-
Коэффициент Шарпа — инструмент, который показывает эффективность стратегии. Чем больше прибыль, тем больше риск, но в то же время и консервативные стратегии нерациональны. Коэффициент, одинаково применяемый на фондовых и на валютных рынках, позволяет подобрать оптимальный вариант соотношения прибыли и риска. Формула его расчета приведена в этой статье. Она позволяет сравнить доходность инструмента с доходностью безрискового…
-
В погоне за прибылью трейдеры забывают о таком понятии, как риск. Вопрос: как оценить эффективность стратегии? Сравнивать между собой бектест стратегий одного типа? Но они все отличаются и такое сравнение будет некорректным. Сравнение по прибыли тоже не сможет дать полную картину эффективности — консервативная стратегия может оказаться эффективнее тактики Мартингейла, которая при нескольких высокодоходных сделках…
-
Фундаментальные мультипликаторы рассчитываются на основе финансовой отчетности. Они отображают платежеспособность компании, ликвидность активов, ее способность отвечать за кратко- и долгосрочные обязательства, показывают недооцененность или перекупленность акций. Мультипликаторы рассматривают только в комплексе друг с другом. Например, высокое значение EBITDA не является показателем без информации о долговой нагрузке. Также фундаментальные мультипликаторы сравниваются в разрезе компаний одной отрасли…
-
В трейдинге на Форекс основными мультипликаторами являются Профит-фактор, Risk/Reward Ratio. В фондовом инвестировании это коэффициент альфа, бета, Шарпа. В этом обзоре рассмотрены основные мультипликаторы риска акций и формулы их расчета. Уточнение: есть разные подходы к расчету, потому в разных источниках формулы могут немного отличаться. Но их общая суть остается та же.
-
В заключительной части статей с вопросами о трейдинге от начинающих трейдеров общие вопросы о биржах, управлении рисками и инвестиционным портфелем и марже. Список сформирован искусственным интеллектом на основе наиболее частых запросов в поисковых системах за последние несколько лет.
-
На фондовом рынке существует много моделей, позволяющих прогнозировать цену и потенциальный уровень риска. Ни одна из них не идеальна и ни одна из них не сможет учесть психологический фактор или фактор форс-мажора. Потому их используют в комплексе. Одна из таких моделей – бета коэффициент.
-
Перед покупкой акций компанию чаще всего оценивают по финансовым показателям и мультипликаторам, сравнивая их с аналогичными показателями компаний того же сектора и среднего значения по всей отрасли. Также могут применяться расчетные модели, позволяющие оценить уровень риска. Например, коэффициент Шарпа. Goodwill – это еще один параметр, являющийся отдельным инструментом оценки привлекательности компании в долгосрочной перспективе.
-
Коэффициенты в трейдинге применяются в построении торговых систем и анализе их результативности. Начинающие трейдеры с ними пересекаются редко до тех пор, пока не появляется задача нарастить процент доходности и оптимизировать торговую систему. Эта небольшая подборка о том, какие коэффициенты могут применяться в стратегиях и зачем они нужны.
-
В предыдущем обзоре вы научились создавать на конструкторе стратегий System Creator торговые системы на основе вводных параметров – индикаторов, уровней стопа и тейк-профита, проскальзываний, спреда, свопов и т.д. А как быть, если всего этого нет? Для решения этого вопроса и нужен генератор.
-
Торговый план трейдера — это инструкция, следуя которой трейдер пошагово достигает поставленные цели, постепенно продвигаясь вперед. Отсутствие продуманного плана означает отсутствие конкретных целей и путей их достижения, то есть хаос, ведущий к убытку. В прошлом обзоре мы рассмотрели несколько разделов торгового плана трейдера, продолжаем дальше.