Идея трендовой стратегии – дождаться начала тренда и открывать сделку в его направлении. Но у каждого тренда есть коррекции. И вопрос в том, как отличить коррекцию от разворота. Первый вариант – использовать локальные сигналы. Ждать разворотные паттерны, накладывать их на сигналы осцилляторов, трендовых индикаторов и т.д.
Второй вариант – посмотреть историю трендовых движений на уменьшенном масштабировании. У каждого актива свой уровень волатильности и длина тренда. На истории можно увидеть частоту смены ценового направления, длину волн. И чтобы в хаотичном движении цены найти тренды, используется индикатор ЗигЗаг.
Как работает индикатор ZigZag
Индикатор ЗигЗаг – инструмент технического анализа, который соединяет линиями значимые экстремумы, фильтруя локальные незначительные коррекции и ценовой шум. Он показывает основные трендовые движения, на основе которых формируются глобальные волновые движения цены.
Основные цели применения индикатора:
- Фильтрация рыночного шума. Показывает чистую структуру рынка, игнорирует незначительные движения цены в ту или иную сторону.
- Определение направления тренда. Наглядно показывает текущую тенденцию (рост или падение) за счет направления линий.
- Отображение ключевых экстремумов. На их основе можно прорисовывать уровни сопротивления и поддержки, условные каналы. С их помощью можно увидеть сильные зоны скопления отложенных ордеров.
- Упрощение волнового анализа. Помогает визуализировать волны Эллиотта и определять рыночные циклы.
- Распознавание паттернов. Упрощает поиск графических фигур. Например, «Голова и плечи», «Двойная вершина» или «Треугольник».
- Базовый инструмент в алгоритмических системах. Используется в качестве фильтра или триггера для пробоя уровней.
Индикатор не прогнозирует будущее направление цены. Его последний участок постоянно перерисовывается до тех пор, пока не появится ценовой разворот. Появление разворота индикатор определяет по заложенным в его алгоритме условиям в соответствии с настройками.
Настройки индикатора:
- Глубина. Диапазон, на котором индикатор проводит поиск ключевых экстремумов при условии, что процентное движение цены оказалось равным или больше значения Отклонения. Чем больше параметр, тем большие ценовые движения выделяет индикатор. Небольшой диапазон – индикатор будет отрабатывать мелкие коррекции, показывая много ложных экстремумов. Слишком большое значение – индикатор будет пропускать значимые краткосрочные тренды.
- Отклонение. Минимальное значение в процентах, которое должна пройти цена от одного экстремума к следующему, чтобы индикатор прорисовал линию. Например, если при значении 5% цена проходит от последнего экстремума только 4% расстояния между предыдущими экстремумами и затем развернется, индикатор движение 4% проигнорирует, линия прорисована не будет.
- Возврат. Минимальное количество свечей между соседними экстремумами. Если максимум и минимум расположены слишком близко друг к другу, последний экстремум не учитывается.
В некоторых источниках описание этих настроек может отличаться. Например, Отклонение может рассчитываться в пунктах, а не процентах. Процент – от текущей цены, а не от расстояния между экстремумами. Эти нюансы относятся к разным версиям индикатора.
Идея работы индикатора построена на поочередном сравнении параметров настроек. Сначала индикатор берет значение глубины. Это диапазон, на котором начинается построение ЗигЗага. Внутри этого диапазона ищется самый высокий максимум и минимум – так появляется линия.
Дальше вступает в силу параметр «Отклонение». Если цена продолжает расти относительно предыдущего максимума, индикатор сравнивает процентное изменение. Если оно больше указанного, индикатор продолжает линию, меньше – игнорирует его. Если после максимума появляется минимум на расстоянии больше указанного в процентах отклонения, рисуется разворотная линия.
Преимущества индикатора:
- Хорошее сглаживание графика. Убирает ценовой шум и случайные колебания цены, оставляя только ключевые движения. Но важен подбор настроек, чтобы индикатор не пропускал сильные промежуточные движения.
- Экономия времени на анализ. Позволяет быстро оценить структуру рынка и общую тенденцию.
- Объективность разметки. Исключает человеческий фактор и субъективность при поиске ключевых максимумов и минимумов.
- Универсальность применения. Эффективно работает на любых рынках (акции, криптовалюта, Forex, сырье) и любых таймфреймах.
- Четкие сигналы для стопов. Локальные экстремумы индикатора являются готовыми ценовыми ориентирами для выставления стопа и тейк-профита.
Недостатки индикатора:
- Перерисовка последнего участка. Последний (текущий) отрезок индикатора динамически меняет свое положение. Если цена продолжает идти против текущей линии, Зигзаг «растягивает» ее дальше или удаляет пик, перенося его на новую свечу.
- Запаздывание. Индикатор подтверждает разворот тренда только постфактум, когда цена уже прошла заданное в настройках расстояние. Точка разворота фиксируется с опозданием.
- Отсутствие прогнозирования. ЗигЗаг не прогнозирует будущее движение цены, он структурирует и соединяет уже сформированные исторические экстремумы.
- Ложные сигналы во флэте. Во время низкой волатильности или широкого коридора индикатор или перестает строить новые линии, или генерирует множество ложных пиков.
- Индикатор дополнительный. Его нельзя использовать как изолированную торговую систему. Он работает исключительно как вспомогательный фильтр в связке с осцилляторами и трендовыми индикаторами.
- Зависимость от настроек. График ЗигЗага субъективный и полностью привязан к параметрам настроек. Достаточно немного изменить значение глубины или отклонения и разметка волн может кардинально измениться.
У индикатора нет прямых сигналов. Он показывает структуру микро и макро тренда в зависимости от настроек. Если есть последовательно обновляемые максимумы и более высокие минимумы – тренд восходящий. Наоборот – нисходящий.
Это пример долгосрочного тренда. Он не совсем явный, с глубокими просадками. Но до тех пор, пока обновляются максимумы, он относительно устойчивый.
Еще один пример применения индикатора – поиск разворотных фигур, которые визуально видны не сразу из-за большого количества перепадов экстремумов. Индикатор фильтрует их, прорисовывая разворотные фигуры. Если вершины находятся на приблизительно одинаковом уровне и появляется более низкий минимум, можно говорить о появлении нисходящего тренда.
Пример:
ЗигЗаг четко прорисовывает три вершины, в которые упирается цена – сильный уровень сопротивления (1). Формируется паттерн «Тройная вершина» (аналог «Двойной вершины»). По минимумам фигуры можно построить уровень поддержки (2), пробой которого будет означать нисходящий тренд. Если бы цена пробила сопротивление, на графике было бы продолжение восходящего движения. Но цена пробила поддержку и сделала ее ретест. Ретест позволил увидеть новый Low, который значительно ниже минимумов Тройной вершины. После пробоя поддержки (3) можно открывать короткую позицию. Хотя цена еще раз сделала попытку уйти вверх, сильный нисходящий тренд сохранился.
Варианты стратегий с ЗигЗагом. Приведенные примеры – основа, на которой можно строить торговые системы. Индикатор не применяется сам по себе. Он показывает тренды, подтверждение которых нужно искать с помощью трендовых индикаторов. Примеры стратегий – это примеры, как можно интегрировать ЗигЗаг в торговую систему.
- Торговля на пробой по тренду.
Суть: индикатор обновляет максимумы. Если есть пробой предыдущего максимума, открывается сделка по отложенному ордеру. Сделка страхуется трейлингом, объем позиции постепенно набирается на каждом новом пробое. В случае разворота сделка автоматически закрывается по трейлингу в плюс за счет открытых на нижнем уровне позиций.
Чуть выше прорисованного индикатором максимума каждый раз устанавливается отложенный ордер Buy Stop. Третий ордер срабатывает, но сделка закроется по трейлингу. За подобной стратегией лучше следить вручную, закрывая сделки во время глубоких коррекций, чтобы не ставить слишком длинный стоп.
2. Торговля по паттернам.
Индикатор помогает увидеть фигуры, которые сложно распознать визуально. Идея стратегии аналогична первой: найти паттерн и выставить отложенные ордера на пробой одной из границ паттерна или одного из уровней сопротивления/поддержки.
Пример. Паттерн «Треугольник». Одна из моделей его построения: второй максимум ниже первого, второй минимум – выше второго. Происходит сужение ценового диапазона, за которым может последовать пробой в любую сторону. По обе стороны острия треугольника устанавливаются отложенные ордера Buy Stop с расчетом на движение цены в сторону пробоя.
Если соединить вершины, то на графике виден достаточно четкий Треугольник с тремя снижающимися максимумами и растущими минимумами. Отложенные ордера ставятся за пределами локальных экстремумов треугольника и постепенно переносятся вниз/вверх по мере появления нового низкого максимума/высокого минимума.
- Торговля по сетке Фибоначчи.
Идея стратегии – торговля на отскоках от уровней Фибо. Если отскок происходит от ранних уровней, это коррекция и есть продолжение тренда. Если цена на коррекции пробивает центральный уровень сетки 0,5 (50%) – с большой вероятностью есть разворот тренда. Роль ЗигЗага – фильтрация небольших ценовых «шумов» внутри трендового движения и коррекции. ЗигЗаг точно показывает фак отскока от уровней сетки Фибо.
Вывод. Идеальных индикаторов нет, есть рабочие настройки. Индикатор ЗигЗаг может помогать строить ключевые уровни, паттерны, но только при условии правильно подобранных настроек в соответствии с волатильностью и ценовыми свойствами каждого актива. Настройки, которые подойдут для ВТС на дневном таймфрейме, вряд ли подойдут для часового интервала пары EUR/USD. Настройки подбираются в тестере стратегий – самостоятельном ПО или во встроенном тестере МетаТрейдера. Индикатор лучше применять на таймфреймах от Н1, где тренды более ярко выражены и более устойчивы. Индикатор работает только в связке с трендовыми индикаторами и осцилляторами.
