Индикаторы подобного типа не дают сигналов. Они дают подсказки. Бывают ситуации, когда несколько индикаторов дают противоположные сигналы. И тогда приходится или игнорировать их, списывая на неопределенность. Или искать подсказки. И таки подсказки как раз дает один из индикаторов Билла Вильямса.
Что такое индикатор Market Facilitation Index
Этот индикатор также называют индексом облегчения рынка. Это инструмент, позволяющий оценить настроения большинства на краткосрочном интервале, то есть в текущий момент. Принцип алгоритма – сопоставление диапазона изменения цены с торговыми объемами. Он подсказывает, насколько большинство трейдеров настроено поддерживать текущий тренд или же тренд «затухает» с возможным скорым его разворотом.
Индикатор интересен тем, что он частично противоречит общепринятой логике торговли по объемам. Согласно ей рост объемов говорит о росте интереса трейдеров, рост объемов подогревает тренд, ускоряет его. Объемы растут – трейдеры наращивают позиции в расчете на продолжение тренда.
Согласно теории Билла Вильямса, сами по себе объемы неинформативны. Во-первых, на Форексе нет единого центра/агрегатора – каждый брокер предоставляет свои данные об объемах, которые отражают рыночную ситуацию субъективно. Во-вторых, изменение объема может быть искусственным. Потому важно то, готовы ли трейдеры при росте объемов поддерживать текущий тренд. Для этого и нужен индикатор MFI.
Ключевые факты об индикаторе MFI:
- Представляет собой гистограмму из столбцов разного цвета под ценовым графиком.
- Индикатор не дает сигналы. Он подтверждает или опровергает наличие сильного тренда.
- Применяется для подтверждения пробоев ключевых уровней, для поиска возможных зон разворота тренда.
- Входит в число базовых индикаторов большинства торговых платформ, включая МТ4 и МТ5.
Важно! В некоторых источниках индикатор Market Facilitation Index перепутан с индикатором Money Flow Index. У них одинаковые аббревиатуры, но разный алгоритм работы и разные цели.
Формула расчета индикатора:
MFI = (High – Low) / Volume
Формула предельно простая, но эффективная. Сравнивается максимум и минимум свечи, разница делится на объем за временной интервал свечи.
Цветовая интерпретация столбцов гистограммы:
- Зеленый. Растут торговые объемы и значение индикатора. Подтверждение сильного ценового импульса вверх/вниз. В отличие от осцилляторов, MFI не имеет нулевой средней горизонтали. Он или растет, или падает относительно начальной горизонтали. Потому зеленый столбец одинаково подтверждает как растущий, так и нисходящий тренд.
Как использовать сигнал: если он появился в момент пробоя ключевого уровня – подтверждение его истинности. Если сигнал появился на растущем тренде, есть риск попасть в ловушку «последнего вагона уходящего поезда» — скорее всего входить в рынок уже поздно.
- Коричневый. Одновременное снижение объемов и значения индикатора. Рынок переходит в фазу «отдыха». Падает интерес инвесторов и торговые объемы. На рынке практически полностью отсутствует ликвидность. Открывать сделки нет смысла – это фаза флэта, неопределенности, где будут проскальзывания, высокий спред и нет понимания, в какую сторону дальше уйдет тренд.
Как использовать сигнал: не открывать сделки. Переждать вне рынка. Действующие сделки можно не закрывать, но быть готовыми к развороту цены. Как вариант, локировать их или защитить трейлинг-стопом.
- Синий. Индикатор растет, объемы – снижаются. «Фальшивое» состояние рынка. Текущий ценовой импульс не имеет логичной причины, цена движется по тренду, потому что на текущих уровнях не встречает сопротивления. Эти уровни не интересны противоположной стороне. Но как только появится большая встречная заявка, тренд тут же иссякнет.
Как использовать сигнал: не открывать сделку по текущему тренду или работать по стратегии скальпинга. Быть готовыми к возможному развороту тренда.
- Розовый. Индикатор снижается, объемы растут. На рынке борьба обеих сторон. Несмотря на большую ликвидность и торговые объемы, цена остается на одном месте, так как объемы заявок обеих сторон приблизительно равны.
Как использовать сигнал: приготовиться к открытию сделки. За розовым столбцом часто появляется зеленый. Это означает, что при балансе сил на рынок входит дополнительный капитал и «чаша весов» склоняется в его пользу. Вариант – установить отложенные ордера в обе стороны и ждать, в какую сторону уйдет начавшийся новый тренд.
Краткая сводная таблица:
| Цвет | Что делать |
| Зеленый | Открывать сделку, если есть пробой канала/ключевого уровня. Если тренд есть и сделка уже открыта, можно нарастить объем. Но впереди возможен скорый разворот – не «прыгать в последний вагон уходящего поезда». |
| Коричневый | Временное затишье. Неопределенность. Новые сделки не открывать, старые – не закрывать. |
| Синий | Если есть пробой, то он с большой вероятностью ложный. Тренд не имеет силы и может развернуться в любой момент. Сделки лучше не открывать. |
| Розовый | Баланс обеих сторон. На тренде – затухание движения. Или флэт. Сделки открываются по отложенным ордерам в обе стороны. |
На скрине выше видно, что цветовые столбцы индикатора почти все время чередуются друг с другом, редко встречаются столбцы одного цвета подряд. И, например, три зеленых столбца подряд появились на боковом движении. Дело в том, что этот индикатор не работает в динамике – не нужно пытаться найти логику в цветах столбцов, рассматривая их на интервале как единое целое торговой системы. Каждый столбец показывает ситуацию именно на данной свече – внутри нее. Если столбец зеленый, именно на этой свече высокие торговые объемы и ликвидность. На другой свече все может измениться, даже если ряд свечей образуют тренд.
Как это использовать. Торговать внутри одной свечи. На дневном интервале появляется зеленый столбец – переходите на интервал Н1 и ищете возможность для входа в рынок по локальному внутридневному тренду.
Вывод. MFI Билла Вильямса – базовый для МТ4/МТ5 индикатор, который является своего рода подсказкой о том, насколько торговые объемы влияют на текущую рыночную ситуацию. Не дает сигналов, он только лишь помогает оценить баланс, расстановку сил на рынке. Чем выше столбец индикатора, тем сильнее признаки текущей тенденции (тренда, флета, вероятности разворота). Также усиление тенденции – несколько столбцов подряд одного цвета. Индикатор применяется в любых типах стратегий в комплексе с трендовыми индикаторами и осцилляторами.
