Идея адаптации предполагает незначительное изменение стратегии, ее параметров с учетом меняющихся условий реального рынка. В теории торговая система должна одинаково работать в любых условиях, но настолько идеально подогнать параметры сложно. Проще адаптировать ее к отдельным условиям и не применять, когда эти условия меняются. Например, при резком изменении волатильности закрываем все сделки и пережидаем. Или, если стратегия рассчитана на торговлю по восходящему тренду, при смене тенденции или намеке на флет закрываем сделки.
Виды рынков и варианты адаптации стратегий
На рынки влияет множество факторов – выход макроэкономической статистики, геополитические события, изменение мнения большинства, действия маркетмейкеров, события на связанных, коррелирующих рынках. Умение адаптировать стратегию к меняющимся условиям, проявление гибкости может помочь минимизировать риски и повысить шансы на успех.
Рынки можно разделить на несколько основных типов в зависимости от текущих условий:
- Трендовый рынок — цены движутся преимущественно в определенном направлении (вверх или вниз) с периодическими коррекциями. Важно уметь отличать коррекцию от нового тренда – здесь помогают индикаторы объемов, паттерны и даже простая логика. Тренд может быть восходящим или нисходящим. В таких условиях работают стратегии, ориентированные на тренд, например:
- Следование за трендом — покупки на восходящем тренде и продажи на нисходящем.
- Пробой уровней — покупка при пробое важных уровней сопротивления или продажа при пробое уровня поддержки.
- Боковой рынок (флет) — цены движутся в пределах узкого диапазона без явного тренда. В таких условиях более эффективны стратегии, основанные на торговле внутри диапазона:
- Торговля от границ диапазона — покупка около нижней границы диапазона и продажа около верхней. Вариант – пробой середины канала как подтверждающий сигнал или наоборот – как цель для тейк-профита.
- Ориентация на волатильность — использование стратегий, направленных на получение прибыли во время колебаний внутри узкого диапазона.
- Высокая волатильность — резкие колебания цен с большой амплитудой. В условиях высокой волатильности могут работать стратегии, направленные на краткосрочные сделки:
- Скальпинг — быстрые сделки с целью получения небольшой прибыли в условиях частых ценовых движений в обе стороны.
- Стратегии хеджирования — использование опционов или других деривативов для защиты позиций от резких движений.
Принципы адаптации торговых стратегий:
- Оценка рыночных условий — прежде чем адаптировать стратегию, нужно определить, какие рыночные условия преобладают в данный момент. Это можно сделать с помощью технического и фундаментального анализа, анализа волатильности, объемов торгов и других индикаторов.
- Гибкость и диверсификация — стратегии должны быть достаточно гибкими, чтобы адаптироваться к изменяющимся условиям. Для этого могут использоваться разные инструменты – коррелирующие активы, защитные инструменты (золото, облигации).
- Управление рисками. Ключевая часть адаптации стратегии — управление рисками. В условиях высокой волатильности или неопределенности необходимо ставить более короткие стопы, отказаться от кредитного плеча и снизить объемы торгов, чтобы минимизировать возможные убытки.
- Оптимизация таймфреймов. Некоторые стратегии могут лучше работать на краткосрочных интервалах (например, скальпинг или внутридневная торговля), тогда как другие — на более длительных (например, следование за трендом на дневных или недельных графиках). Можно адаптировать стратегии, изменяя таймфреймы в зависимости от текущих условий рынка.
- Тестирование и анализ данных. Нужно постоянно тестировать стратегии в различных условиях и анализировать их результаты. Это помогает выявить сильные и слабые стороны подходов и внести необходимые изменения.
Примеры адаптации стратегий:
- Восходящий тренд. При восходящем тренде можно сосредоточиться на покупках, используя такие инструменты, как скользящие средние для определения точек входа. Например, покупка может осуществляться при отскоке от 50-дневной скользящей средней на бычьем рынке.
Здесь речь не столько о виде применяемого инструмента, сколько о необходимости работать со старшими таймфреймами. На коротких интервалах тренд неустойчивый. Применение скользящих с большими периодами (50, 200) имеет смысл на Н4 или дневном интервале.
- Флет или боковой рынок. Можно использовать осцилляторы — RSI или Стохастик, чтобы находить точки разворота внутри диапазона. Стратегии, основанные на диапазонной торговле, предполагают покупку на уровне поддержки и продажу на уровне сопротивления.
Идея адаптации заключается в постоянном изменении параметров осцилляторов в случае изменения рыночных условий. Во время флета настройки одни, есть расширение флетового коридора или пробой с началом трендового движения – настройки меняются.
- Высокая волатильность. В моменты резких рыночных движений может иметь смысл временно выйти из рынка. Или работать по скальпинговым стратегиям. Для таких условий лучше подходят стратегии, ориентированные на краткосрочные движения.
Вывод. Суть адаптации торговых стратегий заключается в применении дополнительных индикаторов, инструментов; переход на другие таймфреймы; изменение настроек индикаторов. И смена идеи стратегии. Торгуете в коридоре и есть прорыв – канальная стратегия при тех же индикаторах превращается в трендовую. Но такой вариант адаптации лучше предварительно прогнать в тестере.
