Инструменты риск-менеджмента

·

·

3 мин.

Риск-менеджмент и мани-менеджмент – основа оптимизации торговых рисков. Оба эти понятия используются как равнозначные, хотя риск-менеджмент больше учитывает правила расчета длины стопа, выход из рынка, мани-менеджмент – расчет объема позиции, усреднение, Мартингейл. У каждого трейдера свои принципы оптимизации рисков. Но есть инструменты, которые помогают автоматизировать расчет отдельных параметров и упростить вопрос принятия решения. Особенно, когда вопрос об изменении уровня стопа или объема позиции нужно принять практически мгновенно. В этой подборке собраны примеры инструментов риск-менеджмента «на все случаи жизни» — индикаторы, скрипты, приложения. У многих из них есть схожие между собой функции, отличия в интерфейсе. Каждый сможет найти что-то для себя полезное.

Советники, индикаторы, скрипты для управления рисками

  1. ArgoLotCalculator. Вспомогательная программа, устанавливаемая как советник. Состоит из информационной панели и трех линий – уровень открытия сделки, стоп-лосс и тейк-профит. Если перемещать стоп и тейк вручную, значение рекомендуемого лота будет автоматически пересчитываться. Индикатор считает длину стопа по указанному лоту или объем сделки в лотах по указанной длине стопа.

Настройки индикатора:

  • LotMode. Имеет два варианта. FixedFraction – лот рассчитывается в соответствии с указанному в LotPerCent проценту к депозиту. Если трейдер фиксирует убытки по другим сделкам, с уменьшением депозита снижается и размер лота. FixedLot – лот фиксированный для всех сделок. При этом параметре советник рассчитывает по указанному лоту длину стопа и тейк-профита.
  • LotSize  — размер лота для расчета стопа.
  • LotPerCent – допустимый убыток в процентах от депозита.
  • Balance – фиксированная сумма депозита. Если указан «0», советник привязывается к фактическому остатку.

2. Volume Correction. Советник для ПАММ-управляющих. Модель ПАММ-счетов предполагает использование управляющим денег инвесторов. Если в модели социального трейдинга трейдер работает только со своим балансом, то ПАММ-трейдер работает с балансом, состоящим из денег инвесторов. И если кто-то из них досрочно выводит деньги, общий депозит уменьшается, следовательно нужно уменьшать объемы открытых сделок и отложенных ордеров. Данный советник помогает рассчитать обновленные объемы.

Вы можете разработать таблицу в табличном редакторе, в которую быстро подтягиваете любые данные и получаете готовый расчет нужных показателей риск-менеджмента.

3. I-UrovenZero . Многофункциональный индикатор для тех, кто вручную расставляет сетки отложенных ордеров, использует инструменты локирования. Он на графике выделяет цветовые зоны, отмечая нулевой уровень маржи, уровни безубытка для длинной и короткой позиций, уровень стоп-аута и т.д.

4. «Риск от депо». Стандартный индикатор, выводящий объем сделки в лотах по длине стопа в пунктах и уровню риска в процентах. Также рассчитывает потенциальный доход и убыток при срабатывании ордеров. Единственное существенное отличие: в настройках можно указать тип депозита: свободные средства или весь депозит.

5. Calc File. Скрипт, который автоматически рассчитывает объемы позиции. В настройках задаются длина стопа и уровень риска в процентах от депозита. Скрипт рассчитывает объемы позиции при всех трех уровнях риска. Недостаток – в зависимости от волатильности длина стопа может расти или уменьшаться. Часто трейдеры ставят стопы с привязкой к ключевым уровням. Насколько удобно постоянно менять настройки – вопрос. Другие индикаторы этого же типа – Lot size calc, Lot calculator.

6. Infopanel TSLS_mod1. Первая версия информационной панели. Один из ее блоков посвящен параметрам риск-менеджмента. Рекомендуется профессиональным трейдерам, которые следят за спредом, стоимостью пункта, волатильностью.

7. Lot Profit. Скрипт рассчитывает прибыль/убыток в валюте депозита по открытым сделкам, выводя общую сумму.

8. MAX_Lot. Показывает максимально возможный объем позиции с учетом кредитного плеча. В настройках указывается плечо и размер одного полного стандартного лота. Насколько эта информация полезна  — вопрос, но в настройках процент риска не предусмотрен.

9. PozitionSizeCalculator_Separate. Инструмент риск-менеджмента, который выводит на экран текущее значение баланса, уровни возможных стопа и тейк-профита, уровень риска в валюте депозита (по заданному в % параметру), объем позиции. У него есть два плюса: он отображается под ценовым графиком (в подвале). Он пересчитывает значения при ручном перемещении стопов и тейк-профитов. Например, вы задали в параметрах риск 3%, что равно 30 USD. Установили короткий стоп – индикатор показал относительно большой лот. Отодвинули стоп дальше, увеличив длину хода цены – индикатор автоматически пересчитал объем позиции в сторону уменьшения так, чтобы итоговый риск все равно составлял 30 USD.

Вы можете разработать таблицу в табличном редакторе, в которую быстро подтягиваете любые данные и получаете готовый расчет нужных показателей риск-менеджмента.