Стратегия Stairstep Breakout System – торговля на пробой консолидации

·

·

3 мин.

Stairstep Breakout System – классическая стратегия, предполагающая открытие сделки в момент пробоя зоны консолидации. В ней применяется комбинированный индикатор Dynamic Breakout Box, который строит так называемую коробку – горизонтальный коридор консолидации, а также рассчитывает буферную зону за пределами коробки, фильтрующую ложные пробои.

Индикатор состоит из двух частей: основной – определяющей непосредственно консолидацию. И дополнительной – продление основного участка с целью дальнейшего определения того, как поведет себя цена. Дополнительный участок можно игнорировать – он для того, чтобы отследить поведение цены на истории. Скачать его можно по этой ссылке.

Принципы работы с Dynamic Breakout Box:

  • Валютные пары – «мажоры». Кросс-курсы и «экзотику» лучше нее использовать из-за расширяющихся на волатильности спредов.
  • Принцип входа в рынок – по стрелке, которую рисует индикатор. Принцип построения стрелки – свеча после буферной зоны. Если стрелка появилась внутри коробки  — сигнал игнорируем.
  • Стоп-лосс – на противоположную сторону коробки. Тейк-профит  — длиной, равной ширине коробки. Такой принцип позволяет брать короткие движения длиной 3-5  свечей с результативностью около 80%.

Индикатор используется самостоятельно, без подтверждающих инструментов или паттернов.

Dynamic Breakout Box – обзор индикатора, настройки, практический пример

Настройки индикатора:

Настроек много, большая часть из них относится к порядку построения коробки и настройкам индикаторов, на котором построен Dynamic Breakout Box. Ниже приведена расшифровка основных параметров.

Для валютной пары EUR/USD на таймфрейме М15 в настройках нужно отключить пункт AutoBoxRange и в BoxRange указать значение «15». Это сделает коробку более узкой — на точность сигналов это почти не повлияет, но увеличит их количество.

Пример 1. 

Синяя зона – это построенная индикатором зона консолидации, на которую и нужно ориентироваться. Голубые линии – буферные зоны. После того, как цена пробивает буферную зону, в точке «1» появляется красная стрелка (к сожалению, на скрине она видна плохо – специфика индикатора) – открываем короткую позицию. Стоп лосс «2» – на противоположной буферной зоне (можно установить ниже – на границе коробки. По вашему усмотрению). Ширина буферной зоны – ровно две клетки. Сигнал сработал полностью, но цена едва дотянула до тейк-профита. Доход – 18 пунктов без учета спреда.

Сделка по сигналу «3» со стопом на отметке «4» открывается аналогично. Несмотря на то, что сигнал сработал не сразу, цена не зацепила стоп-лосс и сделка в конечном счете закрылась по тейк-профиту.

Пример 2.

Этот пример показывает, что не стоит полностью полагаться на тейк-профит и за графиком все же стоит наблюдать. В первом случае сигнал сработал, но ширина коробки чуть больше 1,5 клеток. Тейк-профит в данном случае не сработал бы и при ручном вмешательстве сделку можно было бы закрыть в безубыток. Во втором случае сигнал ложный – сделка закрывается по стопу. Третий сигнал – точный. И если растянуть тейк-профит вручную, можно было бы окупить убыток по предыдущей позиции.

Обратите внимание, что вход осуществляется только по первому сигналу (первой стрелке) после голубой зоны. Последующие сигналы при выходе из серой зоны игнорируются.

Недостаток стратегии – относительно небольшая прибыль. Точнее, небольшое движение, которое позволяет забирать принцип установки тейк-профита. В данном примере рассмотрен интервал М15, где доходность каждого сигнала составляет в среднем 12-15 пунктов. Для увеличения доходности можно увеличить таймфрейм и подобрать другие настройки, но на старших таймфреймах индикатор работает хуже.

Вывод. Dynamic Breakout Box – неплохой индикатор, избавляющий трейдера от необходимости строить зоны консолидации вручную. Также он распознает участки, на которые визуально трейдер бы внимание не обратил. Недостаток – сложная подстройка индикатора под волатильность каждой валютной пары и под отдельный таймфрейм. С другой стороны, большое количество настроек делают индикатор более гибким и практичным.

Рубрики: