Канальные стратегии предполагают торговлю внутри канала или на пробой его границ. Каналы могут быть восходящие, нисходящие, флетовые (горизонтальные). Их можно строить по ровным трендовым линиям, уровням сопротивления/поддержки. Или с помощью гибких линий – здесь помогают индикаторы Полосы Боллинджера, Каналы Кельтнера и т.д. На вопрос «Какие виды каналов существуют в трейдинге», ChatGPT, Gemini и Copilot единодушны – три перечисленных выше. Но в практике трейдинга встречается четвертый тип – параллельные каналы. Разбираем их суть, правила построения и принципы торговли в этом обзоре.
Торговля по параллельным каналам
Гибкий канал вручную построить сложно, да и нет смысла. Гибкие линии рисуются по экстремумам, определяемым в алгоритме индикатора и предполагают, что канал расширяется или сужается в зависимости от изменения уровня текущей волатильности. Прямые (горизонтальные, восходящие, нисходящие) каналы строятся по видимым экстремумам.
Как построить обычный восходящий канал:
- Найдите два последовательных минимума (например, точки A и B).
- Проведите линию через эти точки — это будет уровень поддержки.
- Найдите два последовательных максимума (например, точки C и D).
- Проведите линию через эти точки — это будет уровень сопротивления.
Важно! Линии не обязательно должны быть параллельны (хотя так указано в некоторых источниках). Каналы могут быть сужающимися и расширяющимися. По сути паттерн «Треугольник» — это тоже сужающийся канал. Наличие канала определяют его границы, прорисованные по максимально возможному числу экстремумов, а не параллельность линий.
Лучше строить канал минимум по трем точкам, даже если они будут немного на разной высоте. То есть линия не будет проходить в аккурат через три экстремума одновременно. Чем больше точек, тем сильнее уровни. Канал строится на уменьшенном масштабе на средне- или долгосрочном интервале – от М30-Н1. Такие каналы устойчивее.
После того, как сформированы два последовательных минимума A и B, рисуем линию поддержки. К моменту появления экстремума В есть возможность построить сопротивление по точкам С, D, E. Построенная поддержка на раннем интервале пересекает зону консолидации (горизонтальное движение с небольшими телами свечей – красный прямоугольник). Поддержка канала пробивается ценой – тренд ушел вниз.
Параллельный канал – паттерн, который формируется следующим образом:
- Цена формирует классический восходящий/нисходящий, горизонтальный канал, который строится по двум параллельным линиям (1-2).
- Затем цена пробивает одну из границ, уходит вверх/низ и упирается в следующую границу (3), которая параллельна уже построенному каналу.
- Далее цена движется уже в рамках второй и третьей линии (2-3). Или же задерживается на второй (ставшей средней) линии и уходит к первой линии (1).
Нюансы:
- На практике идеально параллельных линий не будет. Потому можно экспериментировать с разными углами наклона линий. Но все же все три линии должны стремиться к тому, чтобы быть параллельными. Или при условии расширения/сужения должны быть построены по трем точкам.
- Паттерн предполагает, что расстояние между линиями 1-2 и 2-3 приблизительно одинаковое. Но и этот момент в идеале поймать будет сложно. Потому сначала потренируйтесь находить двойные параллельные каналы на истории реального графика.
Логика паттерна построена на аналоге уровней Фибоначчи. В уровнях Фибо цена также откатывается на определенное в процентах расстояние, возле которого или задерживается, или отскакивает, или гарантировано пробивает к следующему уровню. Какой бы исход не был уровень является ключевым для принятия решения.
Ширина канала между уровнями также имеет психологическую основу. Движение к третьей линии одинаково снижает возможности для обеих сторон сделки. Для графика выше: покупатели видят коррекцию вниз и не торопятся открывать длинные позиции. Продавцы не уверены, что пора продавать. Потому нисходящий тренд упирается в третью линию, на которой наступает развязка – куда же все-таки двинется цена.
Упрощенный пример на долгосрочном графике:
По точкам, на которые указывают желтые линии, можно построить первую и вторую линии канала. Четыре точки на поддержке, две – на экстремуме. Это говорит о том, что цена пробует прорываться скорее вниз, чем вверх. В какой-то момент у нее это получается. Ширина второго канала такая же, как ширина первого. Происходит отскок. Первую сделку можно открывать после отскока (после синей линии) с тейк-профитом: 50% — на середине канала, 50% — на средней линии.
На средней линии видна небольшая пауза (синий прямоугольник). И как только цена уходит вверх – открываем следующую сделку. Хотя до первой линии цена не дошла, на середине верхнего канала 50% сделки закрывается в плюс.
Пример 2.
Здесь видно четкое движение в первом канале, уход вниз, движение ниже первого канала, формирование третьей линии, снова движение в первом канале и пробой сильного тренда вверх. Сделки имеет смысл открывать на синих стрелках:
- В первом случае цена четко протестировала третий уровень и пробила вверх вторую линию. Значит может вернуться к первой линии.
- Во втором случае есть пробой вверх первой линии. И хотя первый пробой оказался ложным, после консолидации вдоль сопротивления цена ушла вверх.
Преимущества паттерна:
- Простота формирования. Первые две линии прорисовываются по трем точкам каждая, третья – по двум.
- Встречается на любом таймфрейме. Лучше искать на интервалах М30-Н4.
- Уровни являются маркерами для постановки стопов, тейк-профита.
- Вход в рынок – при отскоке от третьей линии, пробое второй линии в направлении первой линии (движение в первом канале после прохождения ширины второго канала).
Недостатки паттерна:
- Не всегда цена добирается после отскока от третьей линии до второй линии.
- Есть ложные пробои.
- Субъективность при построении линий начального канала.
Вывод. Параллельные каналы имеют похожую уровням Фибоначчи логику построения. Но процент в Фибо выведен математически, ширина каналов в паттерне «Параллельный канал» определяется психологией большинства. Но идея та же. Если цена движется некоторое время в канале, затем пробивает его, она будет или двигаться некоторое время в нижнем, втором канале, или будет сильный трендовый пробой.
Что почитать: «Инструменты для канальных стратегий», «Виды канальных стратегий в разрезе торговых моделей», «Рубрикатор 19: каналы в трейдинге и стратегии на их основе».
