Теория фаз тренда Ричарда Вайкоффа рассмотрена в предыдущем обзоре. Его общая суть: есть восходящий и нисходящий тренды. Есть промежуточные фазы накопления и распределения. Они формируются в нижней и верхней части тренда. Это промежуточные фазы, в которых определяется дальнейшее трендовое движение. В верхней точке тренда возможен временный флет, после которого растущий тренд продолжится. Потому для определения промежуточных фаз используются объемы. На флетовом участке растущего тренда рост объемов – с большой вероятностью тренд продолжится.
Интерпретация сигналов по методу Вайкоффа
Метод Вайкоффа предоставляет четкие сигналы для входа в сделки, основанные на фазах накопления и распределения. Эти сигналы помогают трейдерам определять моменты, когда крупные игроки плавный набор сделок и цена готова к движению.
1. Торговые сигналы при накоплении (Accumulation Phase)
Фаза накопления – это процесс, когда крупные игроки скупают актив по низким ценам, прежде чем начнется восходящий тренд.
1.1 Покупка после ложного пробоя минимума (Spring)
Spring – это ложный пробой нижней границы диапазона накопления, который обманывает розничных трейдеров, заставляя их продавать в убыток. После этого крупные игроки начинают активно покупать, и цена быстро возвращается обратно в диапазон.
Ключевые признаки Spring:
- Цена пробивает уровень поддержки, но затем быстро возвращается назад.
- Объем увеличивается на возврате вверх, что указывает на активные покупки.
- Свечной паттерн Пин-бар вниз на уровне поддержки.
На серии движений вниз формируется нижняя часть зоны накопления с явными уровнями поддержки. Цена дважды показывает ложные пробои, где крупные игроки скупают максимально дешевый актив. Затем начинается трендовое движение.
Точка входа: покупка после возврата цены внутрь диапазона. Дополнительное подтверждение – рост объема.
Пример: BTC/USDT торгуется в диапазоне $103 000,00 – $105 000,00. Цена падает до $101 500,00 (ложный пробой), но затем резко возвращается в диапазон, пробивая его нижнюю отметку $103 000,00 с ростом объема. Это Spring – сигнал на покупку. Стоп-лосс ставится Под минимум Spring (ниже ложного пробоя). Тейк-профит: 50% закрывается, когда цена достигнет противоположную границу диапазона ($105 000,00). Вторые 50% страхуются трейлинг-стопом на восходящем тренде.
1.2 Покупка при пробое уровня сопротивления (Sign of Strength – SOS)
SOS (Sign of Strength) – это подтверждение, что рынок переходит в восходящий тренд. Оно происходит, когда цена пробивает уровень сопротивления накопления и закрепляется выше него.
Ключевые признаки SOS:
- Цена пробивает уровень сопротивления и фиксируется выше.
- Объем увеличивается при пробое.
- Следующий откат (LPS – Last Point of Support) показывает слабые продажи.
1 – Spring, формируется в нижней части зоны накопления. 2 – SOS, формируется в верхней части зоны накопления. Горизонтальный диапазон между крайними уровнями сопротивления и поддержки – сама зона накопления. Цена пробивает зону накопления вверх, пробой сопротивления говорит о восходящем тренде.
Точка входа: покупка после закрепления выше сопротивления. Можно также войти на ретесте (LPS).
Пример: S&P 500 торгуется в диапазоне 6000 – 6100. При пробое 6100 на высоком объеме цена закрепляется выше – это сигнал SOS, возможен дальнейший рост. Стоп-лосс – под уровень пробоя или ближайшую поддержку. Тейк-профит: 50% — на первом после пробоя сопротивлении (например, 6200). Остальные 50% — остаются в рынке до разворота тренда.
2. Торговые сигналы при распределении (Distribution Phase)
Фаза распределения – это процесс, когда крупные игроки распродают актив, прежде чем начнется нисходящий тренд.
2.1 Продажа после ложного пробоя максимума (Upthrust After Distribution – UTAD)
UTAD (Upthrust After Distribution) – это ложный пробой верхней границы диапазона, который заманивает покупателей, после чего цена резко разворачивается вниз.
Ключевые признаки UTAD:
- Цена пробивает уровень сопротивления, но быстро возвращается назад.
- Высокий объем на пробое, но падение при возврате.
- Свечной паттерн Пин-бар вверх.
Точка входа: продажа после возврата цены внутрь диапазона. Подтверждение – рост объема на падении.
Пример: Ethereum торгуется в диапазоне $3000 – $3200. Цена поднимается до $3250, но затем резко падает обратно ниже $3200 с высоким объемом. Это сигнал UTAD – рынок переходит в падение. Стоп-лосс – над максимумом ложного пробоя. Тейк-профит: 50% — на нижней границе диапазона, остальные 50% — остаются на нисходящем тренде до его окончания.
2.2 Продажа после пробоя уровня поддержки (Sign of Weakness – SOW)
SOW (Sign of Weakness) – это подтверждение нисходящего тренда, когда цена пробивает поддержку распределения и закрепляется ниже нее.
Ключевые признаки SOW:
- Цена пробивает поддержку и не возвращается обратно.
- Объем увеличивается на падении.
- Откат (LPSY – Last Point of Supply) показывает слабый спрос.
Точка входа: продажа после закрепления ниже поддержки. Можно войти на ретесте (LPSY).
Пример: NASDAQ 100 торгуется в диапазоне 21000 – 21500. Цена падает ниже 21000 на высоком объеме — это сигнал SOW, тренд становится медвежьим. Стоп-лосс — над уровнем пробоя или ближайшим сопротивлением. Тейк-профит: 50% — ближайшая поддержка за зоной распределения, вторые 50% — дальнейшее падение в рамках тренда.
3. Как определить подтверждение сигналов. Перед входом в сделку важно убедиться, что сигнал действительно подтвержден. Для этого используем:
- Объем: цена должна двигаться с увеличением объема.
- Закрытие свечей: если после пробоя цена не возвращается обратно, значит, пробой настоящий.
- Ретест уровня: если цена тестирует пробитый уровень и не возвращается выше/ниже, это подтверждение сигнала.
Вывод. Сигналы метода Вайкоффа помогают находить ключевые точки входа в рынок с наибольшей вероятностью успеха. Используя их, трейдеры могут:
- Покупать после Spring (ложного пробоя поддержки).
- Покупать после SOS (подтвержденного пробоя сопротивления).
- Продавать после UTAD (ложного пробоя сопротивления).
- Продавать после SOW (подтвержденного пробоя поддержки).
Это еще один инструмент, позволяющий в хаотичных на первый взгляд ценовых движениях находить закономерности, определяющие дальнейшее движение тренда. Понимание принципов формирования зон накопления и распределения с торговыми объемами помогает повторять действия крупных игроков.
