torgovaja-systema

Рубрикатор 28: правила торговых систем

Правила торговых систем – инструкция поведения трейдера в той или иной ситуации. Это правила открытия и закрытия сделок, интерпретации сигналов, поведенческие правила, риск-менеджмент. Стратегия – только лишь составная часть торговой системы, торговая система – это комплекс инструментов, порядок действий, алгоритм достижения цели. И целью не всегда может быть прибыль. Например, цель — добиться оптимального соотношения прибыльных и убыточных сделок при минимальном риске.

Правила торговых систем – лучшие статьи блога FxCash

  1. «Как проверить устойчивость торговой системы». Есть два варианта: система должна быть универсальная или узкопрофильная. Универсальная система работает в любой фазе рынка, во всех сессиях, в тренде и флете. Но таких нет. Или же это высокорисковые системы с небольшим доходом. Узкопрофильная работает на одном таймфрейме, в определенный промежуток времени, на определенном активе. Такую систему проще адаптировать и оптимизировать. Но сделки открываются реже. Все эти моменты рассмотрены в обзоре.
  2. «Как повысить устойчивость торговой системы». Адаптированная к определенному варианту торговли торговая система может давать сбой в случае форс-мажора. В хорошей системе этого быть не должно. Статистические торговые результаты не должны реагировать на резкий всплеск волатильности из-за маркетмейкеров или на фундаментальные инфоповоды. О том, как технически повысить устойчивость стратегии – в обзоре.
  3. «Когда останавливать торговую систему». Правила торговых систем предполагают тестирование на исторических данных. И если на реальном счете статистика начинает отклоняться от результатов тестирования, нужно принимать решение. Если причины имеют локальный временный характер, лучше переждать. Но если причины иные, нужно останавливаться и возвращаться к оптимизации настроек.
  4. «Как оценивать торговые системы». «Чем больше прибыль, тем лучше» — классическое заблуждение. В идеальной системе должно быть оптимальное сочетание риска, прибыли, потраченного времени. Торговую систему можно оценивать по соотношению прибыльных и убыточных сделок, по максимальной просадке, фактору восстановления и т.д.
  5. «Какой должна быть эквити торговой системы».  Эквити – кривая депозита. Идеальная эквити – ровная, стабильно восходящая линия без резких просадок. Резкие глубокие просадки означают, что торговая система не устойчивая, горизонтальные участки могут говорить о том, что система не универсальная. По отдельным моментам можно определить, используется ли Мартингейл, есть ли пересиживания и т.д. В статье приведены скрины с отдельными ситуациями.
  6. «Сколько нужно сделок для проверки устойчивости системы». Сколько нужно открыть сделок в тестовом режиме, чтобы убедиться в работоспособности торговой системы? Достаточно ли статистики по 100 сделкам? Или нужно 1000 сделок? В статье приведены статистические данные на основе анализа выборки стратегии с разным количеством сделок.
  7. «Этапы создания торговой системы». Правила торговой системы должны быть прописаны заранее. Они должны отвечать на следующие вопросы: какой актив, таймфрейм, участок времени оптимальны? Какой сигнал считать основным, какой – второстепенным? В какой момент закрывать позицию? И т.д. Создание системы – это план действий трейдера в разных ситуациях, сценарий.
  8. «Тестирование и оптимизация советников». Как проходит тестирование, зачем нужна оптимизация, виды оптимизации – ответы на эти вопросы читайте в обзоре.
  9. «Проблемы оптимизации советников». В тестере нельзя указать спред – он плавающий, потому его физически невозможно спрогнозировать. Также нельзя учесть человеческий фактор, форс-мажор. Все это может отрицательно повлиять на результативность советника. И эти моменты стоит учесть при разработке стратегии.
  10. «Сколько нужно индикаторов для торговой системы?». Один? Два? Пять? Важно количество индикаторов или их сочетание? За основу было взято несколько торговых систем с разными комбинациями и количеством индикаторов. Все они были протестированы на одном активе и таймфрейме. О результатах тестирования вы узнаете из обзора.

В разделе «Обучение» вы найдете еще больше информации о правилах торговых систем и построении стратегий.