Футпринт – один из профессиональных инструментов технического анализа, который предполагает оценку горизонтальных и вертикальных объемов. С его помощью можно глубоко анализировать структуру рынка, отслеживая ложные пробои, определяя окончания коррекций и т.д. Инструмент предназначен преимущественно для фондового рынка – торговли акциями, фьючерсами. Также его можно встретить в техническом функционале некоторых криптовалютных бирж.
Что такое графики футпринт
Графики футпринт (Footprint Charts) — это специализированный тип финансовых графиков, которые отображают объемы сделок на рынке с привязкой к ценовым уровням. Эти графики позволяют трейдерам анализировать внутреннюю структуру рынка более детально, так как они показывают не только цену, но и объемы сделок по разным уровням цен и сторон сделок (покупка/продажа). Это помогает лучше понимать поведение участников рынка, выявлять значимые уровни и принимать более обоснованные торговые решения.
(рисунок FXSSI)
Основные элементы графиков футпринт:
- Цена — как и в обычных свечных графиках, футпринт график показывает изменение цены в течение времени.
- Объем (Volume) — основной элемент футпринт графика, показывающий количество контрактов (или акций), которые были проданы или куплены на каждом ценовом уровне. Могут быть разделены на объемы покупателей и объемы продавцов (Bid/Ask).
- Bid и Ask (покупка/продажа) — отображает, сколько контрактов было куплено по предложенной цене (Ask) и сколько было продано по цене покупки (Bid). Это помогает понять, кто доминировал на каждом уровне цены — покупатели или продавцы.
- Delta — разница между объемом покупок и продаж на каждом ценовом уровне. Положительная дельта указывает на преобладание покупателей, отрицательная — на доминирование продавцов.
Как читать футпринт графики:
- Определение уровней поддержки и сопротивления — футпринт позволяет выявить значимые ценовые уровни, на которых происходило большое количество сделок. Большие объемы на определенных уровнях часто означают важные уровни поддержки или сопротивления, так как они отражают повышенный интерес со стороны участников рынка.
- Анализ дельты (Delta Analysis) — дельта помогает определить, какая сторона (покупатели или продавцы) доминирует на рынке в конкретный момент. Если дельта на определенном уровне положительная, это значит, что покупатели активнее продавцов и могут подтолкнуть цену вверх.
- Баланс и дисбаланс (Imbalance) — важный элемент анализа футпринта. Баланс происходит, когда объемы покупок и продаж сбалансированы, тогда как дисбаланс указывает на преимущество одной из сторон. Это можно использовать для поиска точек входа и выхода из сделок, особенно в условиях импульсного рынка.
- Контрольные точки (Point of Control, POC) — это уровни цены, где был наибольший объем сделок. Это важные уровни, так как цена часто «притягивается» к ним или отталкивается от них.
(рисунок FXSSI)
Как использовать футпринт графики в трейдинге:
- Поиск точек входа и выхода — анализ объемов по конкретным уровням позволяет выявить моменты, когда рынок готов к развороту или продолжению движения. Например, если на уровне сопротивления видно большое количество продаж, это может означать, что движение вверх затруднено и цена может развернуться.
- Подтверждение торговых сигналов — футпринт можно использовать для подтверждения сигналов, полученных от других индикаторов или графических моделей. Например, если есть сигнал на покупку и футпринт показывает, что покупатели доминируют, это может быть дополнительным подтверждением сигнала.
- Управление рисками — понимание распределения объема на рынке позволяет рассчитывать длину стопов и тейк-профитов. Например, если видно, что на определенном уровне был большой объем продаж, то можно установить стоп-лосс чуть ниже этого уровня, чтобы минимизировать потери в случае движения против позиции.
- Торговля на пробоях — футпринт графики помогают идентифицировать ложные пробои и истинные. Если после пробоя важного уровня доминируют продавцы (что видно по дельте), это может быть сигналом, что пробой был ложным и цена вернется обратно.
Преимущества футпринта – визуализация и детализация. Цветные графики с числовой детализацией фактически переносят стакан цен на ценовой график.
Один из ключевых недостатков футпринта – сложность интерпретации и эмоциональное выгорание. Трейдеру приходится следить одновременно за горизонтальными и вертикальными объемами, дисбалансом между объемами покупателей и продавцов, дельтой. И это без учета фундаментальных факторов и данных индикаторов. Необходимость постоянно сосредотачиваться на мелочах выматывает.
Примеры применения футпринт графиков:
- Скальпинг — при краткосрочной торговле футпринт графики помогают находить ключевые уровни для входа и выхода из сделок на основе анализа объемов. Особенно полезен анализ дельты и дисбаланса на малых временных интервалах.
- Дейтрейдинг — при дневной торговле футпринт помогает отслеживать рыночные настроения в течение торгового дня и выявлять наиболее важные уровни для сделок.
- Свинг-трейдинг — футпринт графики можно использовать для определения уровней, которые могут сдерживать или поддерживать тренды на более долгих временных интервалах. С помощью футпринта можно оценивать глубину коррекции. Например, если при коррекции в ее сторону объемы растут, она может оказаться глубокой или перерасти в разворотный тренд.
Вывод. Футпринт – инструмент удобный, интересный, но если брокер и торговая платформа могут технически предложить трейдеру данный функционал. В МТ4 нет информации о торговых объемах, потому даже при их установке в качестве пользовательского индикатора/скрипта они будут неэффективны. Графики футпринт вы можете найти, например, в платформе ATAS, у разработчика Cluster Delta.
