В последние месяцы о ChatGPT не говорит только ленивый. Искусственный интеллект в разных своих версиях оказался настолько популярным, что с его помощью создают игровые аватары, сочиняют стихи, пишут статьи – и все это со 100% уникальностью без какого-либо плагиата. Кто-то даже нашел в нейросети интересного собеседника, который помогает поднять самооценку и просто скрасить вечер. Не отстают и финансовые аналитики, которые решили провести эксперимент – предложить сформировать искусственному интеллекту инвестиционный портфель.

Инвестиционный портфель ChatGPT

Австралийский сервис Finder.com предложил нейросети сформировать инвестиционный портфель по своему усмотрению на основе исторических данных. За 8 недель портфель из 38 акций вырос на 4,9%, тогда как 10 крупнейших инвестиционных фондов Великобритании получили убыток 0,8%, включая фонды Vanguard, Fidelity и HSBC.

Руководитель сервиса Джон Остлер прокомментировал результаты эксперимента так:

• Хотя эксперимент длился всего три месяца, можно сделать вывод, что демократизация искусственного интеллекта приведет к разрушению классических стереотипов и подходов к анализу. Но рано еще доверять ИИ свои деньги.
• Около 19% жителей Великобритании в ходе опроса признались, что они бы прислушались к финансовым рекомендациям ChatGPT.
• Около 50% частных инвесторов в 2022 году так или иначе использовали инструменты, построенные на основе искусственного интеллекта.

Похожий эксперимент был проведен и на российском фондовом рынке. Эксперимент показал, что нейросети для составления портфеля требуется четкая логическая установка. Фраза «Предложи оптимальный инвестиционный портфель на 3 месяца» не подходит. Искусственному интеллекту нужно дать базовый посыл: на основе фундаментального и технического анализа, на основе оценки степени влияния фундаментальных событий, с учетом тенденций рынка нужен портфель.

Также ChatGPT попросили оценить краткосрочные перспективы отдельных акций. Прогноз по портфелю и акциям у нейросети частично совпал. Но результаты сомнительны – ответы ИИ были размыты и на участке 3-5 дней прогноз оказался слишком неточен. Например, нейросеть спрогнозировала падение акций ЛУКОЙЛа на 1-3%, фактическое снижение составило 1,49%.

Также скептически к результату эксперимента отнеслись и пользователи. Один из пользователей пишет о том, что собранный ИИ портфель российских акций – это упрощенный вариант индекса МосБиржи. Не менее логичен и второй комментарий, в котором пользователь уточняет: в списке важно не что покупать, а когда покупать.

Возможности ChatGPT уже взяли на вооружение крупные инвестиционные фонды и аналитические платформы. В середине апреля свою модель нейросети представил банк JP Morgan Chase, который пока что агрегирует текущие новости и делает краткосрочные прогнозы по акциям. В конце марта 2023 года свою модель нейросети BloombergGPT представило и одноименное агентство.

Вывод. В 2008 году подобный эксперимент был проведен с обезьяной Лукерьей, которая смогла составить 10-летний инвестиционный портфель, выросший в 7,5 раз. Сегодня обезьяне повезло, завтра может повезти, а может и нет. Акции ChatGPT подобраны искусственным интеллектом на основе исторических данных, потому имеют некую логику. И стоит надеяться, что нейросеть все же лучше, быстрее и точнее обрабатывает исходные данные. Но есть факторы риска и форс-мажора, которые ИИ предусмотреть не могут. Алгоритмический трейдинг и искусственный интеллект с машинным обучением давно применяются инвестиционными фондами, но до совершенства еще далеко.