Построение уровней в графическом анализе носит психологический уровень. Если цена не пробивает горизонталь, значит на ней есть скопление ордеров противоположного направления. Точки Пивот – это попытка предложить инструмент, который строит уровни не на основе психологии, а на основе математики.
Идея точек Пивот: цена всегда стремится к своему среднему значению. Для точек Пивот за это значение принята цена закрытия последней свечи. Чем дальше отходит цена, тем выше вероятность разворота.
Что нужно знать о точках Пивот:
- Существует несколько вариантов расчета точек Пивот. Отличия в коэффициентах, используемых типах цен. Нельзя сказать, что расчет по алгоритму Камарилья лучше или хуже алгоритма Вуди. Или традиционный расчет лучше/хуже построения Пивот с коэффициентами Фибо.
- Практически все точки строятся по следующему принципу: центральный уровень (РР), на равном расстоянии в обе стороны строятся уровни S1/R1, затем дальше S2/R2 и т.д. Обычно 4 уровня. Но есть вариации индикаторов с построением 6-10 уровней в обе стороны.
- Точки Пивот используются для определения зон покупателей и продавцов, для постановки отложенных ордеров, оценки силы тренда (смотря какой уровень будет пробит).
Индикатор не является базовым. Его нужно скачивать в соответствии с языком платформы.
Камарилья – индикатор без центрального уровня. Его формула такова, что рассчитанный центральный уровень может оказаться выше S1/R1, что будет противоречить логике.
Общие идеи торговли:
- Если цена движется между S1-R1, на рынке флет. Это слабые уровни и тренд должен их пробивать. Не пробивает – флет.
- У уровней R2 и S2 возможен разворот. Если цена их пробивает – на рынке тренд.
- Диапазон между уровнями R3-R4, S3-S4 – диапазон наиболее вероятного разворота.
Если цена проходит все уровни, есть сильное трендовое движение.
Примеры стратегий
Приведенные выше сигналы в стратегиях можно использовать в комплексе. Вариант: ждем пробоя коридора флета, тейк-профит ставим на R2/S2. Сработал – ждем разворот на одном из последующих уровней и открываем сделку в обратную сторону.
- Трендовая торговля.
Идея строится на следующей модели. Для торговли нужен актив с большой волатильностью и затяжными движениями. Мажоры не подходят, лучше кросс-курсы. Начало тренда – пробой первых уровней сопротивления или поддержки. Потому за ними ставится отложенный ордер на открытие сделки по тренду. Первый целевой уровень закрытия сделки — R3/S3 или R4/S4, смотря какой уровень риска вы готовы на себя взять. Дальше сделка на 50% закрывается, остальные 50% страхуется трейлинг-стопом или закрывается вручную.
За основу взяты дневные точки Камарилья и интервал Н1. Это значит, что уровни рассчитываются по предыдущей закрытой дневной свече. И в каждом интервале будет по 24 свечи (для Н4 их было бы в каждом интервале 6).
- 1 – Уровень установки отложенного ордера Sell Stop. Есть наметка на тренд вниз, пробой первой поддержки – сигнал к трендовому движению.
- 2 – Первая цель. Между 3-й и 4-й поддержкой цена может развернуться, потому нужно следить, чтобы вовремя закрыть сделку. Но цена легко пробивает и 4-й уровень. Это сигнал к продолжению сильного тренда.
- 3 – Короткая позиция закрыта полностью, тренд разворачивается. Здесь открывается длинная позиция с расчетом возврата цены к среднему уровню.
- 4 – Первый целевой уровень, середина между первой поддержкой и первым сопротивлением. 50% сделки закрываем и следим, что будет дальше.
- 5 – Второй целевой уровень. Если цена легко пробивает первое сопротивление, 3-й и 4-й уровни – целевые, так как на них возможен разворот.
- 6 – Зеркальна ситуация для короткой позиции. От точки «5» цена разворачивается вниз, 50% сделки закрываем на среднем уровне, 50% — на 3-й или 4-й поддержке.
- 7 – Открытие длинной позиции на развороте с целью на уровне 8.
Длинная позиция могла бы быть открыта на развороте в точке «6» — эта сделка принесла бы только часть прибыли, так как цена оттолкнулась вниз от уровня R2.
Модель общая. Здесь разобрана сама идея трендовой торговли. Каждый сигнал должен быть подтвержден со стороны трендовых индикаторов, осцилляторов, стандартных уровней, паттернов.
2. Торговля внутри канала.
Здесь идея похожая. Но берется актив с умеренной волатильностью. Нужно, чтобы цена не прорывала последние уровни, а постоянно ходила между ними в обе стороны. Сигнал – прорыв первого уровня, цель – третий уровень, сделка закрывается полностью. Если цена ушла дальше, ждем разворот и от третьего уровня открываем противоположную сделку с целевым уровнем «середина».
Идея торговли между третьими каналами сопротивления и поддержки. Цена ушла вверх – на 3-м сопротивлении тейк-профит. Цена оттолкнулась от него вниз – тейк-профит на противоположной границе. Пробой 3-го уровня игнорируем, открываем сделку тогда, когда цена возвращается в канал.
Идея работает в скальпинге. И для таймфреймов Н4-D1, где для заработка достаточно движения цены 3-5 свечей.
Вывод. Уровни Пивот – математическое отображение уровней поддержки и сопротивления. Это не значит, что цена разворачивается прямо на них. Это скорее ориентиры. Они могут быть границами зон, в которых будет наибольшее скопление ордеров. Или цели, у которых можно размещать сетку «отложек». Если уровень Пивот совпадает с прорисованным по экстремумам уровнем – это усиление сигнала. Инструмент не является совершенным, но в сочетании с другими индикаторами может помогать находить тренды и моменты выхода из флета.
