В трейдинге есть как прибыльные, так и убыточные сделки. И вопрос в том, как оптимизировать их соотношение, сопоставив не только количество, но и объемы сделок. Подобный алгоритм называется политикой минимизации рисков и строится на результатах тестирования торговой системы в тестере (например, МТ4). Один из параметров бектеста, по которому проводится оптимизация стратегии — абсолютная, относительная и максимальная просадки. Что такое просадка на Форексе, как она рассчитывается и как ее минимизировать, читайте дальше.

Виды просадки на Форексе

На Форексе существует несколько типов просадок:

1. Абсолютная. Уменьшение средств на депозите относительно начального баланса. Значение этого параметра может иметь лишь косвенное значение, так как оно привязывается к конкретному периоду. Пример:

• У трейдера есть начальный депозит в сумме 100 дол. США. По концу дня (внутридневная торговля) баланс составил 85 дол. США. Абсолютная просадка на Форексе на конец дня равна 15 дол. США.
• Если трейдер закончил день с прибылью, просадка равна нулю.
• По отдельным дням недели абсолютная просадка есть, но по закрытой неделе она может оказаться нулевой (например, в понедельник и среду трейдер получил убытки 40 дол. США, а в остальные дни — прибыль 60 дол. США. Общая прибыль — 20 дол. США).
• Если депозит будет полностью «слит», то абсолютная просадка будет совпадать с отрицательной чистой прибылью (это видно на скрине выше).
• Если в понедельник трейдер получил прибыль 60 дол. США, во вторник — убыток 40 дол. США, то абсолютная просадка будет нулевой.

2. Относительная. Максимальное снижение суммы депозита в сравнении с первоначальной суммой, выраженное в процентах.
3. Максимальная. Разница между максимальным и минимальным значением депозита за фиксированный промежуток времени. Например:

• При депозите 100 дол. США в понедельник трейдер получает убыток 15 дол. США, во вторник — прибыль 20 дол. США. Максимальная просадка на Форексе равна 105 — 85 = 20 дол. США. Абсолютная просадка в первом случае составляла 15 дол. США, во втором — 0, по итогу 2-х дней — 0 (так как по концу второго дня трейдер получил остаток 105 дол. США).
• При депозите 100 дол. США в понедельник прибыль составила 50 дол. США, во вторник убыток — 20 дол. США, в среду — прибыль 10 дол. США, в четверг — убыток 5 дол. США. По итогу трейдер закрывает 4 дня с прибылью 35 дол. США. Минимальное значение депозита составляло 130 дол. США, максимальное — 150, максимальная просадка на Форексе составила 20 дол. США (хотя трейдер все время держался выше начального депозита), абсолютная — 0.
• Если трейдер получил прибыль 20 дол. США, а затем потерял деньги, то максимальная просадка составит 120 дол. США (больше, чем сумма начального депозита).

Также есть разделение на текущую просадку и зафиксированную. Первый тип учитывает текущий убыток по сделкам, которые еще не закрыты и могут превратиться в прибыльные. После фиксации прибыли сделок просадка называется зафиксированной. Текущая просадка на Форексе не имеет отношение к убыткам, а только лишь показывает характер колебаний эквити.

Еще один параметр бектеста — фактор восстановления, который рассчитывается по формуле «чистая прибыль/максимальная просадка». Он показывает, сколько чистой прибыли относится на 1 дол. США убытка. Если его значение меньше единицы, стратегия считается неэффективной. Например, если торговая система показала прибыль 30%, но максимальная просадка была зафиксирована на отметке 50%, стратегия вряд ли является оптимальной с точки зрения риска.

К инструментам контроля за уровнем просадки относятся отложенные ордера, включая трейлинг-стоп. К методам выхода из просадок — Мартингейл, локирование, усреднение.