В некоторых источниках указано, что кластерный анализ и футпринт – это одно и то же. Но есть и другой вариант интерпретации. Футпринт – это график свечи с указанием объемов, дисбаланса и дельты. Кластерный анализ – это модель формирования свечей футпринт-графика в группы, кластеры. То есть футпринт – это составляющая кластерного анализа.
Можно привести аналогию – индикаторы DMI и ADX. В некоторых источниках пишут, что это одно и то же. В некоторых – DMI используется для расчета линии ADX. И в платформах основным является ADX, включающий в себя также и линии DMI.
Основные отличия между футпринтом и кластерным анализом
Футпринт (Footprint) и кластерный анализ (Cluster Analysis) — это два различных метода анализа объемов на финансовом рынке, которые, несмотря на схожесть, имеют различия в отображении и использовании информации. Оба подхода предоставляют трейдерам детальную информацию о распределении объемов сделок на разных уровнях цен, но есть несколько ключевых отличий.
| Футпринт | Кластерный анализ | |
| Отображение данных | На футпринт-графике каждый ценовой уровень отображает информацию о совершенных сделках в конкретных ценовых диапазонах (или свечах). Обычно внутри свечей отображаются объемы, распределенные по покупкам (Ask) и продажам (Bid). Это дает понимание, как объем распределен между двумя сторонами рынка на каждом уровне. Визуально футпринт часто представляет собой таблицу, где внутри каждого бара или свечи указаны цифры (объемы) для покупок и продаж на каждом ценовом уровне. Есть также вариации с отображением дельты и других метрик. | Кластерные графики представляют собой более сложную и визуально богатую форму анализа объемов, где данные объемов объединяются в «кластеры» по определенным правилам. Эти кластеры могут быть основаны на различных параметрах, например, объемах на ценовых уровнях, времени или других метриках. Кластеры могут отображаться в виде цветовых градиентов, столбиков или других визуальных форм, которые подчеркивают области с высоким или низким объемом сделок. Это помогает трейдерам видеть области концентрации объемов и выделять зоны с аномальной активностью. |
| Глубина и детализация данных | Футпринт-графики предоставляют точную информацию о каждом уровне цены, отображая объемы покупок и продаж. Это делает футпринт более точным и детализированным, когда речь идет о конкретных данных для каждого уровня цен. Подходит для анализа отдельных свечей и распределения объемов внутри одной свечи. | Кластерный анализ более фокусирован на обобщенном представлении данных. Он группирует объемы и упрощает восприятие информации о рынке. Трейдеры могут увидеть «области интереса», которые выражены в визуальной форме, не углубляясь в подробные данные по каждому ценовому уровню. Кластерный анализ помогает выделять крупные зоны активности, особенно на больших таймфреймах или при торговле высоколиквидными активами. |
| Применение в трейдинге | Этот тип графиков используется трейдерами, которые хотят видеть подробные данные по каждому уровню цены. Футпринт помогает анализировать баланс сил между покупателями и продавцами в конкретные моменты времени. Хорошо подходит для краткосрочной торговли, где важно понимать локальные уровни поддержки и сопротивления и принимать решения на основе точных данных о сделках. Пример использования: анализ дельты и объемов для нахождения точек входа и выхода на основании поведения покупателей и продавцов. | Кластерный анализ используется для более обобщенного взгляда на распределение объемов. Это полезно для выявления глобальных зон интереса, определения уровней накопления или распределения объемов. Чаще используется на более длинных таймфреймах для определения ключевых зон с высоким объемом сделок. Например, кластерный анализ может помочь выделить зоны консолидации или прорыва. Пример использования: определение области с аномально высоким объемом, где происходит накопление крупных позиций. |
| Гибкость и настройка | Футпринт-графики более стандартизированы. Основная информация — это объем покупок и продаж по каждому ценовому уровню. Хотя существуют вариации по настройке (например, показывать только дельту или объемы выше определенного значения), это в основном данные по сделкам. | Кластерный анализ более гибок. Он позволяет трейдерам выбирать различные методы группировки данных, такие как кластеры по объему, времени или другим метрикам. Это дает возможность настроить графики под свои задачи, получая наглядное представление информации, которое соответствует конкретной торговой стратегии. |
Вывод. Футпринт и кластерный анализ — профессиональные инструмента для анализа объемов, но их разница заключается в уровне детализации и способе представления информации. Футпринт предоставляет детальные данные по каждому уровню цены, что делает его более подходящим для анализа конкретных точек входа и выхода. Кластерный анализ дает более общее представление о распределении объемов, что может быть полезно для выявления ключевых рыночных диапазонов.
