«Коррекция или тренд? Если коррекция, то насколько глубокая? Когда ожидать разворот?» Частые вопросы трейдеров, торгующих по трендовым стратегиям. Идя трендовых торговых систем в том, что тренду свойственно «выдыхаться». Цена не может расти вечно или снижаться практически к нулю. Валютные пары, в отличие от акций, торгуются в задаваемом Центробанками диапазоне. Потому здесь частые развороты и коррекции.
Коррекция от тренда отличается глубиной, длительностью движения. Если цена после разворота проходит более трети длины предыдущего тренда, это уже может рассматриваться не как коррекция, а как новый тренд. На этом построены контртрендовые стратегии. Но также могут быть локальные коррекции, после которых тренд продолжается. Открытие сделки на окончании коррекции – вход в рынок по лучшей цене. На этом построен свинг-трейдинг.
Методы определения окончания коррекции
- По паттернам. Самый простой и логичный вариант. По паттернам также можно определять и разворот тренда.
Логика применения паттернов построена на психологии. Тренд идет вверх. С ростом цены все больше желающих купить дорожающий актив. Какой-нибудь фундаментальный фактор, новость, подталкивают «паникеров» продать актив. Цена временно уходит вниз – наступает коррекция. Но затем в рынок снова вступают покупатели, которые видят в коррекции возможность купить актив по временно сниженной цене.
На свечном графике это выглядит так:
На коррекции формируется свеча с маленьким телом и длинной тенью вниз. Это означает, что продажи шли, но затем объемы покупок вернули цену к моменту открытия свечи. Это и является признаком окончания коррекции.
2. По размеру тела свечей.
Чем больше тело свечи, тем больше диапазон ценового изменения. Если тело свечей постепенно уменьшается, это говорит о снижении интереса к активу. Если цена росла, затем развернулась, но тело свечей на коррекции небольшое, скорее всего тренд скоро восстановится.
На нисходящем тренде свечи вниз были преимущественно крупными, сильными. На локальных коррекциях тела свечей небольшие, практически без теней. Это говорит о том, что на коррекциях цена практически не менялась.
3. Изменение объемов торгов. Это почти то же самое, что и уменьшение тела свечей. Но здесь можно применять индикаторы вертикальных объемов. Если на графике видно снижение объемов, коррекция оканчивается. Недостаток инструмента – на Форексе нет агрегированных объемов. Потому придется подстраиваться под то, что покажут индикаторы. А они могут показывать или тиковые объемы, или агрегированные объемы конкретного брокера.
4. Уровни Фибоначчи. В их основе лежит математическая теория, согласно которой уровни Фибо строятся на определенном расстоянии, которое рассчитывается с помощью коэффициентов. Наиболее вероятное окончание коррекции – на первом или втором уровне с момента разворота. Если цена доходит до среднего уровня (50%), есть вероятность продолжения разворотного тренда.
5. Технические индикаторы. Например, осцилляторы могут показывать окончание коррекции в зонах перекупленности/перепроданности. Если стохастик или RSI развернулись в этих зонах, коррекция закончилась.
6. Фундаментальные факторы. Локальный разворот часто происходит на новостях. Например, ВТС растет, но появляется новость о том, что крупный фонд сбрасывает криптовалюту. Или SEC снова кому-то «ставит палки в колеса». Цена временно откатывается. Но затем появляется новый позитив – он и становится причиной окончания коррекции.
Как целевые уровни окончания коррекции, можно использовать горизонтальные уровни сопротивления и поддержки. На них часто устанавливаются отложенные ордера. Например, трейдер видит начало коррекции на растущем тренде и хочет докупить актив в момент ее окончания. Он ставит отложенный ордер на соответствующем уровне.
Есть восходящий тренд. По двум точкам можно построить уровень, выступающий сначала сопротивлением, затем поддержкой (красные стрелки). Когда начинается коррекция отложенный ордер на покупку ставится на линии уровня (синяя стрелка).
Вывод. Идеальных инструментов определения тренда, коррекции, их начала и окончания нет. Коррекция может превратиться в тренд. Разворот после коррекции – в ложный пробой. Потому имеет смысл комбинировать несколько инструментов в единую сигнальную систему, которую протестировать на истории котировок.
Что почитать: «Коррекция на тренде – почему разворачивается цена и что делать инвестору».
