Индикаторы объемов не показывают направление тренда, но по ним можно судить о его силе. Если объемы растут – растет интерес трейдеров. Если растут объемы с обеих сторон одновременно, тренд не меняется, но растет ликвидность и снижается спред. Также объемы бывают вертикальные и горизонтальные.
- Часть 1 – трендовые индикаторы.
- Часть 2 – осцилляторы.
- Часть 4 – индикаторы волатильности.
- Часть 5 – индикаторы идентификации уровней.
Индикаторы объемов
Индикаторы объемов анализируют объемы торгов — количество контрактов (или акций) в сделках за определенный период. Классическая теория гласит: если тренд сопровождается увеличивающимися объемами, он более «здоровый». Без объемов движение слабое и может быстро закончиться.
Область применения:
- Подтверждение цены. Рост цены при увеличении объемов указывает на силу покупателей. Снижение цены при росте объемов — на силу продавцов. Снижение объемов при росте/снижении цены – замедление тренда.
- Фильтрация ложного пробоя. Например, при пробое ключевого уровня сопротивления желательно, чтобы объем был выше среднего — это подтверждает истинность пробоя.
- Выявление «темного» объема. Скачок объемов без значимого движения цены может сигнализировать о накоплении или распределении крупными игроками.
Примеры индикаторов:
- Объем (Volume). Простая гистограмма объемов под ценовым графиком.
- OBV (On-Balance Volume). Кумулятивный объем, который прибавляется, если цена закрылась выше предыдущего закрытия, и вычитается, если ниже.
- Vortex Indicator (VI). Сравнивает «бычьи» и «медвежьи» тренды на основе ценовых колебаний и объемов.
- Accumulation/Distribution Line (A/D Line). Учитывает не только объемы, но и «расположение» цены относительно диапазона (high–low).
- MFI (Money Flow Index). «Оценочный» объемный осциллятор, сочетающий цены и объемы. Похож на RSI, но учитывает объем.
Типы сигналов:
- Рост/падение OBV. Если OBV идет вверх, подтверждает восходящий тренд; если идет вниз — нисходящий.
- Дивергенции OBV или A/D с ценой. Цена обновляет экстремумы, объемы (индикатор) нет — признак ослабления тренда.
- Рост объемов при пробое. Если уровень пробивается на высоких объемах, это более «надежный» сигнал.
- Сигналы MFI. Переход через уровни 80/20, как у RSI, но с учетом объема.
Преимущества и недостатки:
| Преимущества | Недостатки |
| Помогают «фильтровать» ложные движения цены, не подкрепленные объемом | Иногда объемы могут быть «широкими», например, когда рынок очень волатильный, и сигналы по объему становятся менее информативными |
| Дивергенции индикаторов объемов могут прогнозировать более значимые развороты, чем просто ценовые дивергенции | Вне рынков с нормальной ликвидностью (малыми объемами) данные по объему могут быть искажены (особенно на криптовалютах или мелких акциях) |
| Удобны для подтверждения пробоев ключевых уровней | Требуют понимания, как трактовать резкие всплески объемов (возможно, это «кластеры» маркетмейкеров, а не начало нового тренда) |
| MFI и подобные индикаторы объединяют цену и объем, что дает более корректную картину перекупленности/перепроданности | Нельзя применять объемы одинаково на разных рынках — объемы акций, фьючерсов, криптовалют сильно отличаются по структуре и нельзя использовать брать один подход для всех |
Вывод. Индикаторы объемов — один из основных подтверждающих инструментов для биржевых рынков, криптовалют. На Форексе нет агрегированных показателей объемов всего рынка, потому данные индикаторов будут отличаться от брокера к брокеру и будут субъективны.
