Trading-System

Как проверить устойчивость торговой системы

Есть мнение, что не нужно зацикливаться на достижении максимальной прибыли – сегодня система приносит прибыль, завтра – убыток. Важна устойчивость торговой системы – ее способность приносить прибыль в любой торговой плоскости. Торговая система должна быть адаптирована под любой таймфрейм, актив. Она должна иметь четкую и понятную логику, гибкость.

Типы устойчивости торговых систем

  1. Устойчивость к фазе рынка. Условно рынок имеет четыре состояния:
  • Ожидание. На этой фазе происходит накопление заявок, объемов сделок.
  • Трендовое движение. Перевес объемов покупателей или продавцов двигает рынок.
  • Распределение. Состояние равновесия после трендового движения, накопление.
  • Противоположный тренд.

Идеальная система должна одинаково работать во всех четырех состояниях – показывать одинаковое соотношение количества прибыльных и убыточных сделок в процентном и количественном соотношении. Но трендовые стратегии редко работают во флете, и наоборот.

Задача трейдера сводится к:

  • Проверке торговой системы на всех участках. Запустите торговую систему на историческом периоде несколько лет.
  • Поиске участков, на которых система работает лучше всего. Поиск участков, где стратегия дает максимальное количество прибыльных сделок. Или где их доходность самая высокая.
  • Комбинации стратегий, работающих на отдельных участках рынка. Например, флетовых стратегий и систем для восходящего тренда.

2. Устойчивость к времени торговли. Торговая система показывает положительный результат в любое время суток.

Торговое время разделено на сессии. В зависимости от времени суток активность торгов переносится с одной валютной пары на другую. Когда просыпаются трейдеры США и Европы, наибольшие объемы торгов наблюдаются по валютам этих регионов. И эти сессии считаются наиболее ликвидными. Соответственно здесь больше длина хода цены и коридор волатильности. Азиатская сессия более флетовая.

От трейдера требуется подобрать стратегию, которая была бы эффективна на отдельной сессии, постаравшись оптимизировать ее на все 24 часа. Нивелируют влияние сессий долгосрочные стратегии. Для отслеживания результатов системы можно использовать индикаторы спреда, показывающие расширение в момент спада волатильности.

3. Устойчивость по таймфрейму. Система может одинаково работать на любых временных интервалах.

Встречается редко. Внутридневные стратегии не будут эффективны во флете, где применяется скальпинг. Чем более стабильны результаты системы на разных таймфреймах, тем более устойчива стратегия. На интервалах М1-М5 много ценового шума – хаотичных ценовых движений под воздействием отдельных крупных сделок и неопределившихся трейдеров. Если стратегия одинаково эффективна на интервалах М30-Н4, ее можно считать устойчивой.

4. Устойчивость по инструментам. Торговая система должна быть одинаково эффективна на «мажорах», «экзотике», нефти и криптовалютах. Инструменты отличаются волатильностью, сезонностью, уровнем ликвидности, влиянием фундаментальных факторов.

Вывод. Есть два варианта:

  • Оптимизировать устойчивость торговой системы под все описанные выше плоскости. Идеальная торговая система работает одинаково на всех активах, во все сессии и на всех состояниях рынка. Таких стратегий не существует, так как рынок переменчив и любая стратегия через время нуждается в оптимизации. Стратегии, максимально подогнанные под все условия, рано или поздно дают убыток.
  • Найти участок, актив, таймфрейм, сессию, на которых стратегия максимально эффективна. И работать с несколькими непересекающимися между собой системами одновременно.

Оба варианта рабочие. В первом случае торговая система дает множество сигналов, но требует постоянного контроля и оптимизации. Во втором систему можно подстроить под отдельные, постоянно повторяющиеся участки рынка. Сигналов будет меньше, но и меньше вопросов с оптимизацией. Выбор за вами!