Hull-Moving-Average

Индикатор Hull Moving Average – забудьте о запаздываниях

На основе средних скользящих построена треть базовых индикаторов МТ4. Их формула применяется в той или иной форме, но суть остается та же: происходит усреднение цены за фиксированный период. Разница только в том, какому периоду придается больший вес, на какие значения происходят сглаживания и т.д. Удачное сочетание скользящих в индикаторе ТЕМА, который усредняет значение трех ЕМА. Hull Moving Average или средняя скользящая Халла – еще одна версия МА, которая по-своему интересна.

Hull Moving Average – суть, формула, сигналы индикатора

Простая средняя скользящая – среднее арифметическое цены за указанный период. Чем больше период, тем больше запаздывает индикатор – изменение последней цифры в меньшей степени влияет на общий результат. Короткий период – много ложных сигналов даже на длинном таймфрейме. Hull Moving Average – очередная попытка предложить модифицированную среднюю скользящую без запаздывания.

Формула расчета:

HMA(n) = WMA(2*WMA(n/2) – WMA(n)),sqrt(n)

Базовый параметр – взвешенная МА. Период WMA делится на 2, рассчитывается показатель, удваивается. Затем из него вычитается значение WMA за полный период. От результата повторно рассчитывается взвешенная скользящая, из результата извлекается квадратный корень.

Индикатор не входит в число базовых, потому его шаблон нужно найти в интернете, добавить в МТ и после перезагрузки платформы найти в пользовательских индикаторах.

Сигналы индикатора: Hull Moving Average разворачивается вслед за ценой. Длинная позиция: индикатор разворачивается вверх, свеча закрылась полностью выше индикаторной линии. Короткая позиция: индикатор разворачивается вниз, свеча закрыта под индикаторной линией.

Пример:

Красная линия — Hull Moving Average, синяя – WMA с таким же периодом. На графике видно, что при одинаковых периодах НМА лучше следует за ценой, раньше отмечает развороты и дает более точные сигналы:

  • 1-3 – отличные четкие сигналы. Если открывать сделку с запаздыванием на одну свечу, все равно удается взять прибыль длиной 2 и более свечей. Для дневного интервала это хороший результат.
  • 4 – слабый ложный сигнал, который можно было бы закрыть на уровне безубытка.
  • 5 – слабый сигнал, если руководствоваться принципом закрытия сделки на первой же разворотной свече. Но индикатор показал хороший восходящий тренд. Это пример того, что Hull Moving Average – хотя и неплохой индикатор, его стоит дополнять осцилляторами или уровнями.
  • 6-9 – точные сигналы, хотя и с небольшой прибылью.

В некоторых версиях индикатора добавлен вспомогательный код: индикатор меняет цвет в момент перелома тренда.

Вывод. Hull Moving Average лучше следует за ценой, чем любые стандартные модификации средних скользящих. Они запаздывают в меньшей степени, быстрее следуют за ценой. Лучший таймфрейм – Н4 и выше, так как сигналы индикатора краткосрочные. Остались вопросы – спрашивайте в комментариях!