Что такое ShakeOut и как его использовать в трейдинге

Для любого трендового движения характерны коррекции – временные откаты с последующим продолжением основного движения. Причины коррекций разные. Это может быть краткосрочное изменение тренда под давлением фундаментальных факторов. Или временная фиксация прибыли трейдерами на ключевых уровнях. Но иногда на графике появляется паттерн, представляющий собой разворотную свечу с очень длинной тенью в обратную тренду сторону. При переходе на меньший таймфрейм будет видно аномальное коррекционное движение из нескольких свечей. Этот паттерн называется ShakeOut или «встряска рынка».

ShakeOut: причины формирования, стратегии торговли

ShakeOut – глубокое резкое движение против тренда, которое резко заканчивается с продолжением основного движение. На графике старшего таймфрейма выглядит как свеча с длинными хвостами.

На восходящем тренде таймфрейма Н4 наблюдаются несколько коррекций, обозначенные на скрине буквой «К». Но также на восходящем тренде видна аномально большая зеленая свеча. Это означает, что цена резко с разрывом ушла вниз. Но затем свеча закрылась в плюсе. Это пример ShakeOut с ценовым разрывом.

Второй пример:

На восходящем тренде появляется красная свеча с относительно длинной тенью вниз – пример ShakeOut.

ShakeOut – искусственно созданное движение крупным капиталом с целью закрыть позиции трейдеров по стопам. Трейдеры с небольшим капиталом открывают на восходящем тренде длинные позиции, усиливая ценовое движение. На рынок заходит крупный капитал, который открывает одну большую сделку на продажу, удовлетворяя все имеющиеся мелкие заявки на покупку. Цена начинает падать, так как предложение (объем коротких позиций) превышает спрос. Цена идет вниз к стопам покупателей. При автоматическом их срабатывании происходит автоматическая продажа покупателями актива по более низкой цене. Крупный покупатель скупает подешевевший актив, закрывая тем самым короткую позицию. Снижение цены останавливается.

Основные признаки шейкаута:

  • Аномальные торговые объемы. Ход цены вниз закрывает длинные позиции на растущем тренде по стопам, играющие на понижение трейдеры активно открывают короткие позиции.
  • Большая тень. Додавив стопы, цена возвращается в рост.
  • Отсутствие продолжения нисходящего движения. Наступление микрофлета, который можно заметить на меньшем таймфрейме, подтверждает искусственно созданное нисходящее движение.

Причина ShakeOut – маркетмейкеры. На восходящем тренде нет смысла входить в рынок по максимальной цене. Можно дождаться коррекции или создать ее своими силами, попутно развернув позицию по достижению окончания коррекции. Реже причина шейкаута – фундаментальный фактор.

Стратегия торговли по ShakeOut одна – открывать сделку в сторону тренда на следующей свече после свечи с длинной шпилькой. Иногда такая стратегия может не сработать. Причина – естественный разворот тренда. Покупатели решают, что актив стоит слишком дорого, цена уходит вниз, формируя аномально большую свечу. Покупатели тут же открывают длинные позиции в расчете на продолжение восходящего тренда после ShakeOut. Но по достижению последнего максимума снова закрывают позиции.