Как определить, рабочий торговый советник или нет? Можно запустить его на демо-счете. Но если робот предназначен для внутридневной торговли, он может открывать 1-2 сделки в день. А для качественной выборки нужна статистика минимум по 300-500 сделкам. Выход один – воспользоваться тестером, который запустит советник на истории котировок.

Например, на последнем годе или 5 годах. Но ведь сейчас рыночная ситуация в сравнении с 5 годами ранее могла кардинально измениться. Если советник показывает результативность в прошлом периоде, не факт, что он будет так же эффективен сейчас. Для оценки возможностей советника на реальном счете и существует форвардное тестирование.

Форвардное тестирование советников

Форвардное тестирование – это оценка работоспособности советника на последнем отрезке времени для проверки, не поменяются ли результаты в сравнении с тестированием на основном участке. Иными словами, форвард – это максимально близкая к реальным условиям проверка.

Форвардное тестирование может проводиться двумя способами:

• Прогон советника на последнем участке. Участок длиной, например, 3 года разбивается на два участка: последние 3 месяца и остальной период. На основном участке робот тестируется и оптимизируется под конкретный критерий (доходность, минимальная просадка и т.д.). После оптимизации советник запускается на последнем участке.
• Прогон советника на центовом счете. Применяется после полного тестирования на истории.

Форвардное тестирование возможно только в МТ5, в МТ4 этот вариант не предусмотрен. Минимальный период теста (участок) – 3 месяца.

В МТ5 открываем тестер (Вид/Тестер стратегий), выбираем пункт «Одиночный». В ниспадающем списке «Форвард» ставим значение 1/3.

Все рисунки кликабельны — нажмите для увеличения.

Значение «1/3» означает, что на 8 месяцах тестер прогонит советник и оптимизирует его по заданному критерию. На последних 4-х месяцах советник будет работать без оптимизации по последней наилучшей версии настроек, полученных после оптимизации на 8 месяцах. Иными словами, на 8 месяцах путем перебора комбинаций настроек советника тестер получает лучшую версию робота. И она запускается на форвардном участке как готовый рабочий советник.

После форвард-теста открываем вкладку бектест и сравниваем кривую эквити на 8 месяцах и последних 4-х. Если они визуально одинаковы и обе восходящие, советник рабочий. Если есть расхождения – советник не оптимизирован.

Данный советник нельзя запускать на реальном счете. Во-первых, во вкладке бектест качество истории всего 89% (требуется от 90% и выше). Во-вторых, на форвард участке советник почти полностью слил депозит.

Советы по проведению форвардного тестирования:

• На последнем участке используйте те вводные параметры, которые будут на реальном счете: кредитное плечо, 5-тизначные котировки (они сейчас почти у всех брокеров) и т.д.
• Следите за эквити именно на последнем отрезке. Если кривая депозита росла на основном тестируемом участке – это еще ничего не значит. Если на последнем участке она начала уходить в горизонтальное положение, значит, есть риск того, что на реальном счете вместо восходящей эквити вы получите в лучшем случае боковое движение. Подробнее об анализе эквити здесь.
• Используйте для тестирования ECN-счет, если предусмотрена его версия демо. На ECN-счет котировки поступают напрямую в терминал, минуя брокера. Это увеличивает скорость исполнения ордеров.
• Познакомьтесь с функционалом сайта-мониторинга MyFxBook. Здесь можно найти готовые форвард-тесты советников и бектесты с реального счета. Зачем тестировать то, что уже сделали другие?

Вывод. Форвардное тестирование не дает 100% гарантии повторения результатов на реальном счете. Тем не менее, полученная на нем статистика чуть ближе к реальной ситуации, чем бектест после обычного тестирования на МТ4. Вы думаете иначе? Тогда делитесь мнением в комментариях!