Форекс для профессионалов

В большинстве случаев обычные трейдеры математический аппарат в трейдинге не используют. Высшую математику и статистику учат далеко не все, кто учил – скорее всего почти все уже забыл. Да и без математики у рядового трейдера достаточно технических инструментов и аналитики для анализа, тем более когда многие руководствуются интуицией и везением.

Моделирование с помощью метода Монте-Карло предполагает выполнение большого количества симуляций, основанных на случайных выборках. После чего оценивается вероятность наступления каждого варианта. Например, расстояние между домом и офисом – постоянная величина.

Модели VaR и CVaR являются одними из основных инструментов количественной оценки риска, широко применяемых в управлении рыночными рисками, особенно в деятельности трейдеров и риск-менеджеров. Они позволяют измерять потенциальные убытки, оценивать вероятность экстремальных потерь и принимать обоснованные решения по распределению капитала. Value at Risk (VaR) VaR представляет собой выраженный в денежном выражении уровень риска, который позволяет…

Шпилька на Форексе – нерыночная котировка, которая возникает чаще всего из-за технического сбоя брокера, платформы, поставщика котировок. Для трейдера шпилька означает закрытую сделку по стопу, закрытые сделки по стоп-ауту. Брокер может не знать о подобной проблеме, так как неправильную котировку дал поставщик. Парадоксально, но такие ошибки обычно случаются не в пользу трейдера. В любом случае…

Область/зона стоимости – термин, который раньше применялся в фондовой торговле, но постепенно его стали применять и при работе с другими активами. Общая суть следующая: есть диапазон, в котором проходит более 70% объемов торгов. Если цена на следующей свече открывается ниже этого уровня, то с вероятностью 80% она поднимется в него. Если выше – опустится.

В некоторых источниках указано, что кластерный анализ и футпринт – это одно и то же. Но есть и другой вариант интерпретации. Футпринт – это график свечи с указанием объемов, дисбаланса и дельты. Кластерный анализ – это модель формирования свечей футпринт-графика в группы, кластеры. То есть футпринт – это составляющая кластерного анализа. Можно привести аналогию –…

Идея кластерного анализа в трейдинге работает преимущественно на фондовом рынке, где брокер может предоставить агрегированные данные по торговым объемам. Инструмент относится к профессиональным, так как предполагает работу с горизонтальными и вертикальными объемами с привязкой к наличию или отсутствию тренда.

Футпринт – один из профессиональных инструментов технического анализа, который предполагает оценку горизонтальных и вертикальных объемов. С его помощью можно глубоко анализировать структуру рынка, отслеживая ложные пробои, определяя окончания коррекций и т.д. Инструмент предназначен преимущественно для фондового рынка – торговли акциями, фьючерсами. Также его можно встретить в техническом функционале некоторых криптовалютных бирж.

Тестирование торговых стратегий помогает оценить эффективность стратегии на основе прошлых рыночных данных. Оно помогает трейдеру понять, как стратегия могла бы работать в реальных рыночных условиях, что нужно было бы изменить, какие влияющие на результат факторы и т.д. Например, как влияет выход новостей. Или насколько помогает окупить убытки постепенное повышение объема позиции. Какие критерии наиболее важны…

Исторические данные Форекс – это история курсов, история стоимости активов в прошлые периоды. Например, сколько стоил актив в 13.00, 14.00 несколько дней назад. Или сколько стоил актив в 13.01, 13.02. Котировки могут браться за любой период. Если вы работаете с часовыми таймфреймами, вам достаточно иметь данные по закрытым часовым свечам. Если таймфреймы М5-М15, вам нужны…