Оптимизация советника требуется в двух случаях: результат, полученный в после прогонки робота на историческом интервале, не соответствует ожиданиям. И второй случай: запущенный на реальном рынке робот отклонился от параметров тестирования в худшую сторону (рынок изменчив, потому такая ситуация — это норма). Суть оптимизации сводится к изменению настроек тестера или изменению области применения советника.

Оптимизация советника в тестере МТ4

В тестере МТ4 предусмотрена функция автоматического перебора настроек индикатора с заданным шагом. В теории этот перебор и должен выдать оптимальную комбинацию, дающую лучший результат. Для старта в окне тестера активируем функцию «Оптимизация», перед стартом установите тип моделирования «Все тики».

Шаг 1. Открываем «Свойства эксперта» и проставляем параметры во вкладке «Тестирование», устанавливая основной критерий — на него программа будет ориентироваться во время оптимизация советника:

• Balance. Отношение максимальной прибыли к балансу. Лучшей комбинацией будет считаться тот набор параметров, где результативность будет стремиться к максимуму.
• Profit Factor. Тестер подстраивается под соотношение сделок с прибылью и убытком. Оптимальной комбинацией будет та, где количество сделок «в плюс» максимально. Правда, это не означает итоговую доходность советника.
• Expected Payoff. Математическое ожидание — оно должно превышать спред (то есть суммарные торговые издержки).
• Maximal Drawdown. Максимальная просадка. Лучшая комбинация та, где она минимальна (и тем более не больше, чем начальный депозит).
• Drawdown Percent. Относительная просадка.
• Custom. В теории сюда трейдер может включить в список свой ключевой параметр оптимизации, но по отзывам на форумах, этот пункт не работает.

Активацию «Генетического алгоритма» лучше не убирать, так как тогда будут запущены все возможные комбинации. Результативность этого сомнительна, а вот времени займет много.

Шаг. 2. Входные параметры:

Ставим галочки напротив тех параметров, которые будут участвовать в оптимизации (изменяться при переборе комбинаций). Чем больше галочек будет поставлено, тем больше будет возможных комбинаций и тем дольше будет проходить оптимизация.

У каждого параметра есть несколько базовых значений:

• Значение — параметр, который установлен в советнике на данный момент.
• Старт — начальное значение параметра.
• Шаг — интервал, на который будет увеличиваться параметр от стартового критерия при каждой последующей комбинации.
• Стоп — граничное значение параметра.

Смысл этих значений следующий. Трейдер понимает, что для заданной стратегии минимальный стоп должен составлять 15 пунктов, но какое его оптимальное значение при существующей волатильности, он не знает. Хотя и понимает, что более 40 пунктов ставить нет смысла. Эти ограничения он устанавливает в этом окне, исключая заведомо неподходящие участки. Аналогично и с выставлением шага. Можно установить минимальный шаг, но если стоп будет равен не 13, а 14 пунктам, будет ли это принципиально? Вряд ли, а оптимизация советника значительно затянется.

Шаг 3. Оптимизация. В этой вкладке также устанавливаются стартовые и ограничивающие критерии по разным параметрам. Например, установить требования к минимальной прибыли, максимальной просадке и т.д.

Один из недостатков тестера МТ4 — отсутствие возможности выбора варианта оптимизации советника (что предусмотрено в МТ5). Суть вариантов сводится к следующему:

• Оптимизация 2-х равных интервалов между собой. Один интервал делится на 2 части, одна и та же комбинация настроек индикаторов прогоняется по обоим, оптимизируется. Лучшей считается тот набор параметров, где результаты бектеста приблизительно одинаковы.
• Форвардное тестирование. Интервал делится на три участка. Тестирование проходит по первым двум, лучшие результаты оптимизируются на 3-м (общий принцип).
• Бэквордное тестирование. На 1-й части интервала робот тестируется, на 2-й проходит тестирование и оптимизацию, лучшие несколько вариантов прогоняются по 3-й части интервала, затем лучший запускается снова на первом участке и на всем интервале.

В следующей части подробнее расскажем о том, с какими проблемами столкнется трейдер при оптимизации советников.