Исторические данные Форекс – это история курсов, история стоимости активов в прошлые периоды. Например, сколько стоил актив в 13.00, 14.00 несколько дней назад. Или сколько стоил актив в 13.01, 13.02. Котировки могут браться за любой период. Если вы работаете с часовыми таймфреймами, вам достаточно иметь данные по закрытым часовым свечам. Если таймфреймы М5-М15, вам нужны данные по минутным свечам. В теории можно загружать/выгружать сразу наименьший интервал – если у вас есть минутные свечи, то вы также получаете данные и по часовым интервалам. Но если у вас есть только часовые интервалы, минутных нет. Но минутные интервалы по всем активам могут быть лишней информацией, занимающей место на компьютере.
Как выбрать качественные котировки для тестирования стратегий
Метатрейдер – это торговая платформа, ПО, в которое можно и нужно догружать информацию. После установки в ней уже может находиться часть истории котировок, но чаще всего их почти нет. У брокера может быть 1000+ торговых активов и загружать минутные интервалы по всем ним нет смысла – они занимают место и перегружают платформу.
В МТ4 выполняются следующие действия:
- Сервис/Архив котировок.
- Загрузить – загружаются котировки по выбранному активу и временному интервалу, которые есть в наличии у Метатрейдер.
- Импорт – вы импортируете в платформу свои котировки, взятые их других источников.
Почему важно проверять исторические данные:
- Искажение результатов анализа. Неточные данные могут привести к неправильным выводам об эффективности торговых стратегий.
- Некорректные прогнозы. Основанные на недостоверных данных прогнозы могут привести к принятию ошибочных инвестиционных решений в момент торговли на реальном счете и соответственно убытку.
- Манипулирование рынком. В некоторых случаях некорректные данные могут использоваться для манипулирования рынком и получения неправомерной прибыли брокером.
Если вы заметили признаки недостоверных исторических данных у Форекс брокера, это уже «первый звонок» о том, что с ним лучше не работать.
Как проверить котировки:
1. Сравнение с другими источниками.
- Сравните исторические данные вашего брокера с данными других брокеров или финансовых платформ (например, TradingView, MetaTrader, или Bloomberg). Если есть значительные расхождения в цене, это может быть сигналом недостоверности.
- Для сравнения используйте те же временные диапазоны и интервалы (например, минутные, часовые или дневные свечи).
2. Проверка точности спредов и комиссий. Проверьте, насколько спреды и комиссии в исторических данных соответствуют реальным условиям торговли. Некоторые брокеры могут манипулировать спредами в своих исторических данных, чтобы они выглядели лучше, чем есть на самом деле.
3. Тестирование на демо-счетах. Используйте демо-счет для тестирования стратегий с данными брокера. Сравните результаты тестирования на демо-счете с историческими данными. Если есть большие расхождения между статистическими результатами тестирования и торговли на демо-счете, это может указывать на проблемы с данными.
4. Анализ точности котировок в моменты высокой волатильности.
- Особое внимание уделите периоду высокой волатильности (например, в моменты публикации новостей). Некоторые брокеры могут изменять данные во избежание выставления ордеров по «нестандартным» ценам.
- Проверьте, как отображаются скачки цены или «гэпы» в данных брокера и сравните их с данными других источников.
5. Проверка наличия пропущенных данных. Просмотрите, не пропущены ли свечи или ценовые бары за определенные периоды. Пропуски могут свидетельствовать о технических сбоях или манипуляциях.
6. Использование программного обеспечения для анализа. Используйте специализированные программы для анализа качества исторических данных, такие как QuantAnalyzer или Forex Tester. Эти инструменты могут помочь в нахождении аномалий в котировках.
Также можно поинтересоваться мнением трейдеров на соответствующих форумах. Кто-то наверняка скачивал котировки, сверял их и может поделиться мнением.
Вывод. Уделяете много времени тестированию стратегий на тестерах – качество исторических данных Форекс для вас имеет ключевое значение, так как от них во многом зависит статистический результат. Ваша задача – найти источник качественных котировок и загрузить их в тестер. И выбрать брокера с хорошими котировками, чтобы результат на реальном счете не имел существенных расхождений со статистикой тестирования.
Что почитать: «Как правильно подготовить качественные котировки перед тестированием».
