ChatGPT, Bard, Bing – три самых известных на сегодня искусственных интеллекта, которые активно поддерживаются Microsoft, Google и другими корпорациями. Бум ИИ начался весной 2023 года, когда первые версии ПО стали доступны любому пользователю бесплатно. Затем появились версии для AI-графики – создания картин, дипфейков буквально текстовому описанию или пары контуров карандашом в Paint (ИИ уже интегрирован и туда). Резонный вопрос: можно ли с помощью искусственного интеллекта прогнозировать рынок?

ChatGPT и прогнозирование рынка

Главная задача человека – дать искусственному интеллекту вводные данные. В качестве эксперимента (источник — аналитический сайт Empirix) был выбран ChatGPT в 4-й версии, которая считается самой «обученной», для сравнения взята версия 3.5. ИИ берет данные из открытых источников. И в этом случае для анализа ИИ получит много «мусора» — противоречивых данных, прогнозов, аналитики и т.д.

Задачу свели к минимуму. ChatGPT получил следующие источники:

• Center for Research in Security Prices (CRSP) – поставщик данных по фондовому рынку. ИИ были даны доступы к информации по акциям бирж NYSE, NASDAQ, AMEX.
• Новости от аналитических агентств США.
• RavenPack – поставщик данных для финансовых сервисов.

Данные брались за 2021-2022 год. Применялась сложная модель фильтрации данных, позволяющая удалять дублирующуюся информацию и определять степень важности новости. Условно: ИИ задавался вопрос – «Вы – эксперт. Считаете ли вы эту новость важной?» Соответственно  ответу присваивалось значение «1» — положительная, «0» и «-1» — отрицательная. Если по итогу дня значение больше «0», то новостной фон можно расценивать как положительный и открывать сделку на покупку. При «0» сделки не проводятся. При «-1» — продажа.

Результаты распределения доходности кривых:

• Зеленая – стратегия по заложенному алгоритму работала только на открытие длинных позиций по анализу ChatGPT 3.5.
• Красная — стратегия по заложенному алгоритму работала только на открытие коротких позиций по анализу ChatGPT 3.5.
• Светло-голубая – версия 3.5 открывала сделки в обе стороны.
• Темно-голубая – версия 4.0 открывала сделки в обе стороны.
• Черная, фиолетовая и желтая линии – алгоритмы пассивного инвестирования с разным распределением капитала. За основу брались инвестиции в индекс S&P500.

Комиссии не учитывались. Итог: все активные алгоритмы обогнали пассивные. И открытие сделок в обе стороны по обеим версиям ИИ оказались наиболее результативными.

В стратегии были добавлены комиссии.

Результаты распределения доходности кривых:

• Черная – торговля в обе стороны без учета комиссий.
• Темно-зеленая – торговля в обе стороны с комиссией 10 пунктов (по 5 в обе стороны).
• Светло-голубая – торговля в обе стороны с комиссией 20 пунктов.
• Темно-синяя – торговля в обе стороны с комиссией 50 пунктов.
• Красная – инвестиции в S&P500 без комиссий.

Вариант пассивного инвестирования в индексы оказался самым неудачным. Комиссия существенно влияет на результат. Но есть сам факт эксперимента: ChatGPT может создавать торговую систему по заданному алгоритму.

В целях эксперимента каждому из трех «представителей» ИИ был задан вопрос:

«Как вы считаете, может ли … (Bing, Bard, ChatGPT) спрогнозировать цены на индекс S&P500 на ближайшие 12 месяцев по истории ценового движения за последние 20 лет. И если да, то какова точность прогноза в процентах с точки зрения теории вероятности?»

Ответы оказались интересными.

1. Bing. «Я думаю, что Bing может попытаться спрогнозировать цены на индекс S&P500 на ближайшие 12 месяцев по истории ценового движения за последние 20 лет, используя различные методы анализа данных, такие как регрессия, нейронные сети, машинное обучение и т.д. Однако я не могу гарантировать, что прогноз будет точным, так как на цены на рынке влияют множество факторов, которые не всегда предсказуемы и логичны».

Но ИИ тактично уклонился от ответа в отношении точности своего прогноза. Он указал модели расчета погрешности, но не стал указывать определенный процент.

• Bard. «В целом, да, Bard может спрогнозировать цены на индекс S&P500 на ближайшие 12 месяцев по истории ценового движения за последние 20 лет. Это связано с тем, что Bard обладает большими языковыми и аналитическими способностями, которые позволяют ему изучать и понимать сложные данные. Кроме того, Bard постоянно обновляется и совершенствуется, что позволяет ему учитывать новые тенденции и события, которые могут повлиять на рынок».

Bard оказался менее скромным. Вероятность 50% — не совсем то, что хотелось бы видеть. Но 80% — вполне хороший результат. Кроме того, ИИ можно использовать для следующих задач:

• Для выявления закономерностей в движении индекса. Эти закономерности могут быть использованы для создания моделей прогнозирования, которые могут предсказывать будущие значения индекса.
• Для отслеживания текущих событий и тенденций, которые могут повлиять на рынок. Эта информация может быть использована для корректировки прогнозов Bard в соответствии с новыми данными.
• Для создания портфелей акций, которые соответствуют определенным инвестиционным целям. Например, Bard может использоваться для создания портфеля, который максимизирует доходность с учетом заданного уровня риска.

В отличие от Bing, Bard использует более точную и объемную базу данных. Bing позиционирует себя как советчик, ссылаясь на источники. Bard «заточен» под объемные, максимально полные ответы. Правда, уверенность Барда в прогнозировании на 80% — не более чем уверенность. Практика показывает, что ИИ делает простейшие ошибки в исторических данных, сообщая, например, что РФ отказалась от рубля в пользу доллара США еще в 1992 году.

• ChatGPT. «ChatGPT, как искусственный интеллект, не обладает возможностью проводить анализ данных, прогнозировать будущее, или оценивать точность согласно теории вероятности. Моя задача — предоставлять информацию, отвечать на вопросы и поддерживать беседу на основе предоставленных мне данных».

Интересно, что именно ChatGPT на сегодняшний день является наиболее развитой моделью искусственного интеллекта. Скромный ИИ.

Вывод. Технологии прогнозирования ценовых графиков с помощью искусственного интеллекта и нейросетей известны и применяются давно. Но их стоимость – сотни тыс. долл. США и находятся они на вооружении инвестиционных фондов. К тому же они только повышают процент успешного результата, но не дают даже 99% гарантии. 2023 год показал, что технологии ИИ стали гораздо ближе к обычному пользователю. ChatGPT в 4-й версии стоит всего 20 USD и он доступен каждому. Ему нужно «скормить» максимально точные данные источников котировок, нужно точно задать условия задачи и «настроить» его. Он все равно даст далеко не самый точный результат. Но! Во-первых, это еще один рабочий инструмент прогнозирования. Во-вторых, ИИ только начал свой путь. Он сейчас – как первые ПК с перфокартами или 5-дюймовыми дискетами. Но он уже доступен каждому. И значит будущее автоматизации трейдинга уже не за горами.