Простая средняя скользящая – это среднее арифметическое цен закрытия за указанный в настройках временной период. Например, за 10 свечей. Модифицированные версии имеют более сложную формулу. Например, добавлены коэффициенты, увеличивающие вес последних периодов, применены сглаживающие инструменты, линейные последовательности и т.д. Но у них есть одна общая черта – у всех типов скользящих в настройках нужно указать период.
В 1995 году была предложена кардинально иная модель расчета средних скользящих – адаптивных Ее идея в том, что период в ней подстраивается автоматически с учетом текущей волатильности. В период растущей волатильности больший вес присваивается последним ценовым периодам и соответственно коэффициент снижается при уменьшении волатильности. Индикатор работает как на краткосрочных, так и долгосрочных трендах без необходимости подбирать период каждый раз.
Суть, преимущества и недостатки адаптивных средних скользящих
Адаптивные скользящие средние (Adaptive Moving Average, AMA) были разработаны Перри Кауфманом в 1995 году как инструмент для сглаживания ценового движения, который одновременно учитывает волатильность рынка. AMA отличаются от традиционных скользящих средних (например, простых (SMA) или экспоненциальных (EMA)) своей способностью адаптироваться к изменениям рыночных условий.
Принципы работы AMA:
- Адаптация к рыночным условиям. AMA регулирует свою чувствительность на основе двух ключевых факторов:
- Направление тренда: если рынок находится в тренде, AMA движется ближе к цене.
- Волатильность: если рынок находится в состоянии консолидации или высокой волатильности, AMA становится менее чувствительным, сглаживая «шум».
2. Коэффициент эффективности (Efficiency Ratio, ER):
- ER рассчитывается как отношение изменения цены к общей волатильности за определенный период.
- Значения ER варьируются от 0 до 1, где 0 указывает на боковое движение, а 1 – на сильный тренд.
- На основе ER изменяется «скорость адаптации» AMA.
Формула расчета индикатора сложная. Она учитывает коэффициент эффективности, который рассчитывается как отношение изменения цены к сумме абсолютных изменений. Коэффициент сглаживания, который рассчитывается на основе «Фактора быстроты» и «Фактора медленности».
Преимущества AMA в сравнении с классическими методами расчета:
- Гибкость в изменяющихся условиях рынка. В отличие от SMA или EMA, которые используют фиксированные периоды расчета, AMA автоматически адаптируется к текущей рыночной ситуации. В трендовом движении AMA быстрее реагирует на изменения, чем SMA, сокращая запаздывание.
- Снижение рыночного шума. AMA эффективно фильтрует колебания цены в периоды бокового тренда или высокой волатильности, где SMA и EMA часто дают ложные сигналы.
- Уменьшение запаздывания. Запаздывание является одной из ключевых проблем классических скользящих средних, особенно на быстро меняющихся рынках. AMA минимизирует это запаздывание, сохраняя баланс между быстрой скоростью и точностью.
- Универсальность применения. AMA может использоваться как на трендовых, так и на флетовых рынках, в то время как SMA и EMA лучше работают только в трендовых условиях.
- Повышенная точность сигналов. Благодаря учету волатильности, AMA позволяет трейдерам избегать ложных пробоев.
Недостатки и ограничения:
- Сложность расчета: в отличие от SMA или EMA, AMA требует использования более сложных формул, вручную корректировать код индикатора будет сложно.
- Зависимость от настройки параметров: неправильная настройка параметров может привести к ухудшению эффективности индикатора. АМА более чувствительны к настройкам, чем обычные скользящие.
- Неуниверсальность: на некоторых низковолатильных рынках AMA может не давать значительного преимущества.
Сравнение AMA с другими скользящими средними:
| Параметр | SMA | EMA | AMA |
| Чувствительность | Низкая | Средняя | Высокая (адаптивная) |
| Реакция на шум | Высокая | Средняя | Низкая |
| Запаздывание | Высокое | Среднее | Низкое |
| Сложность | Низкая | Средняя | Высокая |
Сигналы адаптивных средних скользящих аналогичны обычным МА. Цена пересекает кривую АМА снизу вверх – тренд восходящий, сверху вниз – нисходящий. Отличие именно в формуле расчета. Индикатор не является базовым, потому его нужно добавлять в платформу на соответствующем языке (MQL4 для МТ4).
Вывод. AMA — динамический индикатор, который быстро реагирует на сильные тренды, минимизируя запаздывание. Замедляется и становится менее чувствительным в периоды высокой волатильности или бокового движения. Это еще один инструмент в копилку профессионального трейдера, который ищет инструменты, работающие практически в любой рыночной ситуации.
