В предыдущем обзоре вы познакомились с тем, что такое ценовой пробой и почему он происходит. Подтверждение истинности пробоя позволяет открыть сделку в начале сильного тренда. Или как минимум подтвердить его наличие и войти после подтверждения старта сильного движения (консервативная стратегия). В этом обзоре вы познакомитесь с видами пробоев. Понимание того, как увидеть и подтвердить истинный пробой, поможет вам построить на этом полноценную торговую систему с учетом правил риск-менеджмента.
Виды пробоев
- Горизонтальный пробой.
Когда на рынке наблюдается баланс, цена движется в так называемом боковике – флэте. Она многократно тестирует отдельный уровень, но никак не может его пробить. Условный пример: покупатели не верят в рост стоимости акций и постоянно скидывают их на одном и том же уровне цены. Таким образом формируется горизонтальный уровень. В какой-то момент баланс на рынке нарушается из-за крупного капитала или фундаментальных факторов. И тогда происходит прорыв. Часто горизонтальный прорыв подтверждается формированием паттернов.
Пример.
Таймфрейм Н4 специально взят для того, чтобы показать механику формирования уровней. На дневном интервале это менее визуально удобно, но зато пробой виден очень четко. На нисходящем тренде коррекция образует первую точку горизонтального уровня. Дальше наступает долгосрочный флет. Цена пытается подняться, но объемов покупателей недостаточно, чтобы продавить цену вверх. Цена несколько раз касается горизонтального сопротивления. Когда наконец-то наступает пробой, цена еще раз возвращается к этому уровню, превратившемуся в поддержку. Ретест – сильный сигнал продолжения восходящего тренда.
2. Пробой границ паттернов.
Речь о паттернах, которые формируют фигуру из нескольких свечей – клин, флаг и вымпел, голова и плечи. Пробой границ паттернов означает начало или продолжение тренда в зависимости от типа паттерна и направления пробоя. Ретест границы паттерна после пробоя – усиливающий сигнал фактор.
Это примеры одного из часто встречающихся паттернов – треугольника. В зависимости от направления схождения, направления угла можно спрогнозировать направление
3. Пробой трендовой линии.
Трендовая линия строится по минимум трем экстремумам. На любом тренде есть локальные коррекции, формирующие эти самые экстремумы. Тренды редко бывают идеальными, но общее направление, задающее трендовую линию, есть. Тренд рано или поздно оканчивается – коррекция превращается в новый тренд. Разворот чаще всего сопровождается пробоем трендовой линии, подтверждаемым другими индикаторами или паттернами. Пробой трендовой линии воспринимается как более сильный сигнал, чем пробой горизонтального уровня. Сильный сигнал – пробой трендовой линии в момент отскока от горизонтального уровня.
Пример:
- На восходящем тренде формируется паттерн «Двойная вершина». Второй пик ниже первого говорит о том, что покупатели не торопятся наращивать торговые объемы.
- Нисходящий тренд пробивает линию поддержки (1). Пробой паттерна – первый сигнал к открытию короткой позиции. Ретест (2) и неспособность пробить поддержку, ставшую сопротивлением – усиливающий сигнал.
- На нисходящем тренде коррекции формируют экстремумы, по которым строится трендовая линия.
- Как только нисходящий тренд переходит в боковик и есть возможность построить уровень поддержки (3), короткая позиция закрывается.
- Цена пробивает трендовую линию вверх. На второй зеленой свече (4) можно открывать длинную позицию.
Длина стопа и тейк-профита – по личному усмотрению.
4. Пробой канала.
Канал – диапазон, в котором цена движется большую часть времени. Горизонтальные уровни могут формировать боковой флэт, но чаще всего канал динамический и направленный под углом. В зависимости от роста/спада волатильности канал может расширяться и сужаться. Когда после участка с узким каналом свеча пробивает его границу, идет расширение. И это расширение подтверждает силу импульса. Дополнительный сигнал – рост торговых объемов в момент расширения канала.
Пример.
Полосы Боллинджера формируют узкий коридор, означающий флет или отсутствие на рынке значительных объемов. Тело свечей относительно небольшое. Резкий импульсный пробой вверх задает начало восходящего движения. Канал расширяется вслед за пробоем. И хотя тренд относительно быстро затухает, Открытая сделка была бы результативной. Но подобные сигналы нужно обязательно подтверждать – искать фундаментальные факторы, объясняющие пробой. Добавлять индикаторы объемов и т.д.
5. Пробой утреннего диапазона (ORB)
Идея пробоя построена на пересечении торговых сессий и так называемых киллзонах. Азиатская торговая сессия характеризуется относительно небольшой волатильностью. С открытием Лондонской сессии на рынок приходит ликвидность и большие денежные объемы. И в этот момент формируется направление основного тренда. Суть стратегии сводится к тому, чтобы на коротких таймфреймах в первые 60 минут построить границы диапазона. Пробой диапазона после первого часа Лондонской сессии с большой вероятностью будет истинным.
Подробнее с идеями торговли по Киллзонам и стратегиям торговли с их помощью вы познакомитесь в этом обзоре.
6. Новостные пробои
Стоимость актива чувствительна к новостным факторам. Акции отдельных компаний реагируют на выход финансовой отчетности – насколько финансовые результаты оправдали надежды инвесторов и каковы планы дальнейшего развития. Очень чувствительны к новостям криптовалюты, на геополитические события мгновенно реагируют золото и нефть. Длительность пробоя сравнительно небольшая – от нескольких часов до нескольких дней. Некоторые новости могут задавать долгосрочные тренды, но это бывает нечасто.
Это пример реакции нефти на начало войны США и Ирана. Блокада пролива автоматически означала резкое снижение поставок нефти, потому логика пробоя очевидна. Но дальнейшие действия были сложно прогнозируемые: США и Иран то договаривались, то опровергали договоренности. Это выразилось на графике в длинных тенях и высокой волатильности, которая на руку скальперам.
Вывод. В некоторых источниках можно встретить интересную цифру: около 70% пробоев – ложные. Потому задача трейдера – искать как минимум 2-3 подтверждающих пробой сигнала. Пробой уровней, паттернов, влияние новостей. И дополнительные сигналы от технических индикаторов. Пробой уровня задает тренд, потому математически выгодно закрыть 70% сделок по относительно короткому стопу в убыток и в 30% случаев поймать затяжное движение. И даже небольшие пробои в несколько свечей могут принести прибыль. Удачного вам трейдинга!
