Чаще всего новички начинают с трендовых стратегий. Кажется наиболее простым и логичным просто открывать сделки с сторону движения цены. Тем более, если это движение только началось. И если не жадничать, но можно брать, например, 30-50% дневной волатильности. Если по калькулятору средняя волатильность актива за день на интервале нескольких недель – 80 пунктов, то открыв позицию в начале тренда, можно рассчитывать на движение с учетом коррекций хотя бы 40 пунктов.
«С учетом коррекции» — ключевой момент в трендовой торговле. Трендовый трейдер коррекции пережидает. Ему главное, чтобы коррекция не превратилась в разворотный тренд, но здесь должен сработать стоп. Коррекция – это потеря времени, которая может вылиться в лишние расходы на своп, если позиция перейдет на следующий день. Можно закрывать сделку в конце дня, но если она в этот момент будет в коррекции – тоже не лучший результат.
Альтернатива – свинг-трейдинг.
Сравнительная характеристика скальпинга и свинг-трейдинга
У скальпинга и свинг-трейдинга есть общая черта – обе стратегии предполагают торговлю по ценовым колебаниям:
- Скальпинг – открытие множества сделок с минимальной прибылью на интервалах М1-М5, реже М15. Скальперу все равно, есть тренд, в какую он сторону. Он открывает сделки даже во флете. Чтобы минимизировать риски, он выбирает только самые ликвидные активы и только ECN-счет. Ему важно практически полностью отсутствие спреда. Ведь чем дольше он ждет в рынке, тем больше вероятность, что цена развернется. И чтобы заработать 2 пункта, ему не хочется ждать +1 пункт, чтобы окупить спред.
Скальпинг выматывающий. У скальпера нет времени анализировать новости, его инструменты – уровни, трендовые линии, наработанная опытом интуиция. Ценовые движения на коротких таймфреймах слабо прогнозируемые, потому риски огромные. Скальперы часто не применяют стопы – нет времени их ставить. Они все время у компьютера – у них устают глаза, сдает нервная система. Этот стиль хороший для азартных людей, любящих динамичность и сиюминутный результат. Которые не хотят ждать часами, пока цена куда-нибудь дойдет. Они хотят получить прибыль здесь и сейчас. Если они ловят тренд, то могут держать позицию дольше нескольких минут.
- Свинг-трейдинг – торговля на коррекциях. Цена идет вверх – трейдер убеждается в наличии тренда. Цена разворачивается, идет вниз – на дне коррекции трейдер покупает актив. Ведь он понимает, что с большой вероятностью тренд продолжится. Закрывает часть сделки, когда цена доходит до предыдущего максимума. Вторую часть – когда цена обновляет максимум и снова уходит в коррекцию.
Свинг-трейдер учитывает коррекции. Если трендовый трейдер открыл сделку в начале тренда и закрыл в конце, то свинг-трейдер закрывает сделку перед каждой коррекцией. И, или открывает новую на дне коррекции, или разворачивает позицию в сторону коррекции. И даже небольшое обратное движение приносит ему прибыль. Превращая его в какой-то степени в скальпера.
Сравнение скальпинга и свинг-трейдинга:
- Доходность. Скальпер может открыть 3-4 сделки за час. Если 3 сделки в плюс, одна – в минус, значит при среднем коридоре сделки 3 пункта скальпер может заработать: 2 сделки * 3 пункта * 0,1 (стоимость пункта для EUR/USD на 4хзначных котировках на лоте 0,01) = 0,6 USD. А может и не заработать. Свинг-трейдер ради 20 пунктов (или 2 USD) должен ждать несколько часов. Многое зависит от профессионализма самого трейдера и отчасти везения.
- Сложность. Скальпинг выматывает. Сидеть беспрерывно за монитором сложно. Но если человек получает от азарта и активности удовольствие, почему нет? Свинг-трейдинг тоже по-своему сложный – нужно уметь находить сильные импульсы, учитывать фундаментальные факторы и т.д. Легкого ничего нет – обе тактики сложные.
- Финансовые расходы. В скальпинге спред – главная статья расходов. На ECN-счете спред минимальный, но есть фиксированная комиссия за полный лот. У свинг-трейдера основная статья расходов – своп. И его лучше избегать.
- Применяемые инструменты. Скальперу некогда следить за новостями (хотя есть скальпинг, построенный исключительно на новостях). Скальперу некогда строить сложный технический анализ. Он должен мгновенно строить уровни и распознавать паттерны, оценивать объемы. У свинг-трейдера времени больше, потому он может использовать любые инструменты. Но это и проблема – чем больше выбор, тем больше вопросов и тем больше взаимно противоположных сигналов.
- Активы. Скальперу нужны активы с высокой ликвидностью. Потому он работает с парами-мажорами, голубыми фишками. У свинг-трейдера выбор активов больший.
- Таймфрейм. Скальпер работает с короткими интервалами, свинг-трейдер – с длинными. Скальпер вынужден подстраиваться под ценовой шум и политику маркетмейкеров, которые способны краткосрочно двигать цену в нужную сторону. У свинг-трейдинга с этим проще – на интервалах от Н1 цена более стабильная и прогнозируемая.
- Вероятность убытка. Чем больше сделок, тем выше риск. Потому можно сказать, что вероятность убытка у скальпера больше. Но он закрывает сделку при убытке 2-3 пункта, тогда как у свинг-трейдера убыток по одной сделке может составить 20-30 пунктов в зависимости от длины стопа. И если скальпер в течение часа может окупить убыток, то свинг-трейдеру придется снова искать часами сигналы и открывать сделку на несколько часов.
Вывод. Нет хороших или плохих стратегий. Есть те, которые более уместны или менее. Которые больше подходят под характер или не подходят. Кто-то готов рисковать и обожает скорость. Его выбор – скальпинг. Кто-то предпочитает умеренный риск в ущерб доходности. Тогда лучше свинг-трейдинг или трендовая торговля. Можно совмещать обе стратегии: пока в рынке открыта на часовом интервале свинг-сделка, можно «поиграться в скальпинг». В любом случае, что лучше – вы узнаете только после практики на демо-счете и после тестирования конкретной стратегии в тестере.
Что почитать: «Рубрикатор 11: скальпинг в трейдинге», «Скальпинг на новостях», «Виды скальпинга», «Риск-менеджмент в свинг-трейдинге», «Классификация стратегий в свинг-трейдинге».
