Идея кластерного анализа в трейдинге работает преимущественно на фондовом рынке, где брокер может предоставить агрегированные данные по торговым объемам. Инструмент относится к профессиональным, так как предполагает работу с горизонтальными и вертикальными объемами с привязкой к наличию или отсутствию тренда.
Что такое кластерный анализ
Кластерный анализ в трейдинге — это метод анализа рыночных данных, основанный на изучении объемов торгов и распределения ордеров по конкретно взятой цене. Он помогает трейдерам глубже понять структуру рынка и найти ключевые уровни, где происходили крупные сделки, что позволяет лучше прогнозировать ценовые движения.
Основная идея заключается в том, что объем торгов и сильные ценовые движения взаимосвязаны. Но у объемов может быть разная природа возникновения – действия маркетмейкера, который несколькими крупными заявками раскачивает рынок. Или новость, которая стимулирует большинство покупать или продавать актив.
Кластерный анализ позволяет визуализировать не только цену, но и объемы, сосредоточенные на определенных уровнях цены, показывая, где было совершено большинство сделок (или кластеров). Это позволяет трейдерам лучше понять намерения крупных участников рынка и их влияние на цену.
Как работает кластерный анализ
Кластерный анализ строится с помощью специальных графиков (например, Cluster Charts или Volume Profile), которые отображают информацию о том, сколько контрактов (или лотов) было куплено и продано по каждой конкретной цене в течение определенного периода времени. Визуально он представляет собой «столбики» объемов рядом с ценовыми уровнями, показывающие, где были заключены крупные сделки.
Ключевые элементы кластерного анализа:
- Горизонтальные объемы — показывают, где по ценовым уровням было сосредоточено наибольшее количество сделок.
- Тиковые объемы — отражают активность участников рынка в течение торгового периода.
- Delta — разница между объемом покупок и продаж по каждому уровню цены.
- Point of Control (POC) — уровень, где прошел наибольший объем торгов. Этот уровень часто служит сильной поддержкой или сопротивлением.
Преимущества кластерного анализа
- Прозрачность рыночных объемов. Кластерный анализ позволяет увидеть не просто изменение цены, но и объем торгов за каждой ценой, что помогает более точно прогнозировать возможные уровни поддержки и сопротивления.
- Точность входов и выходов. С помощью кластерного анализа трейдеры могут более точно определять, где крупные игроки зашли в рынок или вышли, что позволяет им следовать за трендом «умных денег» (smart money).
- Определение рыночных настроений. Разница между покупателями и продавцами на определенном уровне цены может указывать на доминирующие рыночные настроения, что помогает лучше планировать торговые решения.
- Помощь в торговле в моменты высокой волатильности. Кластерные графики помогают оценивать, где находится наибольшая ликвидность, что важно при торговле в условиях нестабильного рынка.
Недостатки кластерного анализа
- Сложность понимания. Этот метод анализа требует навыков чтения и интерпретации кластерных графиков. Начинающим трейдерам может потребоваться значительное время для обучения и понимания этого подхода.
- Ограниченный доступ к данным. Для полноценного использования кластерного анализа требуется специальное программное обеспечение и доступ к данным, включая тиковые объемы и поток ордеров (order flow). Он может предоставляться только на платной основе и только некоторыми провайдерами платформ.
- Не гарантирует успех. Несмотря на высокую информативность, кластерный анализ не является «волшебной палочкой». Рынок может повести себя неожиданно, и даже точные данные о прошлых объемах не всегда могут помочь спрогнозировать будущее движение цены.
- Избыточность данных. Большое количество информации может перегрузить трейдера и привести к неправильным решениям, если отсутствует четкая стратегия.
Пример применения кластерного анализа
Предположим, что цена валютной пары EUR/USD находится в боковом тренде, но внезапно начинает резко расти. Трейдеры, использующие стандартный технический анализ, могут расценить это как начало нового восходящего тренда. Трейдер, использующий кластерный анализ, замечает, что на определенном уровне цены произошли крупные сделки на продажу, несмотря на рост цены.
Это может указывать на то, что крупные игроки используют этот всплеск для выхода из своих длинных позиций или для открытия коротких позиций. Исходя из этого, трейдер, использующий кластерный анализ, может предположить, что рост цены временный и вскоре последует разворот, что поможет ему принять более взвешенное решение о входе в рынок с короткой позицией.
Вывод. Кластерный анализ — хороший, профессиональный инструмент, который позволяет глубже понять динамику рынка, выявляя ключевые ценовые уровни и распределение объемов. Он может помочь трейдерам лучше разобраться в рыночных настроениях. Но, как и любой аналитический инструмент, он требует навыков, практики и не гарантирует успеха, если используется без четкой стратегии. Чем кластерный анализ отличается от футпринта — в следующем обзоре.
