В большинстве разобранных в интернете стратегий объемы не используются. Применяются технические индикаторы, уровни сопротивления и поддержки, паттерны. Объемы – нет. Разработчики стратегий называют две причины: в платформах нет горизонтальных объемов, их нужно добавлять вручную, если это позволяет код. Вертикальные объемы в Форексе символические. Они не агрегируются, потому их неоткуда брать. Индикатор Volume показывает тиковое изменение цены. Потому вариантов немного – для торговли по объемам скачиваем и устанавливаем дополнительные индикаторы объемов.
Анализ рынка по торговым объемам
Вертикальные объемы – дополнительный источник информации. Но также это и дополнительная нагрузка на трейдера. Это еще один инструмент, который может привести к ошибочному решению (речь о том, что в случае большого количества индикаторов они могут противоречить друг другу).
Принцип анализа данных по объемам:
- Бычий рынок. Если объемы растут, то цена идет вверх. Объемы падают – цена идет вниз.
- Медвежий рынок. Если объемы растут, цена идет вниз. Объемы падают – цена растет.
Рост объемов означает рост активности. И в какую сторону направлен рынок, в ту сторону растет сила тренда и скорость изменения цены. Но есть нюансы – моменты разворота тренда. На разворотах чаще всего торговые объемы максимальные. Но если они превышают средние объемы в 1,5-2 раза, это может быть сигналом к окончанию действующего растущего тренда. То есть текущий разворот – это не коррекция, а именно начало нового тренда. Если цена снижается на высоких объемах, это может говорить о панике и сигнале окончания нисходящего движения.
Преимущества торговли по объемам:
- Дополнительный источник информации. Не запаздывает, не перерисовывается. Но он больше подходит для фондовых рынков и для платформ класса QUIK.
- Подходят для разных стратегий. Помогает определять уровни сопротивления и поддержки, точки разворота. По объемам можно определять точки открытия и закрытия позиций.
- Помогают отслеживать действия крупных игроков. Если объемы растут без наличия фундаментальных факторов, значит на рынок зашел крупный капитал. Можно следовать за ним или учесть при установке отложенных ордеров.
- Могут давать дополнительную информацию о действиях других трейдеров. При условии наличия в платформе стакана цен (Level II).
Недостатки торговли по объемам:
- Ограничения в потоке информации. В Форексе данные по объемам субъективны и могут не отображать реальной ситуации на рынке. В криптовалютах данные по объемам относятся только к той бирже, с которой вы работаете. На малоликвидных рынках объемы могут быть искаженными, неполными.
- Сложность интерпретации. Нужно понимать причины изменения объемов, сопоставлять динамику с направлением рынка и другими факторами.
- Искусственные объемы. Например, изменение объемов может быть следствием влияния на рынок крупного капитала, манипуляций, целенаправленного введения трейдеров в заблуждение.
- Зависимость от типов рынков. Например, на фондовом рынке всплеск объемов может наблюдаться в первые минуты после открытия рынка. В криптовалютах этого нет.
Что почитать: «Применение торговых объемов на Форексе», «Горизонтальные и вертикальные объемы на Форексе».
