Виды канальных стратегий в разрезе торговых моделей

·

·

3 мин.

Идея канальных стратегий строится на том, что цена чаще всего возвращается к своему среднему значению. Чем дальше она от него отходит, формируя границы канала, тем больше вероятность возврата к его середине. В качестве середины канала часто выступает средняя скользящая. Расширение канала означает рост волатильности и тренд. Но цена не может расти или падать все время – покупатели не будут покупать актив по чрезмерно высоким ценам, продавцы не будут продавать актив почти бесплатно.

Торговля по канальным стратегиям

Виды канальных стратегий в зависимости от модели торговли:

1. Торговля по тренду в канале:

  • Суть: заключается в поиске устоявшегося тренда и торговле в его направлении в рамках канала.
  • Вход:
    • Покупка: при касании цены нижней границы канала.
    • Продажа: при касании цены верхней границы канала.
  • Выход:
    • Фиксация прибыли: по достижении целевого уровня или разворота тренда. Второй вариант – по достижении ценой противоположной границы канала или его середины.
    • Установка стоп-лосса: за пределами канала на уровне последнего локального экстремума.

Модель выхода определяется тем, какой используется таймфрейм. На дневном интервале сделка закрывается при первой же коррекции внутри канала. На интервале М30 имеет смысл выжать из тренда максимум.

Стрелками отмечены точки входа. Во втором случае цена дошла только до середины канала.

2. Торговля в контртренде:

  • Суть: заключается в игре против тренда в ожидании его разворота.
  • Вход:
    • Покупка: после пробоя цены нижней границы канала с последующим откатом.
    • Продажа: после пробоя цены верхней границы канала с последующим откатом.
  • Выход:
    • Фиксация прибыли: при подтверждении разворота тренда.
    • Установка стоп-лосса: за максимум/минимум предыдущего движения.

Торговля против тренда не рекомендуется начинающим из-за высокого риска. Вы не знаете, в какой момент произойдет разворот тренда, и открытие сделки «против шерсти» может оказаться преждевременным. Это хорошо видно на первом сигнале. Открытие короткой позиции при пробое канала – очень ранний вход. Во втором случае сигнал точный. Но нередки случаи, когда пробой границы канала означает сильный тренд – вместо разворота цена продолжает движение.

3. Торговля по пробою канала:

  • Суть: заключается в открытии сделок в направлении пробоя границы канала.
  • Вход:
    • Покупка: при пробое цены верхней границы канала.
    • Продажа: при пробое цены нижней границы канала.
  • Выход:
    • Фиксация прибыли: по достижению целевого уровня или откату цены к границе пробоя.
    • Установка стоп-лосса: за противоположную границу канала.

Стратегия хорошо работает, если пробою предшествовал узкий участок и пробой сопровождается расширением канала.

Здесь после узкого коридора цена пробивает границы канала вверх, канал расширяется, тренд идет вверх. Контртрендовая стратегия не работает.

4. Торговля в диапазоне (флэт):

  • Суть: заключается в поиске диапазона цен (флэта) и торговле в его пределах.
  • Вход:
    • Покупка: при касании цены нижней границы диапазона.
    • Продажа: при касании цены верхней границы диапазона.
  • Выход:
    • Фиксация прибыли: по достижению целевого уровня или пробою границы диапазона.
    • Установка стоп-лосса: за пределы диапазона.

Стратегия почти повторяет идею торговли внутри канала. Но здесь идея в следующем: на трендовом рынке цена может как пробить канал, так и вернуться в него. Флет – боковое движение и здесь торговля ведется при поддержке фундаментального анализа внутри узкого диапазона.

Здесь прибыль можно брать практически на каждом движении внутри флета.

Вывод. Канальные стратегии удобны тем, что инструмент «каналы» позволяет прогнозировать потенциальные уровни разворота. Их можно использовать как сигналы, уровни для стопов и тейк-профитов. Они не идеальны. Может быть на уровне границы как разворот цены, так и пробой. Но их применение повышает точность сигналов.

Рубрики: