Какое количество технических индикаторов на графике оптимально? Два, пять, больше? Этот вопрос неоднократно рассматривался в блоге FxCash, но поверхностно. Начинающего трейдера множество индикаторов будет запутывать – достаточно начать с 2х-3х, комбинируя сигналы с паттернами и уровнями сопротивления/поддержки. В профессиональных стратегиях часто встречаются 5 и более индикаторов. Но важно понимать, какой сигнал будет основным, какой – подтверждающим.
Сколько нужно индикаторов начинающему и профессиональному трейдеру
Почему мало индикаторов – это плохо:
- Узкий обзор рынка. Если индикаторов немного, они не охватывают все аспекты рынка. Например, трендовый индикатор не отображает объемов. И потому нельзя спрогнозировать, в какой момент он развернется, хотя именно снижение объемов может говорить об окончании тренда.
- Отсутствие фильтров. Идеальных индикаторов нет. Но если из 4х сигналов три совпадают, можно рассматривать возможность открытия сделки. Когда у вас на графике 2 индикатора, они практически не фильтруют сигналы друг друга. Второй индикатор может быть подтверждающим, но этого недостаточно для фильтрации ценового шума или потенциально ложного сигнала.
- Зацикленность на узкой специфике. Попытка поставить во главе стратегии, например, исключительно средние скользящие может привести к искажению понимания принципов ценового движения. Средние скользящие – это среднее арифметическое. Но есть и другие трендовые индикаторы, по-своему отображающие тенденцию. И здесь речь не о том, чтобы наложить на график сразу несколько трендовых инструментов. Каждый из них работает в свои моменты рынка. Нужны несколько стратегий с разной комбинацией индикаторов.
Под «мало» подразумевается 1-2-3 инструмента, даже если один из них – инструмент графического анализа. Есть стратегии, построенные на одном трендовом индикаторе и осцилляторе, но их дополняют паттерны, основные, локальные уровни и трендовые линии. Потому такие стратегии также относят к многоиндикаторным.
Зачем нужна оптимизация количества индикаторов:
- Большое количество индикаторов повышает вероятность появления ложных сигналов. Когда один индикатор показывает разворот, второй – продолжение тренда, трейдер теряется. И следом теряется уверенность в своих действиях. Каждый индикатор уникален для отдельной рыночной ситуации. И если вы, например, установите в МТ4 на график все трендовые индикаторы, они будут давать разные сигналы.
- Сокращение задержки сигналов. Индикаторы бывают опережающие и запаздывающие. Поздний сигнал и его подтверждение снижают результативность торговой системы. Ранний сигнал может быть ложным сигналом. Комбинация индикаторов двух типов сокращает временной лаг между опережающим и запаздывающим сигналом.
Комментарий эксперта. От опережающего индикатора вы получаете сигнал. Его истинность подтверждает в зародыше движение запаздывающего индикатора. Например, для осциллятора подтвержденным сигналом является выход из зоны перекупленности/перепроданности. Но у вас уже есть предварительный сигнал от скользящей. Вам достаточно только разворота осциллятора в своей зоне – ждать выхода из зоны не нужно и открытие сделки происходит раньше.
- Избыточная сложность. Нужно одновременно фильтровать множество линий: уровни поддержки/сопротивления, трендовые линии, полосы Боллинджера, осцилляторы. Внимание рассеивается и возникает ощущение «паралича анализа».
- Удобство анализа. Здесь субъективно. Глаз должен мгновенно цепляться за потенциальное формирование сигнала. Кому-то комфортно следить за парой трендовых индикаторов. Кто-то мгновенно улавливает модель на основе множества линий. Но в любом случае, сколько бы ни было индикаторов, они не должны быть хаотичны.
Индикаторы должны дополнять друг друга. Оптимальная комбинация индикаторов предполагает использование инструментов разного типа – с кардинально разными подходами к построению формул.
Виды индикаторов:
- Трендовые индикаторы — средние скользящие (SMA, EMA).
- Осцилляторы — RSI, Stochastic, MACD.
- Индикаторы объема — OBV, Volume Profile, VWAP.
- Индикаторы волатильности — Bollinger Bands, ATR.
Что почитать: «Виды индикаторов на Форексе».
Трендовые индикаторы – опережающие, осцилляторы – подтверждающие, объемы – подтверждают тренд, индикаторы волатильность – потенциальный размах цены. Сочетание этих 4х типов индикаторов в одной торговой системе с уровнями и паттернами можно назвать оптимальным набором для 80%+ стратегий.
Вопрос: какой индикатор из каждой группы сочетается с индикатором другой группы? Сочетаются ли трендовые скользящие со стохастиком? Или их лучше сочетать с RSI? Единого ответа нет – комбинация подбирается в тестере вместе с параметрами этих самых индикаторов. Но несколько советов есть:
- Корреляция. Избегайте сочетание индикаторов с низкой корреляцией. Ставить МА(9) и МА(12) нет смысла – они почти дублируют друг друга. Также нет смысла ставить RSI и CCI одновременно (хотя исключение – стратегия «Тройное подтверждение»).
- Простота расчета. Чем индикатор проще и понятнее, тем лучше. Вы должны не просто искать сигнал, а понимать принцип его формирования. То есть знать формулу индикатора. Есть индикаторы сложного типа вроде спектрального анализа. Но нужны ли они вам? Они скорее для нейросетей и машинного обучения.
- Положительный результат при тестировании. Ключевой момент. Если ваша комбинация дает точные сигналы (условно 80%+ прибыльных сделок, 10%+ доходность в месяц на 200-500 сделках или интервале 1-3 года), то пусть в ней будет хоть 10 однотипных индикаторов. Главное – результат.
Комбинация индикаторов подбирается путем тестирования в тестере с форвардным участком истории (участок, на котором отрабатывается готовая, проверенная система) и/или на демо-счете.
Советы по оптимизации набора технических индикаторов:
- Выбор торгового стиля. В скальпинге, где решение принимается за считанные минуты, накладывать 5+ индикаторов нет смысла – собьют с толку перенасыщенностью линий. Для свинг-трейдинга важны индикаторы, отслеживающие потенциальные уровни разворота (тренда и окончания коррекции). Здесь полезны Фибоначчи, инструменты построения паттернов Autochartist, горизонтальные объемы. Стиль торговли подскажет, на комбинации какого типа индикаторов поставить акцент.
- Корреляция. Два трендовых индикатора с похожими параметрами, то есть высокой корреляцией, не имеют смысла. Исключение – стратегии типа «Три скользящие», где одна МА реагирует раньше, другие – позже. И когда все три развернуты в одну сторону – сигнал. Есть смысл, когда высокая корреляция между трендовым индикатором и осциллятором. Трендовый индикатор направлен вверх, осциллятор хаотично дергается между двумя границами – плохо. Неправильно подобранные параметры индикаторов.
- Визуальное разграничение. Удобно, когда часть индикаторов на графике, часть – под ним. Подборка толщины линий, цветовое их отображение поможет быстро ловить взглядом первостепенное и второстепенное. Но с толщиной линий аккуратно – на графике толщина может исказить значение нужного ценового уровня на несколько пунктов (толстая линия сама по себе будет равна нескольким пунктам).
- Таймфрейм – фильтр. Таймфрейм – еще один ваш помощник. Сигнал на старшем таймфрейме может дать подсказку на младшем. Неработающий индикатор на М15 (50% ложных сигналов) может показать результат на Н1. Экспериментируйте.
Не стремитесь за какими-то «экзотическими» инструментами. Часто это чуть модифицированные базовые, разработанные с целью маркетинга. Только базовыми ограничиваться не стоит, но все хорошо в меру.
Когда стоит использовать больше индикаторов:
- Многоуровневые стратегии. Если ваша система включает фильтрацию сигналов на нескольких таймфреймах (например, H1 и D1), то на каждом уровне будет свое количество индикаторов. Фактически вы используете 6 инструментов, но они размещены по три на каждом таймфрейме.
- Алгоритмическая торговля. Человеку сложно искать сигналы по 6-8-10 индикаторам одновременно. Но алгоритм поиска можно заложить в код. Если вы уверены в точности сигнала (пусть даже редкого, но в тестере он срабатывал неоднократно), то количество индикаторов может быть любым.
Когда стоит использовать меньше индикаторов:
- Вы – начинающий трейдер. Для развития интуиции важно не «тонуть» в индикаторах, а видеть связь цены и рыночного контекста. Двух-трех инструментов более чем достаточно.
- Высокая волатильность. На новостях или во время выхода макростатистики индикаторы начинают «прыгать», сигналы хаотичные. Проще отслеживать только тренд или основной осциллятор и открывать сделку по пробою/отскоку ключевого уровня.
- Таймфреймы М1-М15. На коротких таймфреймах нет времени анализировать сигналы, комбинации сигналов, когда их перебор.
Вывод. Оптимальная комбинация индикаторов зависит от торговой системы и ее типа. В скальпинге много индикаторов – беда, в долгосроке – вполне рабочая система. 2-3 индикатора – это набор для начинающих, но он не раскрывает в полной мере математический функционал технического анализа. Не нужно ставить три трендовых индикатора одновременно, но нужны три индикатора разного класса – трендовый, объемов и осциллятор. И к ним в дополнение – паттерны и уровни.
3-5 индикаторов – оптимальная торговая система, больше 5-ти – нет смысла. Прогоняйте систему в тестере, чтобы увидеть точность сигналов каждого индикатора. Главное правило: торговая система должна быть максимально результативной при умеренном риске и вам должно быть комфортно с ней работать.
