нет, но по самому высокому максимуму бокового движения можно нарисовать уровень R1.
- Цена пробивает уровень (1), но пробой ложный. И нет подтверждающих сигналов. Цена возвращается в коридор (2), но не доходит даже до его середины. Это говорит о том, что намека на медвежий тренд нет.
- Снова пробой уровня R1, и снова пробой оказывается ложным – разворот (3) позволяет сформировать новый уровень сопротивления R2.
- Разворот вниз, ретест (4). Цена касается R1 и отталкивается от нее вверх. Это и есть подтверждающий появление восходящего тренда сигнал.
- Пробой уровня R2 – и через 3-4 свечи (5) можно открывать длинную позицию.
После открытия сделка цена повторно на коррекции протестировала уровень, только теперь на этот раз — R2. И ушла вверх.
Подтверждение сигналов без применения индикаторов – торговля по графическому и уровневому анализу. Вы можете доработать эту идею по своему усмотрению.
- Торговля на развороте тренда.
По экстремумам стабильного тренда можно построить трендовую линию, пробой которой – первый сигнал нового тренда. Подтверждающие сигналы – разворотные паттерны, пробой горизонтальных уровней. Можно искать подтверждение с помощью трендовых индикаторов или осцилляторов, но они могут запаздывать.
Пример.
- На графике сформирован нисходящий тренд, по максимумам которого можно сформировать нисходящий тренд (1).
- В точке (2) начинает формироваться разворот, который может оказаться коррекцией. Снова возврат к этому же уровню и формирование доджи (3) – свечи без тела – говорит о слабости продавцов. Предварительный сигнал к развороту.
- По минимуму последней коррекции строится уровень сопротивления (4), пробой которого будет подтверждающим сигналом.
- Цена пробивает среднюю скользящую с периодом 14 снизу вверх (5), пробивает трендовую линию, затем пробивает уровень сопротивления. Но пробой ложный.
- Попытка ретеста трендовой линии (6), возобновление восходящего движения – и через 3 свечи после пробоя сопротивления открывается длинная позиция (7).
Открывать длинную позицию можно было уже и после точки (5), так как есть три сигнала: пробой трендовой линии, скользящей и сопротивления. Но консервативный вариант – выждать после получения всех сигналов 3 свечи. Идея общая, может быть доработана по вашему усмотрению.
Что почитать: «Стратегия Stairstep Breakout System – торговля на пробой консолидации», «Ложный пробой и как его учитывать при торговле».
