Подводные камни проп-трейдинга

·

·

4 мин.

Продолжаем рассматривать нюансы проп-трейдинговых компаний и их предложений. В двух словах суть: проп-компании предлагают за относительно небольшую плату пройти 1-2-3 этапа тестирования на демо-счете, после чего готовы дать человеку в управление реальные деньги. Или копировать его сигналы. Конкуренция высокая. Некоторые компании даже готовы выплачивать трейдеру во время испытательного периода «зарплату», то есть по частям возвращать ему оплаченную за испытание комиссию. У большинства проп-компаний есть подводные камни, которые топят 98% трейдеров еще в момент тестирования.

Торговые условия проп-компаний, которые не замечают трейдеры

Интересный факт. У почти всех проп-компаний есть разные торговые планы с суммами баланса 10 000 USD, 100 000 USD. Целевая прибыль, дневная и максимальная просадки измеряются в процентах. То есть трейдеру все равно – открывать сделку объемом 0,01 лота или 0,1 лота. Но цена у таких планов отличается минимум в 2-3 раза. Расчет на то, что психологически приятнее управлять большей суммой? Возможно.

  1. Гибридная просадка. У каждой компании есть требование лимита максимальной просадки. Если трейдер потерял, например, больше 6% денег, результат не засчитан, испытание прервано. Но 6% от какой суммы? Кто-то считает 6% от суммы начального депозита. Тогда для депозита 100К это будет 6К независимо от того, какой текущий остаток. Кто-то считает от текущего остатка. Эти нюансы важно уточнить заранее.

Здесь проп-компания и вовсе ввела свой термин – «Гибридная просадка». Комбинация двух типов просадок. Как это реализуется на практике – вопрос.

2. Копирование сделок. Логично, что проп-компании не принимают результаты, скопированные у других трейдеров. Ведь так можно посадить 10 копировщиков, копирующих сигналы одного трейдера, которые пройдут испытание. И если проп-компания не собирается всем 10 трейдерам дать по 5 млн обещанных в управление денег, ее это не устраивает.

«Мы определяем использование одной и той же стратегии как учетной записи, на которой совершаются одни и те же сделки на одном и том же рынке в очень похожее время».

Такая формулировка у одной из компаний. То есть, если компания захочет увидеть где-то одинаковую стратегию, ваше испытание окончено. Как вы будете доказывать свою правоту в случае совпадения – вопрос. А если сделки будут открываться на коррелирующих активах? Для платформы это хороший повод «зарезать» трейдера.

3. Использование советников. В большинстве случаев разрешены. Или запрещены, но разрешены за дополнительную(!) плату. HFT-советники (высокочастотники) запрещены. Если открывается более 1 сделки в минуту – высокочастотный скальпинг или нет? У некоторых проп-компаний – да. Нельзя открывать чаще одной сделки в минуту – иначе нарушение. И если трейдер о нем не знает (ибо расшифровка HFT у каждого своя), он рискует провалить испытание.

«Неисправный советник, бот или алгоритм не является оправданием для нарушения правил».

Еще одна интересная выдержка из правил. Что компания называет «неисправным» советником, неизвестно. Потому в любой момент счет трейдера может быть закрыт с формулировкой «бот неисправен» без нарушения правила просадки.

4. Стабильность. Сегодня криптовалюта радует – весь рынок зеленый. Вы на тренде открываете сделки по разным монетам для диверсификации – ведь мем-токены сейчас растут гораздо быстрее других альтов. Завтра рынок во флете, вы не торопитесь рисковать крупными объемами. И попадаете в бан – испытание не пройдено.

Так считает одна из проп-компаний. Если вы решили изменить стратегию, это нарушение. В примере указан перепад объемов 10 лотов и 0,1 лота. Но не сочтет ли проп-компания за такой же перепад 0,01 и 0,1 лота? Критерии на сайте не указаны. И это очередной повод отправить трейдера на переаттестацию.

5. Гэп-трейдинг. В теории Форекса и фондового рынка такой стратегии нет. В акциях гэпы за счет временного разрыва в торговых сессиях и расхождения торгов CFD и на премаркете – частое явление (комментарий: CFD-торговля идет только в основную сессию. Гэп в акциях образуется за счет формирования цен на премаркете и постмаркете). В валютах и товарах он встречается редко. Но:

Если гэп все-таки появится и у вас будет открыта сделка менее чем за 2 часа до него (до закрытия рынка), потом вам доказывать свои намерения. Тем более по акциям. Но не факт, что получится.

6. Торговля на новостях. Кто-то разрешает, кто-то запрещает. Ограничения – нельзя открывать сделки в пределах +/- 2 минуты от точки выхода новости.

«Мы не разрешаем торговать новостями на любых сложных или пополняемых счетах. У нас есть ограничения на новости в течение 2 минут до и после выхода события «красной папки» — это включает в себя открытие/закрытие рыночных ордеров, а также любой тейк-профит или стоп-лосс, которые срабатывают в течение этого 4-минутного окна».

Здесь формулировка почти классическая – она есть у большей половины проп-компаний. «Подводный камень» в том, какие новости считает проп-компания ключевыми? Каким руководствуется экономическим календарем? Этот момент на сайте не указан, потому неприятные сюрпризы трейдеру гарантированы.

7. 404. Пока другие проп-компании каким-то образом придумывают идеи честного отъема денег трейдеров, кто-то попросту уходит на каникулы. Еще 12 мая компания True Forex Funds привлекала новых трейдеров. Весь функционал сайта работал без проблем и каких-либо предупреждений. Уже 15 мая пользователей встречало такое сообщение:

Prop Trading 3

Как может обанкротиться компания, которая не оказывает реальные финансовые услуги, а только «стрижет» комиссии за демо-счет – вопрос. Куда теперь обращаться трейдерам, которые работали с платформой, тоже вопрос – регуляторов у пропов нет.

Вывод. У каждой проп-компании свои торговые условия. И часто они написаны только в общих чертах и на страницах, куда нужно добираться по иерархии кликов. Это мешает сравнивать компании между собой, потому что они кардинально разные. Трейдер о нюансах узнает тогда, когда его сделки аннулированы или брокер сообщает о провале тестирования. Или вовсе отключает сайт по примеру выше. Стоит ли ввязываться в проп-трейдинг, работающий по таким моделям?