Теория волн Эллиотта — это метод технического анализа, основанный на предположении, что рынки движутся в предсказуемых волновых циклах. Эти циклы возникают из-за психологии толпы, когда инвесторы действуют под влиянием эмоций — страха и жадности, FOMO, азарта. Рынку присуща цикличность, которая имеет закономерности. Формирование волн происходит на долгосрочных таймфреймах – искать их нужно на интервалах от Н4, D1.
Основные принципы теории волн Эллиотта
Теория была предложена Ральфом Нельсоном Эллиоттом в 1930-х годах. Он обнаружил, что движение цены на рынке имеет структурный повторяющийся характер. Вся структура состоит из двух типов волн:
- Импульсные волны (движущие) – направлены по тренду и состоят из пяти подволн.
- Коррекционные волны (откатные) – идут против тренда и состоят из трех подволн.
Идеального формирования паттерна нет, но можно найти похожую тенденцию, которая будет давать долгосрочные сигналы.
Структура волн Эллиотта.
Бычий рынок (восходящий тренд):
- Волна 1 – Начальный рост.
- Волна 2 – Коррекция.
- Волна 3 – Самая мощная волна роста.
- Волна 4 – Откат перед последним движением вверх.
- Волна 5 – Финальный рывок.
После завершения пятой волны начинается коррекционная фаза:
- Волна A – Первый спад.
- Волна B – Частичный откат вверх.
- Волна C – Второй спад, завершающий коррекцию.
Идея состоит в том, что на растущем рынке на тренде есть минимум две явные коррекции, после чего идет разворот. Теория рассматривает на восходящем тренде 5 волн. Но их может быть больше. Или на рынке могут наблюдаться менее явные коррекции.
Основные правила построения волн:
- Волна 2 не может уйти ниже старта волны 1.
- Волна 3 не может быть самой короткой из волн 1‑3‑5.
- Волна 4 не заходит в ценовую область волны 1. Нижняя точка волны 4 не может быть ниже верхней точки волны 1
Если какое-то условие нарушено, ищем волны и нумеруем их заново.
Практическое применение:
- Определение точек входа и выхода из сделки.
- Выявление коррекций и импульсов для точного входа в рынок.
- Подтверждение тренда с использованием дополнительных инструментов, таких как уровни Фибоначчи.
Преимущества теории волн Эллиотта:
- Глубокое понимание рыночных циклов. Теория позволяет видеть структуру движения цены, что упрощает прогнозирование трендов.
- Четкая система анализа. Она основана на правилах и закономерностях, что делает ее полезной для создания стратегий.
- Использование в сочетании с другими инструментами. Волны Эллиотта хорошо работают в связке с уровнями Фибоначчи, индикаторами объемов и свечными паттернами.
- Прогнозирование будущих движений. Метод помогает определить, где могут начаться импульсы или коррекции, давая трейдерам точные точки входа и выхода.
Недостатки теории волн Эллиотта:
- Субъективность интерпретации. Разные трейдеры могут видеть разные структуры волн на одном и том же графике, что приводит к разным выводам.
- Сложность освоения. Требуется время и практика, чтобы правильно определять волны и исключать ложные паттерны.
- Невозможность точного прогнозирования. Теория не даёт абсолютной гарантии, что рынок будет следовать определённым волновым моделям.
- Не учитывает фундаментальные факторы. Новости, макроэкономические события и геополитика могут резко изменить рыночное направление, независимо от волн Эллиотта.
- Риск запаздывания сигналов
Определение правильного момента входа и выхода требует опыта, иначе трейдер может входить слишком поздно.
Вывод. В чистом виде волны Эллиотта встречаются редко. Но даже частично сформированный паттерн помогает спрогнозировать появление разворотного тренда. В волнах важен принцип формирования. Если каждая последующая коррекция заходит ниже экстремума растущей части волны, паттерн считается нарушенным. Если есть четкое формирование ряда неглубоких коррекций на растущем тренде, сигнал о развороте можно уверенно считать началом нисходящего тренда.
