Осцилляторы используются как подтверждающие сигнал инструменты. Они указывают на зоны перекупленности и перепроданности, в которых возможен разворот тренда. Но трейдинг только лишь по осцилляторам – прямой путь к убытку. Недостатки осцилляторов – в этом обзоре.

Трейдинг по осцилляторам – недостатки применения

Недостатки трейдинга по осцилляторам:

• Субъективность выбора параметров. Для расчета осцилляторов трейдер должен выбрать определенные параметры, такие как период, уровни, тип цены и т.д. И каждый трейдер руководствуется своими убеждениями. Это может привести к разному отображению осцилляторов и, соответственно, к разным сигналам для входа или выхода из рынка.

Правильно было бы подбирать параметры в тестере, ориентируясь на комбинации с лучшими параметрами. Но не каждый готов тратить несколько дней на тестирование и не каждый хочет разбираться с тем, как работать с тестером. Потому настройки ставят или по визуальному восприятию (подгонка под последние несколько сигналов), или по советам в интернете.

• Запаздывание сигналов. Осцилляторы являются опережающими индикаторами, то есть они пытаются предсказать будущее движение цены. Однако, они основаны на прошлых данных, которые могут не всегда отражать текущую ситуацию на рынке. Поэтому осцилляторы могут давать сигналы с опозданием, когда цена уже сделала значительное движение, и трейдер может пропустить лучший момент для сделки.

Опережающие индикаторы – это скорее миф и маркетинговый ход. Все базовые индикаторы используются для прогнозирования цены, но они не могут быть опережающими, потому что в их формуле учитываются исторические данные. И часто это данные с учетом последней закрытой свечи – индикаторы не показывают информацию по текущей свече.

• Ложные сигналы. Осцилляторы могут давать сигналы, которые не соответствуют реальному тренду или ситуации на рынке. Например, осциллятор может показывать перекупленность или перепроданность рынка, когда цена еще продолжает двигаться в одном направлении. Или осциллятор может показывать дивергенцию или конвергенцию с ценой, когда это не означает смену тренда, а только его ослабление или усиление.
• Ложные сигналы в боковых трендах. Осцилляторы могут генерировать ложные сигналы в периодах бокового движения, когда рынок не имеет четкого тренда. Статистика показывает, что процент ложных сигналов во флете – более 70%.
• Чувствительность к рыночному шуму. Осцилляторы чувствительны к краткосрочным колебаниям цен, что может вызывать ложные сигналы из-за шума на рынке. Потому их не используют на интервалах ниже М30.
• Проблема интерпретации сигналов в перекупленности и перепроданности. Осцилляторы, особенно на краткосрочных графиках, могут оставаться в области перепроданности или перекупленности в течение длительного времени, что может ввести трейдера в заблуждение, если он принимает эти условия как точные сигналы торговли.
• Игнорирование фундаментальных факторов. В основе индикаторов математический алгоритм. Тогда как новость может мгновенно развернуть цену вопреки закономерности.
• Слабое прогнозирование разворота тренда. Осцилляторы, как правило, показывают изменение динамики рынка после того, как оно уже началось, а не прогнозируют момент изменения тренда. Здесь речь о запаздывании сигналов.
• Ложные сигналы на волатильном рынке. В период высокой волатильности цена меняется быстрее, чем осцилляторы успевают на нее реагировать. Так как осцилляторы не учитывают значение текущей свечи, большая амплитуда изменения цены после ее закрытия перечеркивает предыдущую закономерность. Например, трейдер видит разворот осциллятора в зоне перекупленности. Но текущая свеча из-за волатильности из падающей превращается в растущую – индикатор перерисовывается.

Вывод. Стохастик показывает более 70% ложных сигналов. Более 65% начинающих трейдеров не знают, как интерпретировать сигналы MACD. 23% считают, что осцилляторы – это все то, что отображается под ценовым графиком. Эта статистика взята из опросов на нескольких трейдерских форумов. И она отображает ошибки начинающих трейдеров. Будьте осторожны с осцилляторами!