В классическом варианте трендовых стратегий осцилляторы показывают перекупленность или перепроданность, подтверждая сигналы трендовых индикаторов и указывая на возможный разворот тренда. Аналитик Мартин Принг попробовал предложить совмещенный вариант – трендовый осциллятор, помогающий оценить силу ценового импульса и увидеть его возможное затухание. Идея Принга – еще один интересный инструмент в копилку профессионального трейдера. Он не является идеальным, но может быть кого-то заинтересует.
Что такое индикатор KST
Индикатор KST (Know Sure Thing) – трендовый осциллятор, показывающий силу ценового импульса. В его основе лежат четыре осциллятора RoC с разными настройками, которые затем сглаживаются средними скользящими. По мнению Принга, RoC недостаточно хорошо фильтрует ценовой импульс. Именно комбинация нескольких осцилляторов с настройками «быстрых» и «медленных» значений позволяет отсеивать ценовой шум и находить золотую середину.
Индикатор размещается под ценовым графиком. Он состоит из 2-х линий: основной и сигнальной, центральный уровень – ноль. Линии соответственно могут быть выше или ниже нулевого уровня. Ограничительного диапазона нет. Потому важно не только насколько далеко индикатор отошел от нулевой линии, но и насколько аномальна амплитуда волны относительно волн предыдущих периодов.
- Индикатор не относится к числу базовых. У многих ресурсов бесплатная версия для МТ4 отличается от оригинальной – в ней только одна линия вместо двух и немного иные настройки. Потому в обзоре рассмотрена оригинальная версия KST из браузерной платформы одного из известных брокеров.
Индикатор используется с трендовыми инструментами для подтверждения истинности пробоя ключевых уровней или трендовых линий, для поиска потенциальных уровней разворота.
Преимущества индикатора KST:
- Одинаково работает на всех активах, включая криптовалюты.
- Работает по почти всех таймфреймах. Исключение – короткие интервалы. Для скальпинга на М5-М15 индикатор лучше не применять.
- Структура индикатора учитывает средне- и долгосрочные интервалы, потому индикатор дает итоговый сигнал для разных таймфреймов. Не является опережающим или запаздывающим.
KST можно использовать в любой комбинации. С трендовыми индикаторами он будет подтверждать силу тренда. С уровнями сопротивления/поддержки он будет показывать истинность/ложность пробоя. Объемы будут подтверждать увеличение амплитуды осциллятора. Можно комбинировать KST с классическими осцилляторами.
Формула расчета. Алгоритм:
- Рассчитывается значение каждого из четырех индикаторов RoC (Rate of Change). Данный индикатор показывает скорость изменения цены актива. Формула простая: процентное ценовое изменение текущей цены к значению цены n периодов назад.
RoC = ((P(i)-P(n))/P(n)) × 100%
В настройках индикатора указываются периоды всех 4-х индикаторов. По умолчанию они могут быть (10, 15, 20, 30), (9, 12, 18, 24). Могут встречаться иные версии или вы сами можете подобрать оптимальные настройки.
2. Сглаживание полученных значений с помощью средних скользящих. Простых или экспоненциальных – в зависимости от версии. В некоторых версиях этот параметр можно менять. Каждому сглаженному значению придается вес: для RoC 1 – 1, для RoC 2 – 2 и т.д. То есть наибольший вес будет у последнего RoC с наибольшим периодом (30 или 24 в зависимости от версии). По умолчанию период сглаживания скользящих для первых трех RoC – 10, для четвертого – 15.
3. Полученные сглаженные значения четырех индикаторов складываются и делятся на сумму весов. В классической версии весовой коэффициент распределяется от 1 до 4, потому в знаменателе получается 10. В некоторых платформах деления на весовое значение не предусмотрено (хотя логически это не совсем корректно).
4. Сигнальная линия – простая скользящая от значения из предыдущего пункта.
Базовые настройки – только лишь основа, от которой нужно отталкиваться. Напоминаю: есть настройки 4-х RoC (по одной на каждый индикатор), период сглаживания для каждой скользящей и период скользящей для сигнальной ЕМА. В некоторых источниках есть такие рекомендации:
- Базовые настройки подходят для интервалов М30-Н1. Увеличение периодов может привести к запаздыванию.
- Для интервалов Н4-D1 рекомендуется немного снизить периоды сглаживания для RoC и увеличить периоды сглаживания скользящими. Например, для RoC набор параметров – (10, 13, 15, 20), для скользящих – (10, 13, 15, 20).
- Для долгосрочных интервалов еще больше уменьшаются параметры RoC. И также уменьшается период сглаживания скользящих.
Сигналы индикатора:
- Растущее значение индикатора подтверждает восходящий тренд. Чем дальше отходит индикатор от центральной горизонтали, тем сильнее тренд. Но в то же время и сильнее вероятность разворота – классический сигнал осциллятора. Этот момент можно использовать в стратегии: аномальная амплитуда индикатора говорит о сильном импульсе. Когда импульс оканчивается, открывается сделка в сторону разворота.
Несмотря на то, что откат здесь был небольшой, на нем можно было заработать. И главное – падение KST указало на окончание восходящего тренда. Хотя индикатор не идеален, подобные сигналы часто оказываются верными. Но лучше их использовать как подтверждающие.
2. Расположение обеих линий над нулевой горизонталью – признак восходящего тренда, под с направленностью вниз – нисходящего тренда. Линии сплетены – на рынке признаки флета. В некоторых источниках предлагается считать пересечение нулевой горизонтали снизу вверх сигналом восходящего тренда.
Переплетение линий индикатора под нулевой горизонталью подтверждают флет. Дальнейший резкий рост индикатора цена не подтверждает. Небольшой быстро окончившийся и перешедший во флет рост не оправдывает открытие сделки. Такая же ситуация и с последующим пересечением вниз – остается флет. Это примеры того, что KST также дает и ложные сигналы. И только пересечение нулевой горизонтали вверх оказалось результативным сигналом, хотя и с запаздывающим ростом цены – пример того, что индикатор может работать на опережение.
3. Дивергенция. Классический сигнал для многих осцилляторов. Если есть расхождение между направлением движения цены и направлением обеих линий, значит цена скоро развернется в сторону направления движения индикатора.
На первом участке виден рост и цены, и индикатора. На втором участке индикатор показывает нисходящее движение, но цена продолжает расти. На третьем участке видно явное движение KST вниз с пересечением нулевой горизонтали сверху вниз. Это пример рабочей медвежьей дивергенции.
Пример стратегии.
Вводные данные:
- Валютная пара – EUR/USD. У нее умеренная волатильность и высокая ликвидность. Часто появляются сигналы.
- Таймфрейм – Н1. Подходит для внутридневной торговли и для поиска частых сигналов. Сделка может удерживаться несколько дней, но нужно учитывать расходы на своп.
- Индикаторы: экспоненциальные скользящие с периодами 8, 12, 24 и 72; осциллятор KST с базовыми настройками.
Основной сигнал – сигнал трендовых индикаторов, скользящих. Цена должна находиться над всеми скользящими, быстрые скользящие должны пересечь медленную и быть направлены в одну сторону без сплетения.
Зеленая свеча пересекает скользящие снизу вверх, есть расхождение быстрых скользящих после сплетения, осциллятор отталкивается от нулевой горизонтали и идет вверх. На свече (1) открывается длинная позиция. В случае консервативной стратегии сделку можно закрывать в момент разворота KST, но можно выжать из тренда больше. Цена после коррекции отталкивается от долгосрочной скользящей вверх (2). Стоп-лосс при этом задет не будет, так как окончание коррекции выше точки входа.
На графике формируется медвежья дивергенция: цена продолжает идти вверх, индикатор – вниз. Видно, что растущие свечи с небольшими телами, значит сильного импульса нет. В идеале сделка закрывается при появлении красных свечей (3). Это максимум тренда и начало его разворота. В крайнем случае сделку нужно закрывать, когда осциллятор возвращается к нулевой горизонтали и цена пересекает скользящие сверху вниз.
Вывод. Индикатор KST – интересная версия осциллятора, сочетающая в себе элементы трендового инструмента. Визуально он выглядит как обычный осциллятор, суть – именно формула индикатора отличает его от обычных осцилляторов. Среди проблем – большое количество версий с разными типами формул и параметрами настройки. С другой стороны, больше возможностей для оптимизации индикатора под конкретные задачи.
В качестве основного индикатор не используется, его задача – подтверждение сигналов трендовых инструментов, паттернов. В моменты выхода новостей, где рынком движут эмоции, работает средне. Но на долгосрочных интервалах по результатам тестирования показывает результаты в пределах до 70-75% успешных сигналов. Тестируйте на демо-счете и добавляйте индикатор в копилку!
