Что такое дивергенция и как работать с инструментом

·

·

3 мин.

Дивергенция на Форекс — расхождение между движением цены и показателями технического индикатора. Это может быть сигналом о возможном развороте текущего тренда. Если индикатор уже развернулся, цена – еще нет, то речь с большой вероятностью идет об импульсном движении цены, которое скоро окончится.

Как распознать дивергенцию

Причины формирования дивергенции могут быть разными. Изменения в динамике спроса и предложения на рынке, изменение темпа движения цены, торговых объемов. Психология толпы – поведенческие факторы большинства или действия маркетмейкеров.

Как распознать дивергенцию. Распознать дивергенцию можно путем сравнения движения цены и показателя. Если цена формирует новые максимумы или минимумы, а показатель не подтверждает эти движения, то это может быть признаком дивергенции. Показатели — осцилляторы. Например RSI, MACD или Stochastic.

Виды дивергенций могут быть совершенно разные. Это часто сбивает с толку начинающих трейдеров. Дивергенция может быть классической, скрытой, расширенной. Может строиться по разным экстремумам. Лучше всего типы дивергенции и алгоритм ее построения показывает эта картинка:

В распознавании дивергенции важно не перепутать максимумы и минимумы. В медвежьей речь идет об изменении линии максимумов, в бычьей – линии минимумов. Также дивергенцию можно искать не только в сравнении с ценой, но и с трендовыми индикаторами – расхождение направления движения осцилляторов, например, со средними скользящими.

Что показывает дивергенция:

  1. Сигнал о развороте тренда. Дивергенция может указывать на то, что текущий тренд теряет силу и может скоро измениться. Если индикатор уже изменил направление движения, цена – еще нет, с большой вероятностью цена последует за индикатором через несколько свечей.
  2. Сигнал о смене динамики изменения цены. Это может быть предупреждение о том, что движение цены скоро замедлится. Когда на графике явное сужение или расхождение цены и индикатора – разворот вероятен. Но возможна ситуация, когда индикатор – горизонтальный, цена идет вверх или вниз. Это слабый сигнал, разворот маловероятен. Скорее всего идет снижение торговых объемов и цена перейдет во флет.
  3. Подтверждение текущего тренда: Иногда дивергенция может подтвердить силу текущего тренда, указывая на то, что коррекция является временной и тренд сохранится.

На практике найти дивергенцию непросто. Если у цены тренд с изменениями экстремумов можно увидеть, то осцилляторы рисуют сложную линию, которую можно трактовать по-разному.

Здесь при уменьшенном масштабировании на интервале Н4 виден небольшой угол наклона RSI вниз при небольшом угле наклона цены вверх. Сигнал для медвежьей дивергенции слабый, но он сработал – цена резко ушла вниз.

Недостатки дивергенции как индикатора:

  • Ложные сигналы. Иногда дивергенция может появиться на графике, но цена не разворачивается. Или приходится ждать разворота более 10 свечей – на длинных интервалах это расходы на своп.
  • Запаздывание. Запаздывающие сигналы, что означает, что разворот рынка может начаться до того, как дивергенция станет очевидной.
  • Сложность интерпретации. Для новичков может быть сложно правильно идентифицировать и интерпретировать индикатор. Это оттачивается только на демо-счете на реальном рынке (не на истории).
  • Зависимость от выбранного индикатора. Различные индикаторы могут давать разные сигналы дивергенции в разных ситуациях. Вариант – использовать два осциллятора одновременно. Если оба осциллятора идут в одну сторону, цена – в другую, есть подтверждение сигнала.
  • Влияние рыночных условий. Вы на долгосрочном интервале ждете появление дивергенции. Вроде есть сформированный паттерн на 10-15-20 свечах. Но появляется фундаментальный фактор, который мгновенно перечеркивает сформированную формацию.

Вывод. Дивергенция – сильный, но сложно распознаваемый сигнал. Лучше всего работает в сочетании цены с осцилляторами на длинных интервалах, где формирование дивергенции происходит относительно долго. Чтобы не запутаться, рекомендуем искать только классическую дивергенцию бычьего или медвежьего типа.

Что почитать: «Дивергенция индикаторов осцилляторного типа», «Дивергенция на Форекс».

Рубрики: