Тестирование торговой системы предусматривает детальный анализ причин максимальной просадки и пиковой прибыли, анализ серии прибыльных и убыточных сделок и т.д. Для формирования стратегии мани-менеджмента нужно использовать усредненные значения результатов тестирования, закладывая риски наступления критической ситуации. Аномалия рынка — это его поведение, которое отражается на кривой депозита, но не имеет однозначного объяснения и повторное появление аномалии маловероятно.
- Важно! Нельзя путать аномалию рынка с редким, но повторяющимся событием. Аномалия непредсказуема и носит разовый характер. Стабильно повторяющиеся события, отнесенные к аномалиям, способны лишить трейдера депозита.
При анализе результатов тестирования важно понять, является ли значение пиковой просадки аномалией (например, по причине прихода в рынок крупного игрока, спуфинг и т.д.) или же природа просадки имеет закономерный характер (например, просадка в момент выхода статистических данных).
Виды аномалии рынков
- Технические аномалии:
- ошибка плагина (платформы). Технический сбой работы платформы (проблема со срабатыванием ордеров), который привел к просадке депозита. Для исключения ошибки тестирование одной и той же торговой системы проводится не только на разных активах, но и на разных платформах;
- проблема у брокера. Сбои (запаздывание) котировок, технические проблемы сервера, проблемы с ордерами могут быть причиной глубокой просадки;
- ошибка торгового советника. Баг в коде, срабатывающий только при наступлении определенной ситуации — аномалия рынка, отражающаяся в бектесте.
Анализируется не только максимальная просадка, но и максимальная прибыль для того, чтобы ставить на реальном счете реальные горизонты, а не горизонты, полученные за счет случайной ошибки.
- Рыночные аномалии:
- аномалия инертности. Выход статистической отчетности может повлиять на котировки кардинально противоположным образом или не повлиять вообще. Причина: неправильная интерпретация отчетности, не принятие во внимание ожиданий инвесторов и дополнительных фундаментальных факторов. Например, уменьшение безработицы в США (Non-Farm) не всегда означает рост курса доллара США;
- аномалия праздников. Традиционно перед выходными и праздниками фиксируются позиции и снижается деловая активность. Правда, это правило действует не всегда и зависит от локальности и длительности праздника.
Бороться с непредсказуемостью аномалий рынков сложно. Потому начинающим трейдерам не рекомендуется торговля в момент выхода отчетности, уровень риска — до 5% от суммы депозита на позицию и не более 20% на все открытые позиции. В случае отклонения результатов торговли на реальном счете от результатов тестирования торговая система останавливается.